计量经济学：让我们讨论一下中联的资产负债表。 - 页 25

[Vizard]

Demi:

我不好意思问，但还是要问--如果余额没有正态分布，但中大的收益率很高，那怎么办？

如果收益率在 "趋势"（请原谅我）和盎司上都是正数，但余额是 "出"（请原谅我）--该怎么做？

我必须转动它，这样它才不会飞出去)))) - 它没有用...

[Дмитрий]

Vizard:

我不能让它飞起来)))))...

不看 "教练 "的产量，不看OSS的产量？滚动的，例如从2002年等？

明白了，飞走了............

[Дмитрий]

Integer:

)))))那是原创的!你当时在证明什么？棋子之间应该互相比较，而不是两个相邻的棋子。

如果它在零左右徘徊，就可以。如果回归线是水平的，那么天平是静止的。但只是为什么会在这里呢？

再读一读这个主题--一切都有答案!

[Vladimir Gomonov]

Avals:

那么，价格总是相对于另一种资产（或几种资产）而言。没有其他办法了。

例如，我们以欧元兑美元和英镑兑美元在m15上的增量为例。从这两个分布中，我们生成欧元兑美元的增量，只要它们是独立的，并与真实的欧元兑美元增量进行比较。也就是说，我们将欧元兑美元和英镑兑美元的不同增量从它们的实际分布中整合起来，并计算出欧元兑英镑的交叉点。

蓝色的是真实的，红色的是合成的欧元兑美元增量。合成的确实与Cauchy相似。 真实的当然比正常的有更多的尾巴，但它们与Cauchy相差甚远。还 有一种明显的辛辣味。

例如，我还没有见过任何货币资产的增量分布是这样合成的。无论是一对还是一个更复杂的--例如美元指数。而在这个假性交叉中引入的唯一条件是主修科目的增量的独立性。因此，结论是，所有的资产都是依赖性的。虽然，也许不是直接的，而是通过其他资产，但这并没有改变本质。

这完全正确，就是这样。 但也可以再 "幻想 "一下。 例如，考虑假设："衡量资产的依赖性可能是它们的比率增量分布与Cauchy分布的差异 "。

只有在这个主题中，我认为我们不应该这样做。 :)

[Dmitry Fedoseev]

Demi:
再读一读这个主题--一切都有答案!

或者没看，看到你坚持了很久，证明那张照片是静止的。

[Vizard]

Demi:

不看 "教练 "的产量，不看OSS的产量？滚动的，例如从2002年开始，等等？

明白了，飞走了............

如果你喜欢坐立不安，请便......这是一个品味问题......

[Дмитрий]

Vizard:

如果你喜欢坐立不安，请便......这是一个品味问题......

得到它....我认为没有必要为了分析历史上的缩水而用这样的工具进入这样的丛林。整个世界都在做这件事，所以容易得多。

[Дмитрий]

Integer:

因为我没有读，我看到你坚持了很久，证明那张照片是静止的。

我说的是原则问题。做一个心理实验，采取同样的EA，减少手数，降低曲线的斜率，得到一个静止的权益曲线--你需要博士吗？

[Dmitry Fedoseev]

Demi:

我说的是原则问题。通过采取同样的EA，减少手数，降低曲线的斜率，获得静止的权益曲线来进行心理实验--你需要博士学位吗？

什么博士学位？你想看一份文件吗？在这样的争论之后，它不会有任何帮助。

[Дмитрий]

Integer:

什么博士？你想看一份文件吗？在这样的争论之后，它不会有任何帮助。

(((No.....对不起！！！那么，这条曲线是怎么回事，你能把它放下来吗？