计量经济学：书目 - 页 2

[СанСаныч Фоменко]

第二个链接（提供给我）更有趣。事实证明，有一些关于预后的基本著作，是由非常受尊敬的人写的。不幸的是，链接上只有前几章，但这本书的无障碍目录是值得尊敬的，你可以从目录中选取文献。

[orb]

你正在处理时间序列，建立直方图是不正确的，最好是通过概率文件、夏皮罗准则等。直方图 技术假定你打破了系列水平之间的关系（相对频率密度，打破间隔，然后排名，等等），从我们的主题领域来看，很明显，它们是相关的。

我想在这个主题中，分享测试GSB（随机行走假说）的结果。Tikhomirov的书，我忘了名字。

[orb]

我想写一篇大文章，但自己停止了。说实话，为了让我感兴趣，所以尝试建立上一届诺贝尔经济学奖的模型。

[Дмитрий]

orb:

我想，在这个主题中，分享测试GSB（随机行走假设）的结果。

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[Дмитрий]

orb:

我想写一篇大文章，但自己停止了。说实话，为了让我感兴趣，所以尝试建立上一届诺贝尔经济学奖的模型。

上一届诺贝尔经济学奖不是因为一个模型而获得的，而是因为开发了一种向量自回归方法而获得的

[orb]

我将等待我的学期论文需要检查GSB的时刻，然后我将把结果带到这里。我以前也做过这种检查，但在半年后，我意识到它应该有很多调整。

[СанСаныч Фоменко]

orb:

我想，在这个主题中，分享测试GSB（随机行走假设）的结果。这本书是由Tikhomirov写的，我忘了书名。

有自己的分支机构为SB服务。对我来说，这是一个空洞的理论

[Alexey Subbotin]

Demi:

上一届诺贝尔经济学奖不是因为这个模型，而是因为向量自回归方法的发展而获得的

而诺贝尔经济学奖早已不是什么好东西，所有有价值的研究都是商业性的，甚至是国家机密，发表的多是没有在潜在买家中找到需求的东西。这就是为什么他们基本上是从一百年前的垃圾中选择的，这些垃圾在实践中没有什么用。

顺便说一下，西姆斯没有开发这个方法，他把它应用于宏观经济数据。在他之前，VAR已经有几十年的历史了。

[Vasiliy Sokolov]

alsu:

顺便说一下，西姆斯并没有开发这个方法，而是将其应用于宏观经济数据。在他之前，VAR已经有几十年的历史了。

他获得诺贝尔奖的实际意义何在？比如 "对VaR的新看法"，或者 "如果VaR是为非洲蟑螂群体计算的"？

[Alexey Subbotin]

C-4:

他的诺贝尔奖到底有什么意义？比如 "对VaR的新看法"，或者 "如果VaR是为非洲蟑螂群体计算的"？

类似这样的事情。实际上他写了一篇文章，"......为什么要用普通的自回归，它不起作用"。让我们使用矢量的!你知道，就像我们在这个论坛上一样。