从理论到实践 - 页 230

[Alexander_K2]

Aleksey Ivanov:

亲爱的亚历山大，我去了你的巨大的分支机构，在那里你第一次提出了这些假说。说实话，我没有时间去读这么大的一个主题。请告诉我，你在与其他尊敬的论坛参与者讨论这些假设时，得出了什么特别的结论？

那么，你已经定义了假设--你对它们进行了统计学上的检查吗？如果是这样，你建立了哪些最佳交易算法？

问候Alexey!

至少要对角线地阅读这条线索--你不会后悔的。

简而言之。

1.T2-增量的分布没有得到确认。真实分布是两个函数的乘积，它是稳定的。我们从中找出样本量并使用增量权重来计算WMA。

2.扩散系数的计算必须考虑到交易强度。

3.我们对WMA进行了反交易。

它足够有趣，在这里可以找到好书。

是的--在这里遇到的有趣的人，难忘的交流。它使我的眼泪流了下来......

[Renat Akhtyamov]

Alexander_K2:

问候，阿列克谢!

至少要对角线地阅读这条线索--你不会后悔的。

简而言之。

1.T2分布未被确认。真实分布是两个函数的乘积，它是稳定的。我们从中找出样本量并使用增量权重来计算WMA。

2.扩散系数的计算必须考虑到交易强度。

3.我们对WMA进行了反交易。

它足够有趣，在这里可以找到好书。

是的--在这里遇到的有趣的人，难忘的交流。它使我的眼泪流了下来......

而现在我的眼皮突然跳动起来。

然而国家呢？

[Alexander_K2]

Renat Akhtyamov:

我的眼皮突然翻开了。

而且还是国家？

已经泣不成声的我，兑现了我的承诺。

[Renat Akhtyamov]

Alexander_K2:

我的声音已经泣不成声，我如约交付。

"粮食--好的，问题解决了。

[Alexander_K2]

Renat Akhtyamov:
Grazie gud，问题已经解决。

谢谢。

[Aleksey Ivanov]

Alexander_K2:

1.增量的t2分布没有得到确认。实数分布是两个函数的乘积，是稳定的。我们从中找出样本量并使用增量权重来计算WMA。

2.扩散系数的计算必须考虑到交易强度。

3.对WMA的反趋势交易被执行。

1.如果你不介意的话，请把这些功能的类型写给我。

[Alexander_K2]

Aleksey Ivanov:

1.如果你不介意的话，请把这些功能的类型写给我。

阅读我们的同事Shelepin L.A.，特别是第9-10页，都在那里。

[Aleksey Ivanov]

Alexander_K2:

阅读我们的同事Shelepin L.A.，特别是第9-10页，都在那里。

也就是说，在这本书中，有特定的价格概率密度 比率，你在她的一系列故事中统计证实了这一点，还是什么？

[Алексей Тарабанов]

多么美好的状态--必须考虑到扩散系数，强制性地考虑到交易强度。

[Alexander_K2]

Aleksey Ivanov:
也就是说，在这本书中，对于价格的概率密度函数 是否有一个具体的关系，你已经在其历史的阵列上进行了统计确认，还是什么？

公式（14）是价格增量的概率密度函数。在实验中得到证实。