价格增量的分配 - 页 17 1...101112131415161718 新评论 Vladimir 2017.11.12 18:36 #161 Renat Akhtyamov:你是这个意思吗？那它是否值得转移纸张呢？ 我的意思是 "非参数化的倾斜"。 对于一个行的投标，没有行的问。传播的想法是怎么来的？ Renat Akhtyamov 2017.11.12 20:39 #162 Vladimir: 我的意思是 "非参数性偏移" 为一个投标行，没有询问行。传播的想法是怎么来的？ 对不起，重读... Alexander_K 2017.11.30 08:30 #163 亲爱的交易员们!我认为这个话题已经结束。我已经解决了我女儿设置的问题，在你的帮助下（至少对我来说）。在新年之前，我将以密集模式进行编程，并将很少出现在论坛上。特别感谢。弗拉基米尔尤里-阿索连科阿列克谢-维亚兹米金谢谢你!P.S. 对于那些对这个话题感兴趣的交易者，以及一般来说好奇心和坚持不懈的交易者--再次仔细重读我参与讨论的所有主题，以及那些也参与了这些令人难忘的科学辩论的交易者的主题。再次感谢!注意到。亚历山大_K podotr 2017.11.30 08:35 #164 Alexander_K:亲爱的交易员们!我认为这个话题已经结束。我已经解决了我女儿设置的问题，在你的帮助下（至少对我来说）。在新年之前，我将以密集模式进行编程，并将很少出现在论坛上。特别感谢。弗拉基米尔尤里-阿索连科阿列克谢-维亚兹米金谢谢你!P.S. 对于那些对这个话题感兴趣的交易者，以及一般来说好奇心和坚持不懈的交易者--再次仔细重读我参与讨论的所有主题，以及那些也参与了这些令人难忘的科学辩论的交易者的主题。再次感谢!注意到。亚历山大_K如果新年后市场上出现付费产品，我不会感到惊讶。 СанСаныч Фоменко 2017.11.30 09:36 #165 Alexander_K:亲爱的交易员们!我认为这个话题已经结束。我已经解决了我女儿设置的问题，在你的帮助下（至少对我来说）。在新年之前，我将在密集模式下编程，并将很少出现在论坛上。特别感谢。弗拉基米尔尤里-阿索连科阿列克谢-维亚兹米金谢谢你!P.S. 对于那些对这个话题感兴趣的交易者，以及一般来说好奇心和坚持不懈的交易者--再次仔细重读我参与讨论的所有主题，以及那些也参与了这些令人难忘的科学辩论的交易者的主题。再次感谢!注意到。亚历山大_K你甚至没有谈及问题的解决，因为你犯了一个典型的错误："用正确的方法解决一个错误的问题"。你是根据什么来判断金融市场，特别是外汇市场存在规律性的？你必须证明这一点，而你却把它当成了一个公理。但如果我们假设相反的情况：金融市场上没有规律性，那么你的所有想法都会付诸东流。而关于金融市场缺乏规律性的想法，今天是在金融市场上使用统计数据的一个基本想法，它被简单地称为：非平稳过程。如果你注意金融市场上的现有结果，特别是如果你使用GARCH模型，你会惊讶地发现，你试图找到的参数是随机变量，这些参数只有在其误差呈正态分布时才存在，而情况并非总是如此也就是说，你计算的是你提到的学生分布的参数，而这些同样的参数要么存在，要么不存在。为了找出这个问题，对这些非常参数化的模型的参数的稳定性有特殊的测试，也就是说，不是分布类型，而是这些分布的参数。而这些并不都是礼物。模型参数的变化是一波接一波的，而这个波的周期也是随机的。 podotr 2017.11.30 09:44 #166 СанСаныч Фоменко:你甚至没有谈及解决问题，因为你犯了一个典型的错误："用正确的方法解决了错误的问题"。你是根据什么来判断金融市场，特别是外汇市场存在规律性的？你必须证明这一点，而你却把它当成了一个公理。但如果我们假设相反的情况：金融市场上没有规律性，那么你的所有想法都会付诸东流。而关于金融市场缺乏规律性的想法，今天是在金融市场上使用统计数据的一个基本想法，它被简单地称为：非平稳过程。如果你注意金融市场上的现有结果，特别是如果你使用GARCH模型，你会惊讶地发现，你试图找到的参数是随机变量，这些参数只有在其误差呈正态分布时才存在，而情况并非总是如此也就是说，你计算了你提到的学生分布的参数，这些同样的参数要么存在，要么不存在。为了找出这个问题，对这些非常参数化的模型的参数的稳定性有专门的测试，即不是分布的类型，而是这些分布的参数。而这些并不都是礼物。模型参数的变化是一波接一波的，而这个波的周期也是随机的。 很多话。这里比较简单--为未来的奇迹产品做公关。 Yury Kirillov 2017.11.30 09:53 #167 СанСаныч Фоменко:你甚至没有谈及解决问题，因为你犯了一个典型的错误："用正确的方法解决了错误的问题"。你是根据什么来判断金融市场，特别是外汇市场存在规律性的？你必须证明这一点，而你却把它当成了一个公理。但如果我们假设相反的情况：金融市场上没有规律性，那么你的所有想法都会付诸东流。而关于金融市场缺乏规律性的想法，今天是在金融市场上使用统计数据的一个基本想法，它被简单地称为：非平稳过程。如果你注意金融市场上的现有结果，特别是如果你使用GARCH模型，你会惊讶地发现，你试图找到的参数是随机变量，这些参数只有在其误差呈正态分布时才存在，而情况并非总是如此也就是说，你计算的是你提到的学生分布的参数，而这些同样的参数要么存在，要么不存在。为了找出这个问题，对这些非常参数化的模型的参数的稳定性有专门的测试，即不是分布的类型，而是这些分布的参数。而这些并不都是礼物。模型参数的变化是一波接一波的，而这个波的周期也是随机的。的确，有什么可理论的呢！？我们在一个波段上进行交易，仅此而已! podotr 2017.11.30 09:59 #168 Yury Kirillov: 这有什么好理论的！？我们在同一台机器上进行交易，仅此而已! 我只是在开玩笑，但当你想一想，没有什么好笑的）））。 СанСаныч Фоменко 2017.11.30 11:19 #169 podotr: 我只是在开玩笑，但当你想一想，没有什么好笑的))))。当然，没有什么好笑的。今天，我们可以区分两个质量不同的方向来构建TS的决策模块：通过模式交易（TA和机器学习），考虑到报价的统计特征--最发达的是GARCH，它已经有几十年的历史。与其在已经取得的成果上再走一步，不如说总有一些来自其他知识领域的能人进行理论建构。同时，这些人并没有考虑所有这些GARCH存在的原因，因为有普通的统计学和傅里叶。这就是为什么我们会得到这种带有炼金术气味的树枝。 pantural 2018.10.25 17:15 #170 Alexander_K:这项任务当然不容易。我应该说，这个分布不是广泛讨论的分布之一--既不是正态分布，也不是逻辑分布，也不是拉普拉斯分布，也不是考奇分布，等等，等等。但可能是最接近拉普拉斯的，如果关于回报，除了有一个简单的理论依据，回报实际上是一个交易的意见表达，而交易的大小取决于财富，平均来说，财富是指数 分布的，如果所有的投资者从小到大开始冲击市场，你会得到纯拉普拉斯。 1...101112131415161718 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
你是这个意思吗？
那它是否值得转移纸张呢？
对于一个行的投标，没有行的问。传播的想法是怎么来的？
我的意思是 "非参数性偏移"
为一个投标行，没有询问行。传播的想法是怎么来的？
亲爱的交易员们!
我认为这个话题已经结束。我已经解决了我女儿设置的问题，在你的帮助下（至少对我来说）。
在新年之前，我将以密集模式进行编程，并将很少出现在论坛上。
特别感谢。
弗拉基米尔
尤里-阿索连科
阿列克谢-维亚兹米金
谢谢你!
P.S. 对于那些对这个话题感兴趣的交易者，以及一般来说好奇心和坚持不懈的交易者--再次仔细重读我参与讨论的所有主题，以及那些也参与了这些令人难忘的科学辩论的交易者的主题。
再次感谢!
注意到。
亚历山大_K
亲爱的交易员们!
我认为这个话题已经结束。我已经解决了我女儿设置的问题，在你的帮助下（至少对我来说）。
在新年之前，我将以密集模式进行编程，并将很少出现在论坛上。
特别感谢。
弗拉基米尔
尤里-阿索连科
阿列克谢-维亚兹米金
谢谢你!
P.S. 对于那些对这个话题感兴趣的交易者，以及一般来说好奇心和坚持不懈的交易者--再次仔细重读我参与讨论的所有主题，以及那些也参与了这些令人难忘的科学辩论的交易者的主题。
再次感谢!
注意到。
亚历山大_K
如果新年后市场上出现付费产品，我不会感到惊讶。
亲爱的交易员们!
我认为这个话题已经结束。我已经解决了我女儿设置的问题，在你的帮助下（至少对我来说）。
在新年之前，我将在密集模式下编程，并将很少出现在论坛上。
特别感谢。
弗拉基米尔
尤里-阿索连科
阿列克谢-维亚兹米金
谢谢你!
P.S. 对于那些对这个话题感兴趣的交易者，以及一般来说好奇心和坚持不懈的交易者--再次仔细重读我参与讨论的所有主题，以及那些也参与了这些令人难忘的科学辩论的交易者的主题。
再次感谢!
注意到。
亚历山大_K
你甚至没有谈及问题的解决，因为你犯了一个典型的错误："用正确的方法解决一个错误的问题"。
你是根据什么来判断金融市场，特别是外汇市场存在规律性的？你必须证明这一点，而你却把它当成了一个公理。
但如果我们假设相反的情况：金融市场上没有规律性，那么你的所有想法都会付诸东流。
而关于金融市场缺乏规律性的想法，今天是在金融市场上使用统计数据的一个基本想法，它被简单地称为：非平稳过程。
如果你注意金融市场上的现有结果，特别是如果你使用GARCH模型，你会惊讶地发现，你试图找到的参数是随机变量，这些参数只有在其误差呈正态分布时才存在，而情况并非总是如此也就是说，你计算的是你提到的学生分布的参数，而这些同样的参数要么存在，要么不存在。为了找出这个问题，对这些非常参数化的模型的参数的稳定性有特殊的测试，也就是说，不是分布类型，而是这些分布的参数。
而这些并不都是礼物。
模型参数的变化是一波接一波的，而这个波的周期也是随机的。
你甚至没有谈及解决问题，因为你犯了一个典型的错误："用正确的方法解决了错误的问题"。
你是根据什么来判断金融市场，特别是外汇市场存在规律性的？你必须证明这一点，而你却把它当成了一个公理。
但如果我们假设相反的情况：金融市场上没有规律性，那么你的所有想法都会付诸东流。
而关于金融市场缺乏规律性的想法，今天是在金融市场上使用统计数据的一个基本想法，它被简单地称为：非平稳过程。
如果你注意金融市场上的现有结果，特别是如果你使用GARCH模型，你会惊讶地发现，你试图找到的参数是随机变量，这些参数只有在其误差呈正态分布时才存在，而情况并非总是如此也就是说，你计算了你提到的学生分布的参数，这些同样的参数要么存在，要么不存在。为了找出这个问题，对这些非常参数化的模型的参数的稳定性有专门的测试，即不是分布的类型，而是这些分布的参数。
而这些并不都是礼物。
模型参数的变化是一波接一波的，而这个波的周期也是随机的。
你甚至没有谈及解决问题，因为你犯了一个典型的错误："用正确的方法解决了错误的问题"。
你是根据什么来判断金融市场，特别是外汇市场存在规律性的？你必须证明这一点，而你却把它当成了一个公理。
但如果我们假设相反的情况：金融市场上没有规律性，那么你的所有想法都会付诸东流。
而关于金融市场缺乏规律性的想法，今天是在金融市场上使用统计数据的一个基本想法，它被简单地称为：非平稳过程。
如果你注意金融市场上的现有结果，特别是如果你使用GARCH模型，你会惊讶地发现，你试图找到的参数是随机变量，这些参数只有在其误差呈正态分布时才存在，而情况并非总是如此也就是说，你计算的是你提到的学生分布的参数，而这些同样的参数要么存在，要么不存在。为了找出这个问题，对这些非常参数化的模型的参数的稳定性有专门的测试，即不是分布的类型，而是这些分布的参数。
而这些并不都是礼物。
模型参数的变化是一波接一波的，而这个波的周期也是随机的。
的确，有什么可理论的呢！？我们在一个波段上进行交易，仅此而已!
这有什么好理论的！？我们在同一台机器上进行交易，仅此而已!
我只是在开玩笑，但当你想一想，没有什么好笑的))))。
当然，没有什么好笑的。
今天，我们可以区分两个质量不同的方向来构建TS的决策模块：通过模式交易（TA和机器学习），考虑到报价的统计特征--最发达的是GARCH，它已经有几十年的历史。
与其在已经取得的成果上再走一步，不如说总有一些来自其他知识领域的能人进行理论建构。同时，这些人并没有考虑所有这些GARCH存在的原因，因为有普通的统计学和傅里叶。
这就是为什么我们会得到这种带有炼金术气味的树枝。
这项任务当然不容易。我应该说，这个分布不是广泛讨论的分布之一--既不是正态分布，也不是逻辑分布，也不是拉普拉斯分布，也不是考奇分布，等等，等等。
但可能是最接近拉普拉斯的，如果关于回报，除了有一个简单的理论依据，回报实际上是一个交易的意见表达，而交易的大小取决于财富，平均来说，财富是指数 分布的，如果所有的投资者从小到大开始冲击市场，你会得到纯拉普拉斯。