不是圣杯，只是一个普通的--Bablokos！！！。 - 页 383

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Aleksander:

不，是开幕式。

那里很简单--没有增量 :)

就在那里。

ZeroClose3 = CurrentPoint3 - OpenClose3;

而我也得到了同样的台词，但我花了一段时间才弄明白。

ZeroClose3 = ZeroClose3 * CurrentPoint2;

要把它叠加在图表上，你可能有它的下一个。

OpenClose1+ZeroClose3 или CurrentPoint1+ZeroClose3 ???

这就是问题所在，不是吗？

从下面的图片来看，你有第一个...........。不知道为什么，我喜欢第二张

而这里正是由掐指一算。

Aleksander 2018.04.22 11:18 RU

 
Aleksander:
我还想知道你是否考虑到了十字架的大小--它有100个点的移动，大约=140.06美元？

是的，我知道MarketInfo(Symb1,MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(Symb2,MODE_TICKVALUE)=1.39945的比例（对于欧元，对于欧元兑英镑我们取1.0）。欧元兑英镑是一种昂贵的货币。

波动性还不清楚。它在时间上变化太大。

 
Renat Akhtyamov: 我不明白用你的公式获得套利组合的过程的物理学原理。

你把另一个对的增量加到一个现有的对上，就能再次得到....。

然后你拿什么来比较--一双与未知的东西？

看--我们交易delta，它也是下单的信号--何时开仓，何时平仓，何时止损追踪等等。

---

在00:00am，你开了1手EUR-SELL和1手CROSS-BY...

现在，每个条形图都有这些交易的结果--未结头寸的 权益......。这个值将决定你的进一步行动...

由于我们在上午9点（莫斯科时间）开始真正的交易--所以我们不关心Delta的具体数值--无论它是正还是负......

就在上午9点固定（记住）Delta值，并打开所需手数的 "真实 "交易（在编写指标时，它是所有虚拟的 - 只是为了计算和检查所选工具是否适合使用） ...接下来，跟踪Delta - 如果它从最初的（9点钟方向）下降了10个点 - 然后开始关闭暴露的 "真实 "手数 - 计算结果，考虑到点差，等等。- 如果Delta已经达到上限--启用拖网，跟踪Delta开始下降的情况--然后关闭 "真正的 "交易--再次计算每个工具的总数--在收盘的开盘时间确定出价，等等。计算总数（我们将所有的操作放入CSV文件中，以便反复检查）

这或多或少是我们的比较方式 :)- 还是你问的不是这个问题？:)

 

Aleksander:

...或者这不是你想问的？:)

是的，好的，完成上面的工作。

 
khorosh:

是的，我知道MarketInfo(Symb1,MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(Symb2,MODE_TICKVALUE)=1.39945的比例（对于欧元，对于欧元兑英镑我们取1.0）。欧元兑英镑是一种昂贵的货币。

波动性还不清楚。它在时间上变化太大。

当然会有变化 - 但两周的时间足以计算出 - 欧元的名义日均值=40点hi-lo - 而英镑是80点...欧元的手数=1，英镑的手数=0.5--先别着急 :)

ZS - 你没有把事情复杂化？- 你有你的线的第0点....该酒吧的开瓶器或条款的价格为零....。

假设在15个小节之后，十字星显示Open15 - Open0 = 100点 - 而在当前（第15个小节）英镑价格=1.4006 - 那么第15个小节的十字星的具体数值=140.06而不是100。

然后其点数乘以下一栏的英镑价格...

 
Renat Akhtyamov:

是的，好吧，完成上述内容。

没有得到 - 我有OpenClose1 - CurrentPoint1 + ZeroClose3;（这就是你如何从我这里一块一块地得到整个代码的原因 :)

 
Aleksander:

我不明白 - 我有OpenClose1 - CurrentPoint1 + ZeroClose3;（这样，你会从我的系统中一块一块地得到整个代码 :)

萨什，我很早就自己写了你的代码，我已经研究了大约半天的物理学（就公式而言）了。

实际上，突出的正是我所写的内容。这不是好事。

这里很可能是它应该的样子。

打开关闭1 - (CurrentPoint1 + ZeroClose3)

当前工具减去计算出的工具 - 这将是套利三角洲。

顺便说一下，该指标将绘制相当不同的曲线

 
Aleksander:

当然，它是不同的 - 但两周的时间足以计算 - 欧元的名义日均值=40点hi-lo - 而英镑有80点...欧元的手数=1，英镑的手数=0.5--先别着急 :)

如果我理解正确的话，1.0和0.5是指如果我们交易欧元和英镑。而如果我们交易EUR+cross和GBP+cross，我们应该相应地计算出主力和交叉的波动系数。还是你准确地给出了与十字架有关的系数？

 
Renat Akhtyamov:

萨什，我很早就自己写了你的代码，并且已经研究了半天左右的物理学（以公式为例）。

实际上强调的正是我正在写的东西。这不是好事。

它怎么会不好呢？- 我们有两笔交易 - 1）欧元卖出和2）交叉买入。


打开关闭1 - 当前点1 + ZeroClose3

它反映了当前的情况----Openclose1 = 

ОpenClose1 = iOpen( Symbol1_Name,Period(),iBarShift(Symbol1_Name,0,Time[i]) );

和Currentpoint1--欧元的当前价格--所以利润等于=销售价格--（减去）当前价格--这个利润加上:）十字架的利润--我们得到两个金融工具的总利润--Delta--股权...

有什么不好的？

 
Aleksander:

这怎么会不好呢？- 我们有两笔交易--1）埃弗拉卖出，2）克罗斯买入。


打开关闭1 - 当前点1 + ZeroClose3

这正好反映了当前的位置 - Openclose1 =

和Currentpoint1 - 欧元的当前价格- 所以利润等于=销售价格 - （减去）当前价格 - 我们把这个利润:)加到十字架的利润 - 我们得到两个金融工具的总利润 - Delta - Equity ...

这有什么不对吗？

但正确的方法是将增量与先前记住的数值相加，得到与当前价格相同的价格，然后，是的，寻找三角洲。如果三角洲不是零，那么已经有了目标，即套利。

还是没有？

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