优化一个EA，获得优化后的最佳效果。 - 页 9 12345678910111213141516...54 新评论 Georgiy Merts 2018.03.18 05:51 #81 Serqey Nikitin:"这些假设是有缺陷的......但很明显--如果战略中没有严格的制度，只有 "直觉 "的方法，那么稳定是不可能的。 但经验是件好事，你应该尝试，因为负面的结果是有用的...... 这些假设可能是错误的。但他们与我的经验一致，没有人向我提出过TC，无论它有多复杂，都会赚到。 第二种反对意见--如果应用TS的规则非常明确，而且任何应用这些规则的人都会得到与我一样的价差，那么怎么会是 "没有严格的制度 "呢？ 利润意义上的稳定性被第一个公设所排除。 第三种反对意见--关于 "缺乏想法"。 鉴于TS措辞的最大精度，这又是非常奇怪的。如果在我看来，这些原则甚至对初级交易员来说 都很清楚，那怎么会是 "没有想法 "呢？ 不存在 "没有想法"--不存在 "银弹"，也就是说，没有永远有效的想法。这就是为什么我使用的不是一个，而是许多TS，而且非常重要的是--基于不同的原则。 趋势是由两种不相交的方式决定的--要么是价格越过移动平均线（事实上，它的最开始--这里可能发生很多错误，但在猜测的情况下--它被视为一个整体），要么是通道的突破--当运动的开始已经失去，但错误较少。 入场是沿着或反对趋势。最后，伴奏也是基于少许重叠的原则。 我自己也很怀疑，当有人告诉我，在这样简单的TS中，目前肯定会有工作的。当我写它们并运行它们时--我深信不疑。我再次建议看一下图表--你认为这些是 "不工作的系统 "吗？ 是的，它们可以在任何时候停止显示如此美丽的结果（其中一个系统几天前就这样做了），但完全相同的是，任何有 "深刻想法 "的复杂TS都可以做到。 第二个假设是基于这样一个事实，即简单的TS考虑到了少量的市场参数。因此，无论你改变多少其他参数，它们都会发挥作用。但即使是 "参考点 "的微小变化--也会导致TS的失败。 复杂的TS是基于大量不同的参数，因此不怕每个参数的微小变化。但是本身有太多的参数。因此，它们的 "变化的临界质量的积累 "比简单的TS要快得多，它们将以同样的概率失败。 但是，要创造这样一个具有大量考虑因素和 "深刻想法 "的复杂的TS，需要更多的努力。那是为了什么？ 最后 "求和策略" - 对无意识的随机求和没有帮助。如果将最好的TC相加--那么这个总和就相当于TC的多样化，这是非常广泛使用的。它怎么可能 "没有帮助"？ 如果要记住民间故事，我们可以记住集体农场的店主库兹马-格拉迪舍夫（来自沃伊诺维奇的故事），他的 "自然界中的屎圈理论 "和他的上等月光，被琼金估计为 "适当的酿造"。 Serqey Nikitin 2018.03.18 07:02 #82 George Merts:同样--非常奇怪，因为TS的措辞极其清晰。如果在我看来，这些原则即使对交易新手来说 也是很清楚的，那怎么会是 "缺少一个想法 "呢？ 是的，它是 "非常奇怪"...考虑到任何策略都是基于稳定的原则，不清楚为什么你需要总结多个策略的结果？ 一个稳定的策略就足以让人获利。 如果你的策略不能让你获得稳定的利润，那么将这种表现不佳的策略汇总起来，就会进一步减少这种非常汇总的利润。 在这里没有必要发明任何新的东西......有必要制定一个有利可图的战略，"不要遭受胡言乱语"...... Georgiy Merts 2018.03.18 09:07 #83 Serqey Nikitin:是的，它是 "非常奇怪"...考虑到任何策略都是基于稳定的原则，不清楚为什么你需要总结多个策略的结果？ 一个稳定的策略就足以让人获利。 如果你的策略不能让你获得稳定的利润，那么将这种表现不佳的策略汇总起来，就会进一步减少这种非常汇总的利润。 在这里没有必要发明任何新的东西......有必要制定一个有利可图的战略，"不要遭受胡言乱语"......错了（让我们做 "你"）。 如果有哪怕是一个 "稳定的 "TS--它在很久以前就会被大家知道，而且每个人都会使用它。问题是，任何TS只有在其原则被一小部分交易者使用的情况下才有效。一旦大多数交易者开始使用这些原则--TS停止工作，相反原则的TS开始工作。 什么样的 "稳定在任何TS的核心"... 我们必须对TS的结果进行总结，以增加只是结果的稳定性，因为在添加独立随机变量时，预期报酬等于这些变量的总和，但标准差是标准差平方之和的根（在没有相关性的情况下--这就是为什么我强调基于不同原则的TS对一个符号的重要性）。 比方说，如果我们有一个能提供1点利润加减5点的TS--那么单独使用它--我们可以有-4到+6点的利润。 但是，如果我们采取两个这样的TS，并在它们之间划分一个手数，它们将提供(0,5 + 0,5)点利润，加上减去SQRT(2.5^2 + 2.5^2) - 所以我们可以有从-2.54到+4.54点利润。通过增加手数，我们获得了从-4到+7.15点的利润!而这是在同样的预期回报为1分的情况下。 正如你所看到的，最大的赢利之间的差异（在相同的损失下），甚至比期望值还要大。 这就是你所说的 "痛苦的废话 "吗？ Serqey Nikitin 2018.03.18 09:25 #84 George Merts:错了... 如果至少有一个 "稳定的 "TS，它早就被大家知道了，而且大家都会使用它。你从哪里得到这样的结论？ 没有人，就这样，不会复制他们的盈利策略......是的，有这样的策略，而且这不是什么秘密。甚至有统计说，大约有5%的成功交易者，但与所有人分享--是在伤害自己......。 制定一个有利可图的策略是非常现实的，但也足够困难......而专注于简单的策略则是愚蠢的......。但你可以检查一下... Georgiy Merts 2018.03.18 09:32 #85 Serqey Nikitin:这是从哪里来的？ 没有人，只是为了好玩，会复制他们的盈利策略......是的，有这样的策略，而且这不是什么秘密。甚至有统计说有5%的成功交易者，但与所有人分享--是在伤害自己......。 制定一个有利可图的策略--这是很现实的，但也足够困难......而强调简单的策略--这只是愚蠢的做法......。但你可以查看一下...你不能把真相藏在一个袋子里。任何有利可图的策略--总会不可避免地成为众所周知的。 我确信，没有一个TC总是能赚钱的。而唯一的办法--就是不断地从现在正在挣钱的人中挑选出最稳定的TS。 这就是我正在测试的想法。 上面我展示了多达10个有利可图的TS!而且这不是一个测试器，这是一个模拟交易。 随着为所有愿意的人提供账户和投资密码。当我调整 "全套TS "与他们的定期更新-过度优化时-应该只制定明确的标准来选择最稳定的TS，这些TS不仅在前后测试中已经显示出良好的结果，而且在演示中也显示出良好的结果，并将它们放入真实账户。我认为以这种方式获得存款是不真实的。然而，要想有一个持续的小利润是很有可能的。 Serqey Nikitin 2018.03.18 09:54 #86 George Merts:你不能把真相藏在一个袋子里。任何有利可图的策略都会不可避免地被大家所熟知。 策略重复的主要方法是对盈利的交易报告进行分析。但是，如果TS足够复杂，就不能重复......而这样的策略被成功的交易者所 使用。简单的策略随处可见，而且写得很详细，但却没有成功......你的合成方法--几个简单策略的组合是浪费时间和精力的，但如果你不亲自测试，就不可能改变你的想法...好运! Georgiy Merts 2018.03.18 11:21 #87 Serqey Nikitin: 策略重复的主要方法是对盈利的交易报告进行分析。但是，如果TS足够复杂，就不可能重复它。而这样的策略被成功的交易者所使用。 简单的策略随处可见，而且写得很详细，但却没有成功...... 你的合成方法--结合几个简单的策略--是在浪费时间和精力，但如果你不亲自测试，就不可能改变你的想法......祝你好运!完全有可能改变我的想法。但要有真正的论据。 我真正的论据是我上面给出的那些，包括TS的图表，以及账户的投资密码。 你的论据是什么？ 为什么 "不可能复制一个足够复杂的TS"？一个由数以亿计的晶体管组成的处理器--可重复，但由少一个数量级的规则组成的TS--"不可重复"？ 如果是这样，所有的银行早就有了，而且会使用它。但所有银行出于某种原因都提供信号（包括内部用户）。他们不喜欢外汇货币对，他们都喜欢使用股票市场，尽管外汇货币对有更多的盈利潜力。 原因很简单--在股票市场上，所有参与者都对股票价格 的增长感兴趣，这就是为什么大多数流动性股票的价格增长比下跌更频繁。而在外汇市场上不存在这样的事情，它们可以增长，也可以下降，概率相同。 没有银弹。并没有。 只有不断适应不断变化的形势。这正是我的 "TC联盟 "所要做的。 Serqey Nikitin 2018.03.18 11:36 #88 George Merts:完全有可能改变我的想法。但要有真正的论据。 我真正的论据是我上面给出的那些，包括TS的图表，以及账户的投资密码。 你的论据是什么？ 为什么会 "不可能重复一个足够复杂的TS"？ 如果你认为这个策略（在附录中）值得你注意，那么请尝试重复它...... 附加的文件： temp.zip 28 kb Georgiy Merts 2018.03.18 13:01 #89 Serqey Nikitin:如果你认为这个策略（在附录中）值得你注意，那就再试一次吧......那里只有一个月的交易。(让我们以名字为基础，伙计，我们在缺席的情况下对彼此都很了解！）。 看看上面--我提出的任何一个TS都有类似的图表形状，而且运行时间也不短。 你的图表只是让我相信，TS的质量，它在开始消耗之前的运行时间--并不取决于复杂性。如果你（你）提出的TS是 "非常复杂的"--那么很可能在其发展上花费了大量的时间。同时--我有几个TS，显示出非常相似的结果，而我在它们的发展上花费的时间很少，我想，比你（你）少得多。 我提出的三个系统，每个都给出了超过50美元的利润，固定手数为0.01。你的（你的）地段多达9个单位--它们将产生高达4.5万个单位的收益。而我有 "黑色 "的系统超过100个!如果我们谈论的是那些已经做了十几笔交易，而且是盈利的--有60多个。 现在我有一个问题 - 为什么要重复一个复杂的TS，这可能 "孵化 "不是一个月，这不得不思考很长一段时间，你不得不 "关心和担心" - 如果最愚蠢和最愚蠢的TS（而不是一个） - 产生类似的结果？ Serqey Nikitin 2018.03.18 13:23 #90 George Merts:现在我有一个问题--为什么要重复一些复杂的TS，这可能 "培养 "了一个多月，你不得不考虑很长时间，你不得不 "关心和担心"--如果最愚蠢的和最愚蠢的TS（而不是一个）--给出类似的结果？ 答案很简单：在正确的想法上，复杂的TS会让人在每个月都有稳定的利润。而一套简单的TS，当然会有效果，但不能稳定地盈利。当然，有些月份是无利可图的......对这种状况感到满意的交易商，可以接受这种状况。但那些为投资者（受托人）工作的交易员，这是不被容忍的。 12345678910111213141516...54 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
"这些假设是有缺陷的......但很明显--如果战略中没有严格的制度，只有 "直觉 "的方法，那么稳定是不可能的。
但经验是件好事，你应该尝试，因为负面的结果是有用的......
这些假设可能是错误的。但他们与我的经验一致，没有人向我提出过TC，无论它有多复杂，都会赚到。
第二种反对意见--如果应用TS的规则非常明确，而且任何应用这些规则的人都会得到与我一样的价差，那么怎么会是 "没有严格的制度 "呢？
利润意义上的稳定性被第一个公设所排除。
第三种反对意见--关于 "缺乏想法"。
鉴于TS措辞的最大精度，这又是非常奇怪的。如果在我看来，这些原则甚至对初级交易员来说 都很清楚，那怎么会是 "没有想法 "呢？ 不存在 "没有想法"--不存在 "银弹"，也就是说，没有永远有效的想法。这就是为什么我使用的不是一个，而是许多TS，而且非常重要的是--基于不同的原则。 趋势是由两种不相交的方式决定的--要么是价格越过移动平均线（事实上，它的最开始--这里可能发生很多错误，但在猜测的情况下--它被视为一个整体），要么是通道的突破--当运动的开始已经失去，但错误较少。 入场是沿着或反对趋势。最后，伴奏也是基于少许重叠的原则。
我自己也很怀疑，当有人告诉我，在这样简单的TS中，目前肯定会有工作的。当我写它们并运行它们时--我深信不疑。我再次建议看一下图表--你认为这些是 "不工作的系统 "吗？ 是的，它们可以在任何时候停止显示如此美丽的结果（其中一个系统几天前就这样做了），但完全相同的是，任何有 "深刻想法 "的复杂TS都可以做到。
第二个假设是基于这样一个事实，即简单的TS考虑到了少量的市场参数。因此，无论你改变多少其他参数，它们都会发挥作用。但即使是 "参考点 "的微小变化--也会导致TS的失败。 复杂的TS是基于大量不同的参数，因此不怕每个参数的微小变化。但是本身有太多的参数。因此，它们的 "变化的临界质量的积累 "比简单的TS要快得多，它们将以同样的概率失败。 但是，要创造这样一个具有大量考虑因素和 "深刻想法 "的复杂的TS，需要更多的努力。那是为了什么？
最后 "求和策略" - 对无意识的随机求和没有帮助。如果将最好的TC相加--那么这个总和就相当于TC的多样化，这是非常广泛使用的。它怎么可能 "没有帮助"？
如果要记住民间故事，我们可以记住集体农场的店主库兹马-格拉迪舍夫（来自沃伊诺维奇的故事），他的 "自然界中的屎圈理论 "和他的上等月光，被琼金估计为 "适当的酿造"。
同样--非常奇怪，因为TS的措辞极其清晰。如果在我看来，这些原则即使对交易新手来说 也是很清楚的，那怎么会是 "缺少一个想法 "呢？
是的，它是 "非常奇怪"...考虑到任何策略都是基于稳定的原则，不清楚为什么你需要总结多个策略的结果？ 一个稳定的策略就足以让人获利。
如果你的策略不能让你获得稳定的利润，那么将这种表现不佳的策略汇总起来，就会进一步减少这种非常汇总的利润。
在这里没有必要发明任何新的东西......有必要制定一个有利可图的战略，"不要遭受胡言乱语"......
是的，它是 "非常奇怪"...考虑到任何策略都是基于稳定的原则，不清楚为什么你需要总结多个策略的结果？ 一个稳定的策略就足以让人获利。
如果你的策略不能让你获得稳定的利润，那么将这种表现不佳的策略汇总起来，就会进一步减少这种非常汇总的利润。
在这里没有必要发明任何新的东西......有必要制定一个有利可图的战略，"不要遭受胡言乱语"......
错了（让我们做 "你"）。
如果有哪怕是一个 "稳定的 "TS--它在很久以前就会被大家知道，而且每个人都会使用它。问题是，任何TS只有在其原则被一小部分交易者使用的情况下才有效。一旦大多数交易者开始使用这些原则--TS停止工作，相反原则的TS开始工作。
什么样的 "稳定在任何TS的核心"...
我们必须对TS的结果进行总结，以增加只是结果的稳定性，因为在添加独立随机变量时，预期报酬等于这些变量的总和，但标准差是标准差平方之和的根（在没有相关性的情况下--这就是为什么我强调基于不同原则的TS对一个符号的重要性）。
比方说，如果我们有一个能提供1点利润加减5点的TS--那么单独使用它--我们可以有-4到+6点的利润。
但是，如果我们采取两个这样的TS，并在它们之间划分一个手数，它们将提供(0,5 + 0,5)点利润，加上减去SQRT(2.5^2 + 2.5^2) - 所以我们可以有从-2.54到+4.54点利润。通过增加手数，我们获得了从-4到+7.15点的利润!而这是在同样的预期回报为1分的情况下。
正如你所看到的，最大的赢利之间的差异（在相同的损失下），甚至比期望值还要大。
这就是你所说的 "痛苦的废话 "吗？
错了...
如果至少有一个 "稳定的 "TS，它早就被大家知道了，而且大家都会使用它。
你从哪里得到这样的结论？ 没有人，就这样，不会复制他们的盈利策略......是的，有这样的策略，而且这不是什么秘密。甚至有统计说，大约有5%的成功交易者，但与所有人分享--是在伤害自己......。
制定一个有利可图的策略是非常现实的，但也足够困难......而专注于简单的策略则是愚蠢的......。但你可以检查一下...
这是从哪里来的？ 没有人，只是为了好玩，会复制他们的盈利策略......是的，有这样的策略，而且这不是什么秘密。甚至有统计说有5%的成功交易者，但与所有人分享--是在伤害自己......。
制定一个有利可图的策略--这是很现实的，但也足够困难......而强调简单的策略--这只是愚蠢的做法......。但你可以查看一下...
你不能把真相藏在一个袋子里。任何有利可图的策略--总会不可避免地成为众所周知的。
我确信，没有一个TC总是能赚钱的。而唯一的办法--就是不断地从现在正在挣钱的人中挑选出最稳定的TS。
这就是我正在测试的想法。
上面我展示了多达10个有利可图的TS!而且这不是一个测试器，这是一个模拟交易。 随着为所有愿意的人提供账户和投资密码。当我调整 "全套TS "与他们的定期更新-过度优化时-应该只制定明确的标准来选择最稳定的TS，这些TS不仅在前后测试中已经显示出良好的结果，而且在演示中也显示出良好的结果，并将它们放入真实账户。我认为以这种方式获得存款是不真实的。然而，要想有一个持续的小利润是很有可能的。
你不能把真相藏在一个袋子里。任何有利可图的策略都会不可避免地被大家所熟知。
策略重复的主要方法是对盈利的交易报告进行分析。但是，如果TS足够复杂，就不可能重复它。而这样的策略被成功的交易者所使用。 简单的策略随处可见，而且写得很详细，但却没有成功...... 你的合成方法--结合几个简单的策略--是在浪费时间和精力，但如果你不亲自测试，就不可能改变你的想法......祝你好运!
完全有可能改变我的想法。但要有真正的论据。
我真正的论据是我上面给出的那些，包括TS的图表，以及账户的投资密码。
你的论据是什么？ 为什么 "不可能复制一个足够复杂的TS"？一个由数以亿计的晶体管组成的处理器--可重复，但由少一个数量级的规则组成的TS--"不可重复"？
如果是这样，所有的银行早就有了，而且会使用它。但所有银行出于某种原因都提供信号（包括内部用户）。他们不喜欢外汇货币对，他们都喜欢使用股票市场，尽管外汇货币对有更多的盈利潜力。
原因很简单--在股票市场上，所有参与者都对股票价格 的增长感兴趣，这就是为什么大多数流动性股票的价格增长比下跌更频繁。而在外汇市场上不存在这样的事情，它们可以增长，也可以下降，概率相同。
没有银弹。并没有。
只有不断适应不断变化的形势。这正是我的 "TC联盟 "所要做的。
完全有可能改变我的想法。但要有真正的论据。
我真正的论据是我上面给出的那些，包括TS的图表，以及账户的投资密码。
你的论据是什么？ 为什么会 "不可能重复一个足够复杂的TS"？
如果你认为这个策略（在附录中）值得你注意，那么请尝试重复它......
如果你认为这个策略（在附录中）值得你注意，那就再试一次吧......
那里只有一个月的交易。(让我们以名字为基础，伙计，我们在缺席的情况下对彼此都很了解！）。
看看上面--我提出的任何一个TS都有类似的图表形状，而且运行时间也不短。
你的图表只是让我相信，TS的质量，它在开始消耗之前的运行时间--并不取决于复杂性。如果你（你）提出的TS是 "非常复杂的"--那么很可能在其发展上花费了大量的时间。同时--我有几个TS，显示出非常相似的结果，而我在它们的发展上花费的时间很少，我想，比你（你）少得多。
我提出的三个系统，每个都给出了超过50美元的利润，固定手数为0.01。你的（你的）地段多达9个单位--它们将产生高达4.5万个单位的收益。而我有 "黑色 "的系统超过100个!如果我们谈论的是那些已经做了十几笔交易，而且是盈利的--有60多个。
现在我有一个问题 - 为什么要重复一个复杂的TS，这可能 "孵化 "不是一个月，这不得不思考很长一段时间，你不得不 "关心和担心" - 如果最愚蠢和最愚蠢的TS（而不是一个） - 产生类似的结果？
现在我有一个问题--为什么要重复一些复杂的TS，这可能 "培养 "了一个多月，你不得不考虑很长时间，你不得不 "关心和担心"--如果最愚蠢的和最愚蠢的TS（而不是一个）--给出类似的结果？
答案很简单：在正确的想法上，复杂的TS会让人在每个月都有稳定的利润。而一套简单的TS，当然会有效果，但不能稳定地盈利。当然，有些月份是无利可图的......对这种状况感到满意的交易商，可以接受这种状况。但那些为投资者（受托人）工作的交易员，这是不被容忍的。