如何计算预期回报? - 页 6 1234567 新评论 Rockey Chhetri 2011.05.13 07:34 #51 paukas:简而言之,如果你在300次交易中获得5个点的MO,这就是一个非常好的结果。如果你甚至得到2个点,那就不错了。他们中的大多数人都在0以下。你关注的是交易的数量。不仅仅是点数,还有交易 的数量。为什么是300?而不是200?我不是在挑剔,我只是想了解。你可能已经写了500个。当然,交易越多越好。如果你写了300个交易,我想这是你作为测试的最佳交易数量。 如果是这样,那么如果有300个交易,所有的IO都必须被考虑。 Vladimir Paukas 2011.05.13 08:02 #52 bogati: 你优先考虑交易的数量。不仅仅是MO的大小,而是在一定数量的交易。为什么是300?而不是200?我不是在挑剔,我只是想了解。你可能已经写了500个。当然,交易越多越好。如果你写了300个交易,我认为这是测试的最佳交易数量。 如果是这样,你可以认为你有300个交易。 越多越好。而且没有人会告诉你到底需要多少克。自己设置门槛。 Rockey Chhetri 2011.05.13 08:17 #53 paukas:越多越好。没有人会告诉你到底需要多少克。自己设置门槛。 为什么没有人告诉你,有人说最佳状态是MO=2。为什么没有人说要测试多少个交易。这可能是一个给数学家的问题。我认为他们是设置 "MO=2 "的人。指定最佳交易数量的问题是什么? Vladimir Paukas 2011.05.13 08:18 #54 bogati: 为什么不能有人说,有人说最佳交易数是MO=2。为什么没有人说要测试多少个交易。最有可能的是,这是给数学家的一个问题。我认为他们是设置 "MO=2 "的人。指定最佳交易数量的问题是什么?没有人,没有 "数学家 "建立过这样的东西。 MO越多越好。 Rockey Chhetri 2011.05.13 08:31 #55 paukas: 没有人,没有 "数学家 "设置过这样的东西。 MO越大越好。 恕我直言。相对于什么更多?为什么不超过100人或不超过50人?出于某种原因,你认为5分是好的。你为什么不写,20分就不错了。当然,越多越好,但也有一个最低可接受的门槛。一旦我们达到这个门槛,我们就会意识到,TC是一个完全混乱的局面。你说它是MO=2。为什么不是MO=1。只是因为2>1?如果没有评价标准,你就无法评价一个结果。 Vladimir Paukas 2011.05.13 08:45 #56 bogati: 恕我直言。相对于什么更多?为什么不超过100或不超过50?出于某种原因,你认为5个点是好的。你为什么不写,20分就不错了。当然,越多越好,但也有一个最低可接受的门槛。一旦我们达到这个门槛,我们就会意识到,TC是一个完全混乱的局面。你说它是MO=2。为什么不是MO=1。只是因为2>1?如果没有评价标准,你就无法评价一个结果。 解释一下。最低阈值为零。 但如果MO小于两个点差,系统就会变得太容易受到订单执行 质量的影响,在实践中可能比测试时更糟糕。 而平均每笔交易20便士是H.H. Andersen的童话故事。 Sceptic Philozoff 2011.05.13 12:03 #57 bogati: 为什么没有人告诉你,有人说最佳数字是MO=2。为什么没有人说要测试多少个交易。最有可能的是这是一个给数学家的问题。我认为他们是设置 "MO=2 "的人。指定最佳交易数量的问题是什么? 根本就没有问题。你问的问题是正确的。如果你想了解它,请记住Matstatistics并做一些粗略的计算。 粗略地说,用或多或少的现实参数模拟一系列,例如1000个交易。并试着想象一下,如果有利可图和无利可图的交易比例稍有变化,会发生什么。这将如何影响交易的MO、利润因素、回收因素等。 当然,你可以不计算这一切,而只是在大量的系列交易上进行模拟。这将需要一些工作,但至少你会感觉到为什么更多的 交易 可以让你依赖对系统所有参数的更可靠的估计。 Vladimir Paukas 2011.05.13 14:02 #58 Mathemat: 根本就没有问题。你问的问题是正确的。如果你想了解它,请记住Matstatistics并做一些粗略的计算。 粗略地说,用或多或少的现实参数模拟一系列,例如1000个交易。并试着想象一下,如果有利可图和无利可图的交易比例稍有变化,会发生什么。这将如何影响交易的MO、利润因素、回收因素等。 当然,你可以不计算这一切,而只是在大量的系列交易上进行模拟。这将需要一些工作,但至少你会感觉到为什么更多的 交易可以让你指望对所有系统参数有一个更可靠的估计。 如果版主允许的话,这里有一个链接,使建模更容易。 Avals 2011.05.13 16:22 #59 paukas: 而平均每笔交易20便士是H.H. Andersen的童话故事。 那么,莫的价值取决于担任该职位的时间。我们有很好的机会为长期和中期的盈利策略获得相同价值的Mo。但这不是为了手,因为没有统计学意义上的srdenesrock的交易量--独立的工具很少。中期和长期是针对美国的股票,一个工具可能每年有几笔交易,但可能有成千上万的工具--而且是相当大的交易量,而不是从沙皇戈罗哈的时代开始)。当然,除非我们谈论的是系统性交易 Vitaliy 2011.05.13 18:48 #60 bogati: 恕我直言。相对于什么更多?为什么不超过100人或不超过50人?出于某种原因,你认为5分是一件好事。你为什么不写,20分就不错了。当然,越多越好,但也有一个最低可接受的门槛。一旦我们达到这个门槛,我们就会意识到,TC是一个完全的破烂。你说它是MO=2。为什么不是MO=1。只是因为2>1?如果没有评价标准,你就无法评价一个结果。 是的,那不是他在说话。这是市场条件 在说话。 只是这里的数字2是指中间商所说的价差。以前,当cp价差为5旧点时,你会被告知:MO=5 1234567 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
简而言之,如果你在300次交易中获得5个点的MO,这就是一个非常好的结果。
如果你甚至得到2个点,那就不错了。
他们中的大多数人都在0以下。
你关注的是交易的数量。不仅仅是点数,还有交易 的数量。为什么是300?而不是200?我不是在挑剔,我只是想了解。你可能已经写了500个。当然,交易越多越好。如果你写了300个交易,我想这是你作为测试的最佳交易数量。 如果是这样,那么如果有300个交易,所有的IO都必须被考虑。
你优先考虑交易的数量。不仅仅是MO的大小,而是在一定数量的交易。为什么是300?而不是200?我不是在挑剔,我只是想了解。你可能已经写了500个。当然,交易越多越好。如果你写了300个交易,我认为这是测试的最佳交易数量。 如果是这样,你可以认为你有300个交易。
越多越好。而且没有人会告诉你到底需要多少克。自己设置门槛。
越多越好。没有人会告诉你到底需要多少克。自己设置门槛。
为什么没有人告诉你,有人说最佳状态是MO=2。为什么没有人说要测试多少个交易。这可能是一个给数学家的问题。我认为他们是设置 "MO=2 "的人。指定最佳交易数量的问题是什么?
为什么不能有人说,有人说最佳交易数是MO=2。为什么没有人说要测试多少个交易。最有可能的是,这是给数学家的一个问题。我认为他们是设置 "MO=2 "的人。指定最佳交易数量的问题是什么?
没有人,没有 "数学家 "建立过这样的东西。
MO越多越好。
没有人,没有 "数学家 "设置过这样的东西。
MO越大越好。
恕我直言。相对于什么更多?为什么不超过100人或不超过50人?出于某种原因,你认为5分是好的。你为什么不写,20分就不错了。当然,越多越好,但也有一个最低可接受的门槛。一旦我们达到这个门槛,我们就会意识到,TC是一个完全混乱的局面。你说它是MO=2。为什么不是MO=1。只是因为2>1?如果没有评价标准,你就无法评价一个结果。
恕我直言。相对于什么更多?为什么不超过100或不超过50?出于某种原因,你认为5个点是好的。你为什么不写,20分就不错了。当然,越多越好,但也有一个最低可接受的门槛。一旦我们达到这个门槛,我们就会意识到,TC是一个完全混乱的局面。你说它是MO=2。为什么不是MO=1。只是因为2>1?如果没有评价标准,你就无法评价一个结果。
解释一下。最低阈值为零。
但如果MO小于两个点差,系统就会变得太容易受到订单执行 质量的影响,在实践中可能比测试时更糟糕。
而平均每笔交易20便士是H.H. Andersen的童话故事。
根本就没有问题。你问的问题是正确的。如果你想了解它,请记住Matstatistics并做一些粗略的计算。
粗略地说,用或多或少的现实参数模拟一系列,例如1000个交易。并试着想象一下,如果有利可图和无利可图的交易比例稍有变化,会发生什么。这将如何影响交易的MO、利润因素、回收因素等。
当然,你可以不计算这一切,而只是在大量的系列交易上进行模拟。这将需要一些工作,但至少你会感觉到为什么更多的 交易 可以让你依赖对系统所有参数的更可靠的估计。
根本就没有问题。你问的问题是正确的。如果你想了解它,请记住Matstatistics并做一些粗略的计算。
粗略地说,用或多或少的现实参数模拟一系列,例如1000个交易。并试着想象一下,如果有利可图和无利可图的交易比例稍有变化,会发生什么。这将如何影响交易的MO、利润因素、回收因素等。
当然,你可以不计算这一切,而只是在大量的系列交易上进行模拟。这将需要一些工作,但至少你会感觉到为什么更多的 交易可以让你指望对所有系统参数有一个更可靠的估计。
而平均每笔交易20便士是H.H. Andersen的童话故事。
恕我直言。相对于什么更多?为什么不超过100人或不超过50人?出于某种原因,你认为5分是一件好事。你为什么不写,20分就不错了。当然,越多越好,但也有一个最低可接受的门槛。一旦我们达到这个门槛,我们就会意识到,TC是一个完全的破烂。你说它是MO=2。为什么不是MO=1。只是因为2>1?如果没有评价标准,你就无法评价一个结果。
是的,那不是他在说话。这是市场条件 在说话。
只是这里的数字2是指中间商所说的价差。以前,当cp价差为5旧点时,你会被告知:MO=5