不是圣杯，只是一个普通的--Bablokos！！！。 - 页 587 1...580581582583584585586587588589590591592593594...650 新评论 [删除] 2020.07.25 11:03 #5861 transcendreamer: 但你还是在看信号，对吗？) 迟早，托利克会停止超负荷工作，利润会到来。） transcendreamer 2020.07.25 12:19 #5862 Aleksandr Volotko:但你还是在看信号，对吗？)托利克迟早会停止超载，利润也会随之而来。） 今天刚从工厂值班回来...看着它...而在那里... 一般来说，对于任何不放水的系统（平均MO为正，蚕茧向上倾斜），我们可以根据方程y=k*x-s*n*sqrt(x)的解法，在给定的概率水平上估计最大的放水幅度-->。min，其中k是预期收益，s是收益的分散性（RMS），n是对应于所选概率水平的sigmas数（你可以大致采取高斯开始），或者有足够的交易量，至少300笔（更多更好）进行随机引导（例如100000条轨迹），直观地估计这个最大缩水深度，至少可以大致规划风险，了解交易过程是否充分。.. 有4个细微之处，可以破坏一切。(1)对于一些交易系统来说，可能会发现收集的交易并不能充分反映不同市场的全部变化，(2)平均MO为正的假设也是一个很大的假设，因为在现实中它是变化的，(3)要求一个恒定的负载水平，负载不应该增加，因为它显然增加了可能轨迹的茧的分散性，(4)如果选择交易集的严格程度改变，它也可以增加分散性，特别是当波动性是局部的，这是特点。 如果你用高方差进行交易，即使是好的交易方法也会被扔掉，只是没有意识到它们总体上是好的，收益的差额对于给定的存款来说实在是太致命了......而价差几乎总是高于平均收益，这样的世界是徒劳的...... Maksim Antonenko 2020.07.25 12:36 #5863 Drimer，你喜欢写明显的东西吗？）我忘了补充，在趋势期间，你必须交易趋势系统，而在平坦期间））。你无法预测波动率，所以你也无法预测收益的分布。预测昼夜波动也是无用的，因为那里的任何低效率都会被点差和佣金杀死。 transcendreamer 2020.07.25 17:03 #5864 Макс: 梦想家，写明显的东西是你的事吗？） 我忘了补充，在趋势期间，你必须交易趋势系统，而在平坦期间））。 你无法预测波动率，所以你也无法预测收益的分布。 预测昼夜波动也是无用的，因为那里的任何低效率都会被点差和佣金杀死。 我想这样说：交易中最重要的事情是不要进入那些会带来巨大损失的交易--这可能是最重要的事情。 transcendreamer 2020.07.25 17:05 #5865 Макс: Drimer，你喜欢写明显的东西吗？） 我忘了补充，在趋势期间，你必须交易趋势系统，而在平坦期间））。 你无法预测波动率，所以你也无法预测收益的分布。 预测昼夜波动也是无用的，因为那里的任何低效率都会被点差和佣金杀死。 当然，盈利能力的变化也是浮动的，还有MO，但这里的信息只是为了至少做一个初步的评估--我们到底是充分交易，还是可以立即去工装店买工装--这种评估包括将你的存款与账户中资金曲线的预期波动性进行比较 Anatolii Zainchkovskii 2020.07.25 21:39 #5866 Макс: Drimmer，写明显的东西是你的强项吗？）我忘了补充，在趋势期间，你必须交易趋势系统，而在平坦期间））。你无法预测波动率，所以你也无法预测收益的分布。预测昼夜波动也是无用的，因为那里的任何低效率都会被点差和佣金杀死。 波动性是可以预测的，而且这不是一件坏事。2个错误，第1个--由于点值的原因，金属对账户的波动性更大，他们最后造成了混乱。总的来说，我赚了100块钱（就价格而言），我试图利用我的资格。一般来说，我的100美元（美分）对于多币种交易 来说是太低的存款。但这不是问题，反正我可以赚到一百万英镑。 Anatolii Zainchkovskii 2020.07.25 21:52 #5867 比起波动率的预测来，是什么？ MetaTrader交易平台的截图 Eurchf, H1, 2020.07.25 RoboForex有限公司, MetaTrader 5, 真实 multiplicator 2020.07.26 05:31 #5868 Anatolii Zainchkovskii:而不是预测波动率？ 哦，我的上帝，这是什么？ Anatolii Zainchkovskii 2020.07.26 06:43 #5869 multiplicator:哦，我的上帝，这是什么？ 混乱的一切。 b2v 2020.07.26 09:28 #5870 阿纳托利这次的交易很好，除了金属（24小时后统计和历史数据出现在信号中）。 金属应该在一个单独的信号中进行交易。他们最终以-140美元结束，我想。 而货币对，像我一样，在这些指数上的交易量 大于100时，会给予一些加成。 但分阶段是很艰难的--一周+500点，一周-500点。 太糟糕了，实验仍然没有完成...... Документация по MQL5: Торговые функции / HistoryDealsTotal www.mql5.com Возвращает количество сделок в истории. Перед вызовом функции HistoryDealsTotal() необходимо получить историю сделок и ордеров с помощью функции HistorySelect() или HistorySelectByPosition(). Не следует... 1...580581582583584585586587588589590591592593594...650 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
但你还是在看信号，对吗？) 迟早，托利克会停止超负荷工作，利润会到来。）
但你还是在看信号，对吗？)托利克迟早会停止超载，利润也会随之而来。）
今天刚从工厂值班回来...看着它...而在那里...
一般来说，对于任何不放水的系统（平均MO为正，蚕茧向上倾斜），我们可以根据方程y=k*x-s*n*sqrt(x)的解法，在给定的概率水平上估计最大的放水幅度-->。min，其中k是预期收益，s是收益的分散性（RMS），n是对应于所选概率水平的sigmas数（你可以大致采取高斯开始），或者有足够的交易量，至少300笔（更多更好）进行随机引导（例如100000条轨迹），直观地估计这个最大缩水深度，至少可以大致规划风险，了解交易过程是否充分。..
有4个细微之处，可以破坏一切。(1)对于一些交易系统来说，可能会发现收集的交易并不能充分反映不同市场的全部变化，(2)平均MO为正的假设也是一个很大的假设，因为在现实中它是变化的，(3)要求一个恒定的负载水平，负载不应该增加，因为它显然增加了可能轨迹的茧的分散性，(4)如果选择交易集的严格程度改变，它也可以增加分散性，特别是当波动性是局部的，这是特点。
如果你用高方差进行交易，即使是好的交易方法也会被扔掉，只是没有意识到它们总体上是好的，收益的差额对于给定的存款来说实在是太致命了......而价差几乎总是高于平均收益，这样的世界是徒劳的......
梦想家，写明显的东西是你的事吗？）
我想这样说：交易中最重要的事情是不要进入那些会带来巨大损失的交易--这可能是最重要的事情。
Drimer，你喜欢写明显的东西吗？）
当然，盈利能力的变化也是浮动的，还有MO，但这里的信息只是为了至少做一个初步的评估--我们到底是充分交易，还是可以立即去工装店买工装--这种评估包括将你的存款与账户中资金曲线的预期波动性进行比较
Drimmer，写明显的东西是你的强项吗？）
比起波动率的预测来，是什么？
MetaTrader交易平台的截图
Eurchf, H1, 2020.07.25
RoboForex有限公司, MetaTrader 5, 真实
而不是预测波动率？
哦，我的上帝，这是什么？
哦，我的上帝，这是什么？
金属应该在一个单独的信号中进行交易。他们最终以-140美元结束，我想。
而货币对，像我一样，在这些指数上的交易量 大于100时，会给予一些加成。
但分阶段是很艰难的--一周+500点，一周-500点。
太糟糕了，实验仍然没有完成......