对于那些坚信所有带马汀的EA都是亏损的人。 - 页 19

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I_SPQR_I:
我将表达我的观点：这并不完全正确。如果选择适当的参数和足够的账户规模，专家顾问原则上可以克服任何下降，甚至在这种情况下可以获得更高的利润（毕竟，补偿交易的规模增加，可能的利润也随之增加）。困难的是要确定普遍的参数。
在正确选择参数 和足够的账户规模的情况下，它只是在以后会有一点损失。如果你试图在任何酱料下使用马丁，你最多只会拿自己的。
 
moskitman:

我们能看到股权吗？平衡图并没有告诉你太多。我确信股权水平在 "临界值 "之下啄磨。


根据作者的说法，缩水不超过50%。
 
moskitman:
如果你试图在任何酱料下使用马丁，你最多只能拿自己的。


这只是在实际情况下，当存款规模和交易规模是有限的时候才会如此。但如果从理论上讲，这是一个100%获胜的策略。
 
你将不得不进行实际的交易。
 
moskitman:
你将不得不进行实际的交易。

我非常同意
 
moskitman:

我们能看到股权吗？平衡图并没有告诉你太多。我敢肯定，股本水平正啄磨着差不多的 "临界值"。

而且，这不是关于步骤的问题，而是关于猫头鹰能够克服的无反作用力的大小。所以这个数值与它的盈利能力成反比。

1.测试者没有提出这种可能性。

2.如果出现横盘趋势，利润就会非常小，因为要平仓的 总手数很小。在趋势平缓的情况下，需要平仓的总手数变得更大。如果你不明白这一点，那么我就无能为力了）。

 
khorosh:
我想我已经很好地回答了你的问题。至于实验，让我来决定何时和如何进行。我从2006年开始做了很多。 我可以说的一点是，在没有检查你所说的东西之前，我不会把任何专家放在真实的地方。


不过，我还是希望在不久的将来，你能让我们知道我提出的模拟正向测试的结果。
 
I_SPQR_I:

不过，我希望在不久的将来，你能让我们知道我建议的前向测试模拟的结果。

最好的测试是现场交易。

最好的测试是现场交易。

 
sergeev:

你 可以把任何东西装到前面的位置，这次博览会也不例外。

最好的测试是现场交易。

这就是在链接上的东西很可能是回测。而实时交易在本质上与远期测试相同：报价出来后--立即成为历史。此外，不可能为这个新历史选择正确的参数。因此，这些都是底层亏损的图表。

 
I_SPQR_I:

不过，我希望你能在不久的将来让我们知道我提出的正向测试仿真的结果。

如果这是你想要的方式。下面是一个EA的测试，其参数是在2007年1月1日-2009年1月1日之间的优化结果。

符号欧元兑美元（欧元对美元）
期间15分钟 (M15) 1999.01.04 10:15 - 2013.05.17 22:59（1999.01.01 - 2013.05.18）。
模型按开盘价（仅适用于有明确开盘控制的专家顾问系统）。


历史上的酒吧356839模拟的蜱虫712324建模质量不适用
图表不匹配错误0
初始存款20000.00
净利润201604.88利润总额289416.14全部损失-87811.26
盈利能力3.30对胜利的期望32.14
绝对缩水114.87最大缩水51407.86 (24.86%)相对缩减33.34% (21642.17)
交易总额6273空头头寸（赢利百分比）2628 (64.42%)多头头寸（赢利百分比）3645 (64.47%)
盈利的交易（占全部的百分比）4043 (64.45%)亏损交易（占全部的百分比）2230 (35.55%)
最大的有利的贸易17902.79亏损的交易-1795.33
平均值有利的交易71.58亏损的交易-39.38
最大数量连赢15 (1033.32)连续损失(亏损)9 (-5337.34)
最大连续盈利（赢的次数）20881.85 (2)连续损失（损失次数）-6351.80 (7)
平均值连续赢利3连续损失2

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