从理论到实践 - 页 1210 1...120312041205120612071208120912101211121212131214121512161217...1981 新评论 CHINGIZ MUSTAFAEV 2019.04.24 19:25 #12091 我已经能够非常准确地确定极值。 唯一的问题是，价格有时会进一步 "飞走"，而且非常尖锐。 唯一的问题是，价格有时会 "飞 "得更远，而且非常猛烈。 问题是如何从数学上确定它。 Anatolii Zainchkovskii 2019.04.24 19:25 #12092 Martin Cheguevara:我明白......但我想应用一种棘手的技术。 我不想用ANC退步来寻找最理想的线路。我想用相反的方法。 我需要建立一条线，其中MOC被设定为例如<=100点。 然后，该线将是自适应的，其周期将完全取决于价格的行为方式。 通过这种方式，我将能够只登记那些价格周期性最强的时间段。因此，如果你在寻找一个周期性的模式，这意味着你想要某种平坦的通道。这个方法很有趣，但我认为考虑到回归线的增量值会非常小，在自动机上选择采样周期会更容易。这意味着，如果我们有一个趋势，并在一个趋势上建立回归，增量值将很大，而在一个平坦的时期，它将几乎是零。然后我想你会明白这一点。有了通道的宽度，你就知道了极限，知道了极限，你就可以计算出风险....。 CHINGIZ MUSTAFAEV 2019.04.24 19:28 #12093 Anatolii Zainchkovskii:嗯，这意味着如果你在寻找一个循环模式，就意味着你想要一个某种扁平化的通道。这种方法当然很有趣，但我认为考虑到回归线的增量值会非常小，在自动机上选择采样期会更容易。这意味着，如果我们有一个趋势，并在一个趋势上建立回归，增量值将很大，而在一个平坦的时期，它将几乎是零。然后我想你会明白这一点。有了通道的宽度，你就知道了极限，知道了极限你就可以计算出风险....。采样期是一个误导性的研究方向，我已经上下探索了一遍，没有任何东西存在。 因为抽样本身没有任何理由。 采样应该是完全适应性的，并以市场运动为基础，而不是反过来......人们是根据什么来抽取100-200个样本，还是50个样本？ 没有答案。 因为他们总是随心所欲地做。 很多统计学教科书都是关于验证的。 而这是可以完全避免的。通过按我建议的方式做... Anatolii Zainchkovskii 2019.04.24 19:29 #12094 Martin Cheguevara: 我已经能够非常准确地确定极值。 唯一的问题是，价格有时会进一步 "飞走"，而且非常剧烈。 当周期至少是最小的时候，它每个月都会给出超过100%的收益，而且缩水非常少。 问题是如何确定它。如果交易已经达到高峰值（就像一个趋势），下一步就是等待趋势的收盘，那么趋势就结束了，你可能会锻炼出一个星期的平局）。 Anatolii Zainchkovskii 2019.04.24 19:30 #12095 Martin Cheguevara:采样期是一条错误的询问路线，我已经上上下下探索了一遍，没有任何东西存在。 因为抽样本身没有任何理由。 采样应该是完全适应性的，并基于市场的变化，而不是相反......所以你把回归线的斜率调整到期间，我想你能想出来。 CHINGIZ MUSTAFAEV 2019.04.24 19:32 #12096 Anatolii Zainchkovskii:所以你把周期调整到回归线的斜率，我想你能想出来。这不是我想出来的，我两年前就实施了。 我甚至计算了斜率的程度，也没有用。 Anatolii Zainchkovskii 2019.04.24 19:37 #12097 Martin Cheguevara:我不是刚刚想出来的，我两年前就实施了。 我甚至计算了倾斜度--这毫无用处。那么，从观察者的角度来看，程度是很重要的，但在算法中，单位时间内的增量大小更正确。 CHINGIZ MUSTAFAEV 2019.04.24 19:42 #12098 Anatolii Zainchkovskii:从观察者的角度看，程度很重要，但在算法中，单位时间内的增量大小更正确。你说得很对，但做回归线的增量是错误的... ...这都是关于采样的问题，因为如果不做适应，我们将永远落后于信号。 是的，它有时可能很幸运，但这是错误的。 CHINGIZ MUSTAFAEV 2019.04.24 19:44 #12099 好吧，我将制定一个算法... multiplicator 2019.04.24 19:46 #12100 Martin Cheguevara:人们是根据什么来抽取100-200个样本，还是50个样本？ 没有答案，因为他们总是从头开始做。但这些结果只对优化期有效。 如果你对另一个时期进行优化，你会得到不同的结果。 1...120312041205120612071208120912101211121212131214121512161217...1981 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我已经能够非常准确地确定极值。
唯一的问题是，价格有时会进一步 "飞走"，而且非常尖锐。
唯一的问题是，价格有时会 "飞 "得更远，而且非常猛烈。
问题是如何从数学上确定它。
我明白......但我想应用一种棘手的技术。
我不想用ANC退步来寻找最理想的线路。我想用相反的方法。 我需要建立一条线，其中MOC被设定为例如<=100点。
然后，该线将是自适应的，其周期将完全取决于价格的行为方式。
通过这种方式，我将能够只登记那些价格周期性最强的时间段。
因此，如果你在寻找一个周期性的模式，这意味着你想要某种平坦的通道。这个方法很有趣，但我认为考虑到回归线的增量值会非常小，在自动机上选择采样周期会更容易。这意味着，如果我们有一个趋势，并在一个趋势上建立回归，增量值将很大，而在一个平坦的时期，它将几乎是零。然后我想你会明白这一点。有了通道的宽度，你就知道了极限，知道了极限，你就可以计算出风险....。
嗯，这意味着如果你在寻找一个循环模式，就意味着你想要一个某种扁平化的通道。这种方法当然很有趣，但我认为考虑到回归线的增量值会非常小，在自动机上选择采样期会更容易。这意味着，如果我们有一个趋势，并在一个趋势上建立回归，增量值将很大，而在一个平坦的时期，它将几乎是零。然后我想你会明白这一点。有了通道的宽度，你就知道了极限，知道了极限你就可以计算出风险....。
采样期是一个误导性的研究方向，我已经上下探索了一遍，没有任何东西存在。
因为抽样本身没有任何理由。
采样应该是完全适应性的，并以市场运动为基础，而不是反过来......
人们是根据什么来抽取100-200个样本，还是50个样本？
没有答案。 因为他们总是随心所欲地做。
很多统计学教科书都是关于验证的。
而这是可以完全避免的。通过按我建议的方式做...
我已经能够非常准确地确定极值。
唯一的问题是，价格有时会进一步 "飞走"，而且非常剧烈。
当周期至少是最小的时候，它每个月都会给出超过100%的收益，而且缩水非常少。
问题是如何确定它。
如果交易已经达到高峰值（就像一个趋势），下一步就是等待趋势的收盘，那么趋势就结束了，你可能会锻炼出一个星期的平局）。
采样期是一条错误的询问路线，我已经上上下下探索了一遍，没有任何东西存在。
因为抽样本身没有任何理由。
采样应该是完全适应性的，并基于市场的变化，而不是相反......
所以你把回归线的斜率调整到期间，我想你能想出来。
所以你把周期调整到回归线的斜率，我想你能想出来。
这不是我想出来的，我两年前就实施了。
我甚至计算了斜率的程度，也没有用。
我不是刚刚想出来的，我两年前就实施了。
我甚至计算了倾斜度--这毫无用处。
那么，从观察者的角度来看，程度是很重要的，但在算法中，单位时间内的增量大小更正确。
从观察者的角度看，程度很重要，但在算法中，单位时间内的增量大小更正确。
你说得很对，但做回归线的增量是错误的...
...这都是关于采样的问题，因为如果不做适应，我们将永远落后于信号。
是的，它有时可能很幸运，但这是错误的。好吧，我将制定一个算法...
人们是根据什么来抽取100-200个样本，还是50个样本？
没有答案，因为他们总是从头开始做。
但这些结果只对优化期有效。 如果你对另一个时期进行优化，你会得到不同的结果。