将Windows本地时间与MT5服务器同步 - 页 11

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prostotrader:

向你的经纪人正式要求，但由于这个数据是收费的。

要求摘录2017年1月20日Si-3.17的最后2-3分钟。

然后与他们给我的东西进行比较。

对不起，目前没有时间。我相信你已经在SD本身中进行了彻底检查和再检查。
 
fxsaber:
对不起，目前没有时间。我相信你已经在SD本身中彻底检查和再检查了。

认可

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但话说回来，我认为历史上的滴答声功能是 "小毛病"。

https://www.mql5.com/ru/forum/94399/page6#comment_2763826

 

我从Quik "导出 "了零交易表（2000）到Exel，并在MT5中做了同样的操作--没有区别。

在MT5中做了同样的操作--没有区别。

显然，我是对的，蜱虫没有正确地记录在历史中。

(在晚上的会议结束时) :)

而在我上面指出的话题中，时间21-25让我们看看在晚上发生了什么....

附加的文件：
p31kl1.zip  114 kb
 
prostotrader:

我在MT5中也做了同样的操作--没有区别。

显然，我是对的，蜱虫没有正确地记录在历史中。

我不明白。没有任何区别，但却有区别。
 
fxsaber:
有些事情是说不通的。没有任何区别，但却有区别。

有什么不明白的呢？

虫子随着时间的推移不断积累。

 
18:45的航班是可以的
附加的文件：
Book_new.zip  12586 kb
 
prostotrader:

我没有偷懒，编辑了Exchange文件，结果发现，在Si-3.17上每分钟

460笔交易，CopyTicks()与COPY_TICKS_TRDAE 测试显示，有294笔交易

原木在地下室里

再次重新计算--犯了一个错误（所有东西都掉出来了）COPY_TICKS_TRDAE--工作正常。

但其余的都是一团糟...

让我们研究一下...

 

重新检查了历史上的交易--一切都符合（在过去2天内）大约50万次交易的要求

而有了INFO（订单）--就是一塌糊涂!

与fxsaber相比，我完全信任该交易所，这一点在对比文件中可以清楚地看到

比较文件在地下室。

从MT5的线与证券交易所仅有的前300条线相吻合（不高兴了，没有做进一步的）。

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交换器和服务器之间的时间差为0-2ms

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获取历史记录的代码

#property copyright "Copyright 2017, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   MqlTick post_ticks[];
   string symbol = "Si-3.17";
   ulong from = ulong(D'2017.01.20 23:49:00') * 1000;
   int result=CopyTicks(symbol, post_ticks, COPY_TICKS_ALL, from, 2000);
   if(result > 0)
   {
     string str="";
     int f_handle=FileOpen("Si-3.17_ticks.txt",FILE_WRITE|FILE_ANSI|FILE_TXT);
     if (f_handle != INVALID_HANDLE)
     {
       FileWrite(f_handle, "Symbol\tTime\tLast\tFlags");
       for(int i = 0; i< result;i++)
       {
         if(post_ticks[i].flags == 88)
         {
         str=symbol + "\t" + string(post_ticks[i].time) + "." +
             string(post_ticks[i].time_msc%1000) + "\t" + string(post_ticks[i].last) +
             "\tПродажа";
         }
         else
         if(post_ticks[i].flags == 56)
         {
           str=symbol + "\t" + string(post_ticks[i].time) + "." +
             string(post_ticks[i].time_msc%1000) + "\t" + string(post_ticks[i].last) +
             "\tПокупка";
         }
         else
         {
           str=symbol + "\t" + string(post_ticks[i].time) + "." +
             string(post_ticks[i].time_msc%1000) + "\t" + string(post_ticks[i].last) +
             "\t" +  string(post_ticks[i].flags);
         }    
         FileWrite(f_handle, str);    
       }
       FileClose(f_handle);
     }
   }
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
附加的文件：
Book2.zip  650 kb
 
prostotrader:
SD是沉默的？
 
Alexey Kozitsyn:
BOD是沉默的？

它不太可能那么快得到解决 :(

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我想我已经知道为什么会发生这种情况了!

问题是，来自交易所的交易和报价（订单）是以不同的流向出现的。

而在服务器上，它们被不同的功能所处理。负责交易的人

正确工作，并将信息保存在历史记录中。

(我们在496,357次交易中没有一次跳过就是证明)，而负责的人是

负责的订单是 "蹩脚的"...

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