从理论到实践 - 页 1087 1...108010811082108310841085108610871088108910901091109210931094...1981 新评论 Maxim Kuznetsov 2019.03.23 18:02 #10861 secret:因为他们中的一个正试图在市场上拉动TAU，另一个正试图在市场上拉动物理学。 相当有价值的科学，但与定价无关。试图将自己以前的背景延伸到市场上，这是所有聪明人的一个典型错误。 我的意思是，"拉动物理学 "是不会让你得到任何好处的。我们的国内生产总值每年增长4%，货币排放约为8%，而且来自不同的中心。而且不均匀:-) 因此波函数的投影和统计方法不起作用。这就像在大爆炸的时刻使用一把尺子，时空还没有折叠到米的概念。 最接近的类比，使所谓的物理学家理解--大爆炸和热力学的非封闭系统 Alexander_K 2019.03.23 18:08 #10862 secret:因为他们中的一个正试图在市场上拉动TAU，另一个正试图在市场上拉动物理学。 相当有价值的科学，但与定价无关。 试图把自己以前的背景拉到市场上，是所有聪明人的一个典型错误。我甚至可以说得更多--由于未知的心理原因，这种背景只是阻止了任何试图放弃已经选择的理论并重新考虑他们对市场的看法:))这实在是太神奇了--但是，它真的是。 Alexander_K 2019.03.23 18:41 #10863 当被市场推翻的我躺在粪坑里，薛定谔的猫显然已经逃到一个更成功的主人那里时，是时候对市场和随机过程模型、量子转换模型等之间的根本差异进行更彻底的分析了。 而最重要的区别是事件发生的时间，即新报价的到达时间。 以下是我最近的文章。 关于交易、自动交易系统和测试交易策略的论坛 从理论到实践 Alexander_K, 2019.03.02 15:27 决定比较真正的S1第二时间段的数量，即这种第二条至少有一个真正的到来的刻度。没有一个真正的刻度线进入的秒数条不被计算在内。 上个星期的结果。 符号飞博集团证券公司AUDCAD189.901228.474AUDCHF196.122231.870CHFJPY213.418215.957EURAUD266.603254.437欧元兑美元239.758243.408EURJPY257.106298.962欧元兑美元176.870244.403GBPAUD278.708353.456GBPCAD271.660292.832GBPJPY258.787246.210英镑兑美元206.344255.348NZDCAD163.224190.277NZDCHF159.471207.499NZDJPY220.431194.499纽元兑美元159.282171.621USDCHF162.092158.367正如你所看到的，非空第二条的数量有很大的不同。我想虱子的数量也是不同的。 结论：非常不鼓励在移动的样本量中使用ticks或真正的S1。 然而，我绝对相信，有必要使用移动的时间窗口=1小时、4小时，......。但不是tick/second样本的滑动量=10.000/20.000/...。蜱虫等。 也许这张表可以帮助别人:))) 祝大家好运!因此，很明显，在收集数据进行分析的阶段，就已经出现了市场与所有已知过程的根本区别。 不同的经纪公司的报价时间和报价金额是不同的。 此外，不管别人怎么说，市场上的过程不是自相似的。 这两个问题不能 通过均匀离散化过程来解决（用OHLC M1, M5, ...工作），因为这种离散化只对连续信号或自相似过程（如布朗运动）有效。 也就是说，我们在初始阶段就已经犯了可怕的错误--无论是用ticks还是用OHLC M1、M5，......工作。这两种解决方案都是错误的! 因此，所有其他的考虑和圣杯建设的方法，从这个最初的层次开始就没有任何意义。 以及如何正确收集数据进行分析？我不知道！！！。 我下周会做一些实验，如果有什么有趣的东西，我会让你知道。 显而易见的事实是，圣杯在于采取引文的方法，把它们变薄，对它们进行预处理。 From theory to practice EA: DD Report EA Experts: earlyTopProrate CHINGIZ MUSTAFAEV 2019.03.23 18:43 #10864 Alexander_K:我甚至可以说得更多--由于未知的心理原因，这种背景简单地抑制了任何放弃已经选择的理论和重新考虑自己对市场的看法的企图:))这实在是太神奇了--但是，它真的是。再来一次。 在学习真理的过程中，妄想暴露了自己 但你正在走向成功的道路上。） Alexander_K 2019.03.23 18:56 #10865 我倾向于认为，既然人类还没有发明出比使用滑动窗口（有意义的数据样本量）更好的工作方式，我们也应该在市场上使用滑动窗口。但是--显然--这些必须是智能的、动态的窗口，同时结合时间部分和tick量（交易强度）。 你不能只使用成套的蜱虫。一个简单的时间窗口（=24小时，例如）与报价的均匀读取--相同。 那么什么是正确的方法呢？如何确定和计算市场时间的非地点性和非线性？这就是我现在正在处理的问题。 multiplicator 2019.03.23 19:02 #10866 Alexander_K:我倾向于认为，既然人类还没有发明出比使用滑动窗口（有意义的数据样本量）更好的工作方式，我们也应该在市场上使用滑动窗口。但是--显然--这些必须是智能的、动态的窗口，同时结合时间部分和tick量（交易强度）。 你不能只使用成套的蜱虫。一个简单的时间窗口（=24小时，例如）与报价的均匀读取--相同。 那么什么是正确的方法呢？如何确定和计算市场时间的非地点性和非线性？这就是我现在正在处理的问题。 我试着考虑了交易的强度。 我把所有的增量除以量（ticks），这并没有改善结果。 Maxim Kuznetsov 2019.03.23 19:04 #10867 Alexander_K:我倾向于认为，既然人类还没有发明出比使用滑动窗口（有意义的数据样本量）更好的工作方式，我们也应该在市场上使用滑动窗口。但是--显然--这些必须是智能的、动态的窗口，同时结合时间部分和tick量（交易强度）。 你不能只使用成套的蜱虫。一个简单的时间窗口（=24小时，例如）与报价的均匀读取--相同。 那么什么是正确的方法呢？如何确定和计算市场时间的非地点性和非线性？这 就是我现在正在努力解决的问题。你是一个物理学家，或者至少你认为自己是一个物理学家。 你有充分的理由相信市场时间（什么是市场时间？）是非本地和非线性的吗？ Yuriy Asaulenko 2019.03.23 19:09 #10868 Maxim Kuznetsov:你应该是一个物理学家，或者至少你认为自己是。 你有充分的理由相信市场时间（顺便说一下，它是什么？ 嗯，爱因斯坦证明了这一点，你可以自己看看。看看终端的报价，它们都是2-4小时前的报价。 Maxim Kuznetsov 2019.03.23 19:14 #10869 Yuriy Asaulenko:嗯，爱因斯坦证明了这一点，你可以自己看看。看看终端的报价--它们都是2-4小时前的报价。我不知道阿尔伯特是一个外汇交易商。在他的哪些作品中提到了 "市场时机"？ 我认为你和A_K都没有考虑到天文学和时区 问题 :-) Alexander_K 2019.03.23 19:19 #10870 Maxim Kuznetsov:我不知道艾伯特是一名外汇交易员。在他的哪些作品中提到了 "市场时间"？ 我不认为你和A_K心里有天文学和时区问题 :-)阿尔伯特和闵可夫斯基是在洛伦兹时空坐标中工作的。我想人们应该在市场上做同样的事情--然后我们会看到一个非常不同的过程。 1...108010811082108310841085108610871088108910901091109210931094...1981 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
因为他们中的一个正试图在市场上拉动TAU，另一个正试图在市场上拉动物理学。
相当有价值的科学，但与定价无关。
试图将自己以前的背景延伸到市场上，这是所有聪明人的一个典型错误。
我的意思是，"拉动物理学 "是不会让你得到任何好处的。我们的国内生产总值每年增长4%，货币排放约为8%，而且来自不同的中心。而且不均匀:-)
因此波函数的投影和统计方法不起作用。这就像在大爆炸的时刻使用一把尺子，时空还没有折叠到米的概念。
最接近的类比，使所谓的物理学家理解--大爆炸和热力学的非封闭系统
因为他们中的一个正试图在市场上拉动TAU，另一个正试图在市场上拉动物理学。
相当有价值的科学，但与定价无关。
试图把自己以前的背景拉到市场上，是所有聪明人的一个典型错误。
我甚至可以说得更多--由于未知的心理原因，这种背景只是阻止了任何试图放弃已经选择的理论并重新考虑他们对市场的看法:))这实在是太神奇了--但是，它真的是。
当被市场推翻的我躺在粪坑里，薛定谔的猫显然已经逃到一个更成功的主人那里时，是时候对市场和随机过程模型、量子转换模型等之间的根本差异进行更彻底的分析了。
而最重要的区别是事件发生的时间，即新报价的到达时间。
以下是我最近的文章。
关于交易、自动交易系统和测试交易策略的论坛
从理论到实践
Alexander_K, 2019.03.02 15:27
决定比较真正的S1第二时间段的数量，即这种第二条至少有一个真正的到来的刻度。没有一个真正的刻度线进入的秒数条不被计算在内。
上个星期的结果。
正如你所看到的，非空第二条的数量有很大的不同。我想虱子的数量也是不同的。
结论：非常不鼓励在移动的样本量中使用ticks或真正的S1。
然而，我绝对相信，有必要使用移动的时间窗口=1小时、4小时，......。但不是tick/second样本的滑动量=10.000/20.000/...。蜱虫等。
也许这张表可以帮助别人:)))
祝大家好运!
因此，很明显，在收集数据进行分析的阶段，就已经出现了市场与所有已知过程的根本区别。
不同的经纪公司的报价时间和报价金额是不同的。
此外，不管别人怎么说，市场上的过程不是自相似的。
这两个问题不能 通过均匀离散化过程来解决（用OHLC M1, M5, ...工作），因为这种离散化只对连续信号或自相似过程（如布朗运动）有效。
也就是说，我们在初始阶段就已经犯了可怕的错误--无论是用ticks还是用OHLC M1、M5，......工作。这两种解决方案都是错误的!
因此，所有其他的考虑和圣杯建设的方法，从这个最初的层次开始就没有任何意义。
以及如何正确收集数据进行分析？我不知道！！！。
我下周会做一些实验，如果有什么有趣的东西，我会让你知道。
显而易见的事实是，圣杯在于采取引文的方法，把它们变薄，对它们进行预处理。
我甚至可以说得更多--由于未知的心理原因，这种背景简单地抑制了任何放弃已经选择的理论和重新考虑自己对市场的看法的企图:))这实在是太神奇了--但是，它真的是。
再来一次。
在学习真理的过程中，妄想暴露了自己
但你正在走向成功的道路上。）
我倾向于认为，既然人类还没有发明出比使用滑动窗口（有意义的数据样本量）更好的工作方式，我们也应该在市场上使用滑动窗口。但是--显然--这些必须是智能的、动态的窗口，同时结合时间部分和tick量（交易强度）。
你不能只使用成套的蜱虫。一个简单的时间窗口（=24小时，例如）与报价的均匀读取--相同。
那么什么是正确的方法呢？如何确定和计算市场时间的非地点性和非线性？这就是我现在正在处理的问题。
我倾向于认为，既然人类还没有发明出比使用滑动窗口（有意义的数据样本量）更好的工作方式，我们也应该在市场上使用滑动窗口。但是--显然--这些必须是智能的、动态的窗口，同时结合时间部分和tick量（交易强度）。
你不能只使用成套的蜱虫。一个简单的时间窗口（=24小时，例如）与报价的均匀读取--相同。
那么什么是正确的方法呢？如何确定和计算市场时间的非地点性和非线性？这就是我现在正在处理的问题。
我倾向于认为，既然人类还没有发明出比使用滑动窗口（有意义的数据样本量）更好的工作方式，我们也应该在市场上使用滑动窗口。但是--显然--这些必须是智能的、动态的窗口，同时结合时间部分和tick量（交易强度）。
你不能只使用成套的蜱虫。一个简单的时间窗口（=24小时，例如）与报价的均匀读取--相同。
那么什么是正确的方法呢？如何确定和计算市场时间的非地点性和非线性？这 就是我现在正在努力解决的问题。
你是一个物理学家，或者至少你认为自己是一个物理学家。
你有充分的理由相信市场时间（什么是市场时间？）是非本地和非线性的吗？
你应该是一个物理学家，或者至少你认为自己是。
你有充分的理由相信市场时间（顺便说一下，它是什么？
嗯，爱因斯坦证明了这一点，你可以自己看看。看看终端的报价，它们都是2-4小时前的报价。
嗯，爱因斯坦证明了这一点，你可以自己看看。看看终端的报价--它们都是2-4小时前的报价。
我不知道阿尔伯特是一个外汇交易商。在他的哪些作品中提到了 "市场时机"？
我认为你和A_K都没有考虑到天文学和时区 问题 :-)
我不知道艾伯特是一名外汇交易员。在他的哪些作品中提到了 "市场时间"？
我不认为你和A_K心里有天文学和时区问题 :-)
阿尔伯特和闵可夫斯基是在洛伦兹时空坐标中工作的。我想人们应该在市场上做同样的事情--然后我们会看到一个非常不同的过程。