绝对课程 - 页 104

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下午好。我已经离开一段时间了。可以这么说，我一直在研究数学。

开始一个新的分支。让我们把事情简单化。来自Dr.F.的模拟交易交易将基于长期发展的新原则。

[Mislaid]

TC已经不知不觉地偏离了这个主题。新的原则似乎并没有出现。

让我们来解决将矢量与正在交易的篮子相匹配这一简单的任务。有一天，在这一周里，TS开了以下的头寸

	美元	欧元	英镑	日元	澳元	CHF	身份证	新西兰元	卷宗
欧元兑英镑买入		1,28150	-1,28150						5
欧元兑美元买入	-1,28150	1,28150							5
美元兑日元卖出	-1,00000			1,00000					5
GBPCAD出售			-1,51062				1,51062		5
欧元兑日元卖出		-1,28150		1,28150					5
GBPJPY卖出			-1,51062	1,51062					10
结果	-11,4075	6,4075	-29,0668	26,5137			7,5531		42,14	40,47
	-0,27068	0,15204	-0,68971	0,62913			0,17922

线条显示了1手头寸的价值，单位为美元手。成交量 - 真正的开仓量（以最小手数计算）。总数 - 各栏之和，考虑到交易量，每种货币的未平仓合约的总数量（以最小美元手数计算）。下面的立场在这里是基本的。

总向量的分量之和始终为零。

40.47是总向量的正分量之和，它是交易篮子数量的真实测量。

在 "总数 "这一行下面，写着交易篮子的单位向量。交易的篮子的向量和市场方向的向量（这是需要指数的地方）的标量乘积的符号显示了我们的调整程度。

理想情况下，指数和篮子矢量的标量乘积应该给出一个利润估计。

这就是任务!

最有趣的是，几年前我就能解决这个问题，当时我把CurrencyIndexC指标放在Code Base中。它以某种方式计算货币指数。它只包含两个不影响结果的错误。这些指数是作为从过去某个起点开始的相对变化建立的。我希望指数是加法的：C(t0, t1) + C(t1, t2) = C(t0, t2)，其中C(t0, t1)是指数 相对于起点t0的变化。为求相加，取相对变化的对数。

当时完全不知道如何看清市场的运动方向。

在这个交易篮子的例子中，涉及5种货币。为了建立一个方向矢量，我们选择相应的5个指数，并从它们中构建一个矢量。然后计算矢量成分的总和并除以货币数量。然后将5个分量中的每一个减少到其平均值（我总是使用8个分量的向量）。这个向量的分量之和等于零。而且，它是选定的五种货币中的一个子集的运动方向。

现在，以这种方式计算的方向向量与篮子向量的标量乘积给出了利润的估计。

因此，如果不决定我们要交易哪些货币，就无法看到方向矢量。

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Dr.F.:

下午好。我已经离开一段时间了。可以说，我一直在努力学习数学。

你好，F.博士

你是否找到了解决绝对率问题的办法？

我知道这是一个很长的时间...但仍然很有趣。

见

我记得这个主题，多亏了我最近在论坛的帖子下介绍的链接。这是一个有用的东西。

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Олег avtomat:

你好，Dr.F.

你是否找到了解决绝对率问题的办法？

是的，我有。而最近刚刚证明。静静地等待着利润，似乎......在这里。

[Evgeniy Chumakov]

Олег avtomat:

你好，Dr.F.

你是否找到了解决绝对率问题的办法？

简要解释一下什么是绝对率？

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Aleksandr Volotko:

是的，它是。而最近刚刚证明。静静地等待着各种利润......这里。

这并不是...

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Олег avtomat:

这不是那个...

但这是一个（类似的）。

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Evgeniy Chumakov:

简要解释一下什么是绝对率？

外汇中的货币对--货币A/B比率--有其自身的动态，这取决于其组成部分的动态，即货币 A的汇率 和货币 B的汇率。

这些都是这里所说的绝对率。

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Aleksandr Volotko:

但这是一个（类似的）。

好吧，如果是那个人，也许他会告诉你他的结果。

[Evgeniy Chumakov]

Олег avtomat:

货币 A的兑换率 和货币B的兑换率。

汇率对什么？ (A/ABS)/(B/ABS)=A/B和什么？这有什么意义呢？

假设我们知道一个货币对中哪种货币的波动性更大，我们该如何使用？