MT5和trans2quik.dll - 页 9

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prostotrader:

"Termial（一组顾问）在行动。

今天，进行了第一笔真实的交易。


合成债券？

特别是为了这个，我在开幕式上打开了EBS。在QuickBooks中用lua做了一个机器人。但在%的情况下，结果并不比直接购买债券好。这就是为什么我放弃了它。

 

目前的利率如下（包括费用和税收）

等价交换

 
Volokola:

合成债券？

特别是为了这个，我在开幕式上打开了EBS。我在QuickBooks中做了一个lua机器人。但在%，结果是没有比直接购买OFZ更好。这就是为什么我放弃了它。

看来我也得放弃了，太可惜了....

由以下人员添加

但从你的表格中可以看出，你没有正确地计算一些东西（我的百分比要高得多，尽管我甚至计算了15天后回来的钱的百分比）。

 
Yuriy Asaulenko:

建表时的延迟，猫然后通过DDE。

在程序中插入一些print()，感受一下区别）。

当然，滞后是不好的，但这不是一个问题（限制没有及时执行，不要紧，下次会成功）。

最糟糕的是，trans2quik.dll本身就是一个麻烦。

当有卖出期货的命令时，它不会向DDE发送数据，而是期望从trans2quik.dll得到回复。

并执行伪市场交易（不能在市场上买入股票）。

从图片中你可以看到200多毫秒后有一个响应的交易（只在trans2quik.dll中工作）。

这是一个真实的账户。

 
prostotrader:


但你的表格显示，你的计算方法是错误的（我的百分比要高得多，尽管我甚至在计算15天后返还资金的百分比）。

我已经计算并重新计算了一切。

你可以在表格中看到一切。

我们采用期货的买入价+股票的卖出价。

俄罗斯天然气公司：16753=165.78

"肮脏的 "差价=175卢布（或存款的0.9%=GO期货+股票价格）。

佣金=27卢布

由以下部分组成

brok_comiss_mmvb=0.06 --在MICEX上的经纪人佣金百分比

brok_comiss_forts=1.00 -- 在FORTS上从经纪人那里获得%的佣金。每轮合同的卢布。

comiss_mmvb=0.009 -- 在MICEX的证券交易所的佣金百分比

comiss_forts=0.006 -- 证券交易所对FORTS的佣金百分比


现在的百分比可能略有变化。

和减去13%=129rub "纯 "点差（我存款的0.66%）。

50天到期=129/50*365=940卢布，或我存款的4.81%，金额为19537卢布。

****

如果有错误=，如果你能指出来，我将非常感激。


 
Volokola:

全部计算并重新计算。

该表显示了一切。

我们采取期货出价+股票的方式。

俄罗斯天然气工业股份公司：16753=165.78

"脏 "价差=175卢布（或存款的0.9%=GO期货+股票价格）

佣金=27卢布

由以下部分组成

brok_comiss_mmvb=0.06 --在MICEX上的经纪人佣金百分比

brok_comiss_forts=1.00 -- 在FORTS上从经纪人那里获得%的佣金。每轮合同的卢布。

comiss_mmvb=0.009 -- 在MICEX的证券交易所的佣金百分比

comiss_forts=0.006 -- 证券交易所对FORTS的佣金百分比


现在的百分比可能略有变化。

和减去13%=129rub "纯 "点差（我存款的0.66%）。

到期前50天=129/50*365=940卢布或存款的4.81%，金额为19537卢布。


我有这些委托给Gazprom


添加

在这些佣金（考虑到他们将持有我的资金（13%））+1天的到期日（在最后一天进行交易）。

结果是这样的

添加

不同工具的到期佣金是不同的

if (Pos('(SBERP)', aNAme) > 0) then BiExpEdit.Text:= '0,5' else
  if (Pos('(MOEX)', aNAme) > 0) then BiExpEdit.Text:= '1,0' else
  if (Pos('(SBER)', aNAme) > 0) then BiExpEdit.Text:= '1,0' else
  if (Pos('(TATN)', aNAme) > 0) then BiExpEdit.Text:= '1,0' else
  if (Pos('(VTBR)', aNAme) > 0) then BiExpEdit.Text:= '1,0' else
  if (Pos('(HYDR)', aNAme) > 0) then BiExpEdit.Text:= '1,0' else
  if (Pos('(AFLT)', aNAme) > 0) then BiExpEdit.Text:= '1,0' else
  if (Pos('(MGNT)', aNAme) > 0) then BiExpEdit.Text:= '1,6' else
  if (Pos('(TRNF)', aNAme) > 0) then BiExpEdit.Text:= '4,0' else
    BiExpEdit.Text:= '2,0';
 
把你的计算公式发给我，我把它与我的计算公式进行比较。
 
prostotrader:

当然，速度变慢是不好的，但这不是一个问题（限制没有及时执行，不管怎样，下次会成功）。

最糟糕的是，trans2quik.dll本身就是一个麻烦。

当有卖出期货的命令时，它不会向DDE发送数据，而是期望从trans2quik.dll得到回复。

并执行伪市场交易（不能在市场上买入股票）。

从图片中你可以看到，200毫秒后有一个响应交易（只有trans2quik.dll在工作）。

我不按市场限制交易（只有手，偶尔）--每秒钟有多达一百笔交易，很明显价格会走，只有上帝知道要等多久。

出价买入比市场高一点，销售低一点，好了，+滑点--将由市场玻璃执行，一般来说，瞬间就能完成。原则上，你可以使用限制，但在期货上使价格与市场+/-5-7点。

而关于trans2quik.dll。你可能在同步模式下使用它吗？那么是的，你必须等待回应。在异步模式下，你不需要等待任何东西--只需拍摄并忘记它）。按事件或要求的结果。

 
Yuriy Asaulenko:

我不按市场限制进行交易（只用手，偶尔）--每秒钟有多达一百笔交易，很明显价格会走，只有上帝知道要等多久。

竞价购买略高于市场，销售略低于市场，好了，+滑点--将根据市场玻璃执行，一般来说，即时执行。原则上，你可以使用限制，但在期货上使价格与市场+/-5-7点。

而关于trans2quik.dll。你可能在同步模式下使用它吗？那么是的，你必须等待回应。在异步模式下，你不需要等待任何东西--只需拍摄并忘记它）。按事件或要求的结果。

期货只能用限价单卖出--好吧，不--白白浪费，等着下一次运行吧。

不，trans2quik.dll是异步的。

添加

让我解释一下为什么这是正确的交易方式。

现货的利率密度（即使是低流动性的工具）非常高，而

而期货的密度很弱，所以我们严格限制卖出期货（以我们需要的价格），而

SPOT是一个伪市场。

 
prostotrader:

看来我也得放弃了，太可惜了....

添加

但从你的表格来看，你好像算错了什么（我的百分比要高得多，尽管我甚至在计算15天内返还资金的百分比）。

在纯MT5上做了这样一个EA。我在测试器中根据真实的点位进行了测试，所有的交易都是在市场上进行的。尽管如果我在实际交易中使用限价订单，结果应该会更好。

这是我为GAZP得到的数据。

一个月来几乎是10%。

p.s. 如果有人感兴趣，我可以把它放在我的kodobase里。

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