灾难理论 - 页 2

[Vladimir Gomonov]

ivandurak:

............. 假设系统的正常状态是平坦的（...................

外汇的正常状态是一场灾难。

[Илья]

这种策略存在，而且已经存在了很长时间。而灾难并不完全是一个先决条件。重要的因素是不可抗力的存在，当然还有其每两年至少发生一次的可能性。简而言之，它是如何运作的--买入非常便宜的期权或卖出被高估的期权（这是很恶心的风险）。无论是谁，都知道这一切是怎么回事。

[Дмитрий]

sayfuji:
这种策略存在，而且已经存在了很长时间。而灾难并不完全是一个先决条件。重要的因素是不可抗力的存在，当然还有它至少每两年发生一次的可能性。简而言之，它是如何运作的--买入非常便宜的期权或卖出被高估的期权（这是很恶心的风险）。不管是谁，都会知道它是怎么回事。

什么是 "有可能至少每两年发生一次的不可抗力"？

塔勒布有一个 "罕见的事件"，但它绝不是每两年 "至少 "一次。

[fozi]

播放趋势（我想炫耀一下）--大区间的时间序列 的基本趋势，你会很高兴。

[fozi]

;)

[Igor Makanu]

fozi: 在长间隔时间内播放趋势，你会很高兴。

是的，昨天晚上我在所有的主力上都很高兴，在100pp的5分钟内，还有待观察这种幸福是给谁的 - 如果是给DC的，我同意，但对于那些有中期....。

至于主题：我不知道灾难理论是如何描述市场的，但目前我倾向于把市场看作是一群在街上行走的行人，这些行人的行动是否得到上面的协调和管理还有待观察。在昨天所有主要工具的走势之后，我拒绝了外汇是所有工具的市场和限价订单系统的理论，因为在不同的工具中，几个5分钟的蜡烛图在100pp同步，就把价格推下来了，我甚至不想去想我们需要多少钱来购买所有主要工具的所有卖单，我们如何能安排这样一个节目，让一切都同步进行。

[moskitman]

IgorM:

是的，昨天在5分钟内以100点左右的价格在所有主力上度过了一个快乐的夜晚，只是要弄清楚这种快乐是给谁的....。

我可以保持谦虚的沉默吗？)))

[[删除]]

IgorM:

是的，昨天晚上我在所有主力的100pp 上高兴了5分钟，这有待于观察这种高兴 是对谁而言 的--如果对DC而言，我同意，但对那些有中期....。

至于主题：我不知道灾难理论是如何描述市场的，但目前我倾向于把市场看作是一群在街上行走的行人，这些行人的行动是否得到上面的协调和管理还有待观察。在昨天所有主要市场的变动之后，我拒绝了外汇是所有工具的市场和限价订单系统的理论，因为在不同的工具中，几个5分钟的蜡烛图在100点同步，就把价格推下来了，我甚至不想去想我们需要多少钱来买断所有主要市场的卖单，以及我们如何安排这样一个节目来保持一切同步

运动，运动--令人头晕目眩，运动，这就是生活)

[Alexey]

Avals:

市场上没有3西格玛。如果形成过程具有恒定的方差，或市场术语中的波动性，那么三西格玛规则是有效的。在市场上，波动性是不稳定的--它的特点是聚集的时期。也就是说，跌出3个西格玛并不意味着趋势，可能只是意味着波动性的增加

让我们从定义一个平面开始，比如说这个。在图表上，寻找长度不低于N条且不超过M条的部分，对于这些部分，线性回归的 角度不超过（让它直到度）。因此，平坦地区之间的过渡将是一种趋势。

因此，问题简化为确定从一个平面过渡到另一个平面的时刻，如果我们相信维基百科，就像灾难理论所描述的那样。

[Дмитрий]

ivandurak:

让我们从平面的定义开始，比如说这个。在图表上，寻找长度不低于N条且不超过M条的部分，对于这些部分，线性回归的角度不超过（让它直到度）。因此，平坦地区之间的过渡将是一种趋势。

因此，任务被简化为确定从一个平面过渡到另一个平面的时刻，就像灾难理论所描述的那样，如果我们相信维基百科的话，这正是灾难理论。

这不是灾难理论所描述的。如果你想在实践中应用这一理论，你必须有依赖和独立因素。灾难理论探讨了独立因素的平稳变化导致依赖因素的不充分的强烈变化（灾难）的时刻。