市场是一个受控的动态系统。 - 页 494 1...487488489490491492493494495496497498499500501...551 新评论 Aleksey Nikolayev 2021.05.21 15:29 #4931 transcendreamer:咨询业的夏普比率可能是最高的之一。在交易中,收益的变化几乎总是明显高于收益本身,这与在工厂工作不同。 对于苏联的储蓄存款,夏普比率是无限高的) transcendreamer 2021.05.21 15:38 #4932 Aleksey Nikolayev:对于苏联的储蓄存款,夏普系数是无限大的) 嘿嘿...这是个残酷的玩笑😀 一般来说,无风险利率的想法是一个抽象的概念,总是有一些风险,即使是盎格鲁-撒克逊的国债,不管这听起来是多么疯狂的不敬神的亵渎...。 transcendreamer 2021.05.21 15:39 #4933 Alexander_K2:. 通过引入一些滞后变量,你同样可以构建一个n维的茧香肠。但是否有任何意义的额外变量... Aleksey Nikolayev 2021.05.21 16:07 #4934 transcendreamer:嘿嘿...那是一个邪恶的笑话 😀一般来说,无风险投注的想法是一个抽象的概念,总是有一些风险,即使是盎格鲁-撒克逊的国债,不管这听起来是多么疯狂的不敬神的亵渎...。 正如吉姆-莫里森(27俱乐部成员)所唱的 "未来不确定,终点总是很近") 然而,五年前有消息 说,英国人已经赎回了一些有近三百年历史的债务的债券。) transcendreamer 2021.05.21 16:11 #4935 Aleksey Nikolayev:正如吉姆-莫里森(27俱乐部成员)所唱的 "未来不确定,终点总是很近")然而,五年前有消息 说,英国人用近三百年前的债务赎回了一些债券) 他们拥有没有到期的永久债券(但可以在任何时候被强行赎回) khorosh 2021.05.21 16:31 #4936 Aleksey Nikolayev:我相信这个值被称为恢复因子,也被计入信号统计中。据信至少有三个。根据我的估计,这个值(3)对应于股权和SB之间95%的稳定性差异。 在评估新开发的专家顾问 系统时,我也使用恢复因素。我只使用平均每月的PV。我认为,如果一个专家顾问的月平均FS>=1,就值得在我的投资组合中出现。 CHINGIZ MUSTAFAEV 2021.05.21 17:46 #4937 Wizard2018:是的,但是UA与此无关:)))如果博士(和其他人),在那里介绍教科书,也能理解那里的内容,那就好了。 都决定了实验的条件。例如,超流性和超导性等现象是在接近绝对零度的温度 下实现的,在这个温度下,物质会进入玻色-爱因斯坦凝结物的量子状态,在那里电流可以永远流过导体,超流氦会不顾宏观物理学规律而从容器壁上滑落。以市场作类比,我也可以用圣杯做同样的事情,前提是没有点差和非常小的佣金,或者利用测试者的tick模型中的bug。而且许多人可以这样做。所以正确的方法是,当有人在谈论圣杯或UA时,问他实验的条件,然后做出任何结论,包括对手的心理能力。PS:对于TS来说,潜在的坑是价差或佣金(总是如此),然后如果它的趋势下降,就意味着趋势是一个潜在的坑,或者反之。任务是制造这样一个TS,对市场来说,它的任何行动都是一个潜在的坑,那么这个TS就会在很长一段时间内赚很多钱,而且是一直赚。这种状态的特殊性是什么。从物理学上我们知道,当微观世界进入宏观世界而不失去其量子特性,即克服普朗克常数,那么奇迹就会发生。也就是说,TS应该始终积累趋势的开始和结束之间的差额,或者模仿宏观规模中的差额的平坦市场中的反转。问题是,一个排除了另一个。在一个好的TS中,它们应该相互补充,而不是相互排斥。因此,我们应该像对待平地一样对待趋势,或者像对待趋势一样对待平地。 也就是关于修正到反转的第一个变体。但在平坦的地方也有反转,这是第二种选择,把平坦的地方作为一个趋势来工作,有一个反转是由反转的运动的延续。也就是说,在一个趋势中,我们应该在修正中寻找关键,在平坦中寻找反转的关键。将两者结合起来,我们将得到类似于圣杯的东西。(对于上述所有情况,交易员必须在默认情况下,准确地、毫不拖延地将停滞期和市场运动期分开,相信交易员已经做到了,并解决了与之相关的所有问题)。 你的例子不是很好,用arduino上的机器人骑在一条黑线上;我想向每一个读到它的人解释,为了使它与真正的市场相一致,放一个块,使其速度从0到60-70公里/小时变化,并使这个速度随机变化,线段平均不到半米长,也会偶尔变成几米长。这时我就会看到机器人是如何完成这项工作的。 Aleksey Nikolayev 2021.05.21 18:04 #4938 Wizard2018:是的,但是UA与此无关:)))如果博士(和其他人),在那里布置教科书,也能理解那里写的东西,那就好了。 教科书到底有什么好理解的?)正如Preobrazhensky教授所言--尝试更清晰地表达自己) Aleksei Stepanenko 2021.05.21 18:21 #4939 Valeriy Yastremskiy:对我来说,这与滑动窗口没有什么区别。只有宽度是自适应的)也就是说,我们要找的是滑动窗口中的最后一个极值。) 哦,是的,这很有意义。 Alexander_K2 2021.05.21 18:22 #4940 Aleksey Nikolayev:关于教科书,你到底需要了解什么?)正如Preobrazhensky教授曾经说过的那样--尽量说得清楚一些) 阿列克谢,你需要学会对巫师有礼貌。 你不想走博士的悲惨道路,很明显,现在就醉醺醺地躺在那里,对吗? 1...487488489490491492493494495496497498499500501...551 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
咨询业的夏普比率可能是最高的之一。
在交易中,收益的变化几乎总是明显高于收益本身,这与在工厂工作不同。
对于苏联的储蓄存款,夏普比率是无限高的)
对于苏联的储蓄存款,夏普系数是无限大的)
嘿嘿...这是个残酷的玩笑😀
一般来说,无风险利率的想法是一个抽象的概念,总是有一些风险,即使是盎格鲁-撒克逊的国债,不管这听起来是多么疯狂的不敬神的亵渎...。
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通过引入一些滞后变量,你同样可以构建一个n维的茧香肠。但是否有任何意义的额外变量...
嘿嘿...那是一个邪恶的笑话 😀
一般来说,无风险投注的想法是一个抽象的概念,总是有一些风险,即使是盎格鲁-撒克逊的国债,不管这听起来是多么疯狂的不敬神的亵渎...。
正如吉姆-莫里森(27俱乐部成员)所唱的 "未来不确定,终点总是很近")
然而,五年前有消息 说,英国人已经赎回了一些有近三百年历史的债务的债券。)
正如吉姆-莫里森(27俱乐部成员)所唱的 "未来不确定,终点总是很近")
然而,五年前有消息 说,英国人用近三百年前的债务赎回了一些债券)
他们拥有没有到期的永久债券(但可以在任何时候被强行赎回)
我相信这个值被称为恢复因子,也被计入信号统计中。据信至少有三个。根据我的估计,这个值(3)对应于股权和SB之间95%的稳定性差异。
在评估新开发的专家顾问 系统时,我也使用恢复因素。我只使用平均每月的PV。我认为,如果一个专家顾问的月平均FS>=1,就值得在我的投资组合中出现。
是的,但是UA与此无关:)))如果博士(和其他人),在那里介绍教科书,也能理解那里的内容,那就好了。
是的,但是UA与此无关:)))如果博士(和其他人),在那里布置教科书,也能理解那里写的东西,那就好了。
教科书到底有什么好理解的?)正如Preobrazhensky教授所言--尝试更清晰地表达自己)
对我来说,这与滑动窗口没有什么区别。只有宽度是自适应的)也就是说,我们要找的是滑动窗口中的最后一个极值。)
哦,是的,这很有意义。
关于教科书,你到底需要了解什么?)正如Preobrazhensky教授曾经说过的那样--尽量说得清楚一些)
阿列克谢,你需要学会对巫师有礼貌。
你不想走博士的悲惨道路,很明显,现在就醉醺醺地躺在那里,对吗?