世界货币指数（泡沫破灭时清晰可见） - 页 5

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meta-trader2007:

系数是以点值为基础的。缺点是使用当前的点值，也就是说，系数不是自动计算的。

缺点是任何指数的计算都意味着参与市场的货币数量有限，我已经提出了定价的问题，https://www.mql5.com/ru/forum/123519/page475。

我认为指数只对季节性趋势有意义，即在3-4个月内，而对于短期和中期战略，这些计算没有任何意义，3-4个月的预测也没有意义，因为通常在3-4个月内货币会回到其起点，这里有相当好的指数比例http://indices.markit.com/ 和http://indices.markit.com/download/products/guides/Markit_iBoxxFX_Index_Guide.pdf。

 
IgorM:

参与市场的货币数量有限


解释一下。

指数是两个或多个金融工具之和的BP。典型的例子是DJ，DAX。

你可以很容易地创建你自己的指数。它们没有什么用处，但它们比单个符号表现出更多的市场低效率。

指数可以被交易，但需要更多的全球性方法。

1.有必要使用尽可能多的金融工具（获得用于分析的报价，最好有进行操作的可能性）进行指数合成。货币对、差价合约、股票、金属，越多越好--你可以合成更多的指数。

2.用于创建指数并在其上验证某套交易系统的软件。对所有可能存在的金融工具组合进行一致的搜索。检查初步准备的每个指标的TS，当然要对参数进行优化。

对保存的优化结果 进行分析。确定对应于每个综合指数的成功标准（预先形式化）的TS设置参数。

4.使用一组具有最成功设置的TS。例如，它可以按以下方式进行：https://www.mql5.com/ru/articles/1578

我已经写了我的想法，但不完全是--你可能会猜到很多。

 

meta-trader2007:
Поясните.

我的意思是货币的流动性 - 如果对一种货币的需求很低，那么在市场上交易这种货币的参与者就很少，因此这种货币的指数将更多地 取决于其他交叉盘而不是其主要货币，这里有一个很好的话题https://www.mql5.com/ru/forum/129108/page6#378608， 我认为货币指数没有什么用处。

 

在Leonid价差交易的一些指标中，每个货币对的系数被自动计算为N1=MarketInfo(s1, MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(s1, MODE_TICKSIZE)。

这就像物理学中的惯性，体积越大，图表的不合理振荡就越小。

 

货币指数？
什么取决于什么，这并不重要。最主要的是在指数中存在着变化的模式，这可以被用来赚取利润。
货币对（当然不是全部）有很高的流动性，这往往高于股票、商品和其他东西的流动性--这可能是有用的。
我建议你不要纠结于只有一种货币的指数。一个指数可以建立在任何金融工具的基础上。

这是真的。

hrenfx:

许多公司都有大型的分析部门，他们在其中寻找金融工具之间的所谓逻辑联系。

我没有这样的部门，我也不需要它，因为他妈的。如果金融工具之间存在逻辑联系，就会用数学方法找到它们。此外，用数学方法发现的联系数量将超过所有分析部门发现的联系数量的总和。

寻找关系的分析部门只存在于经济应用中。在其他领域，非经济指标之间的联系只能通过数学方法来寻找。然而，在经济学中，大多使用保守的方法--分析法。


hrenfx:

有必要调查所有可用的金融工具。并在研究的基础上做出选择，而不是根据受欢迎程度或漂亮的名字。

例如，许多人使用GBPJPY来突破通道，因为这个货币对在这种交易中很受欢迎。但这种交易类型的原因不在于它的流行，而在于它的高波动性。如果我们调查了现有工具的波动性。人们会发现，白银的波动性比任何其他外汇工具都要大。GBPJPY本身并不是外汇中最容易波动的。相应地，在白银上交易通道突破策略的结果会好很多。



hrenfx:

当他们谈论澳元兑美元和黄金汇率的相关性是符合逻辑的（而不是数学上的）--澳大利亚是最大的黄金生产国之一，这种逻辑都是在FA层面。这种逻辑关系在交易中得到了主观的解释。你可以简单地同意或不同意。这就是为什么它是主观的。当他们谈论数学上的相关性时，这是客观的。关系可以是不同的。而相关性是寻找这种关系的工具之一（并不理想）。

 
gss:

在Leonid价差交易的一些指标中，每个货币对的系数被自动计算为N1=MarketInfo(s1, MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(s1, MODE_TICKSIZE)。

这就像物理学中的--惯性。 量越大--图表上不合理的数据变化就越小。


我将注意到这一点。我之前做了1.4版本的指标。它似乎类似于集群
多货币指标，看起来很丑，价格过高，但事实上它不应该过高。

在外汇市场上，交易量数据不可信--这不是证券交易所，没有交易量的积累。
惯性是存在的，但它不是在物理学中，而是在心理学（精神惯性、人群效应等）和数学分析中（MTS中高通滤波器的有效性）。

 

X = 存款货币的最小 工具价格变化 大小/报价货币的最小工具价格变化步骤。
值得思考的是数学和逻辑问题，但乍一看，计算结果是正确的。

 

帕维尔，在计算列奥尼德的赔率方面，请查看 "点差交易...https://www.mql5.com/ru/forum/122468， 但有很多页。从主题的最后几页开始，那里既有对真实交易的评论，也有指标代码。

 
meta-trader2007:


我将把它记在心里。
它与集群多币种指标遥相呼应，看起来很难看，而且似乎要重新渲染，虽然理论上不应该重新渲染，但我已经做了1.4版本的指标。

在外汇市场上，交易量数据不可信--这不是证券交易所，没有交易量的积累。
惯性是存在的，但它不是在物理学中，而是在心理学（精神惯性、人群效应等）和数学分析中（MTS中高通滤波器的有效性）。


伙计们，对于世界货币指数的问题，...原来是下面的图片。从CFTC的报告中收集了关于以下工具的信息。

COT - EURO FX CONCATENATE.csv
COT - 英磅斯特林浓缩物.csv
COT - 日本日元CONCATENATE.csv
COT - 澳大利亚元CONCATENATE.csv
COT - 加拿大元硬币.csv
COT - 新西兰元 - 芝加哥商品交易所.csv
COT - 新西兰元 - 国际货币市场.csv
COT - PLATINUM - 纽约商品交易所.csv
COT - SILVER - COMMODITY EXCHANGE INC. .csv
COT - Gold 100 TROY OZ - CHICAGO BOARD OF TRADE .csv
COT - GOLD - COMMODITY EXCHANGE INC. .csv
COT - 美国美元CONCATENATE.csv
COT - 美国美元-日元-纽约期货交易所.csv

(没有瑞士人--错过了...)

之后，所有这些报告都在一个单独的指数中：我把它作为一个指数放在欧元区的图表上，从操作者方面来看--得到了一个有趣的画面--当运动指数（当前值与6个时期前的值之间的差异）小于-35时--我们是坐着的，如果超过35--我们是坐着的，指标期：指数和其运动156周--3年--抓住严重动作...:-))) 所有的动作都是自始至终的--我们与市场经营者一起行动--红线--卖出，蓝线--买入。

与此相关的是，文章 中的一段摘录--"可以总结的报告文件清单，只受限于你的想象力。有了这个强大的工具，你可以从字面上创建新的报告，一种新的信息!然而，主要的方便之处在于，所有的行动都是自动进行的，你不必手动总结数值。"

P.S. 你可以看到，没有 "泡沫"，但有明确和系统的工作。




 
gss:

帕维尔，在计算列奥尼德的赔率方面，请查看 "点差交易...https://www.mql5.com/ru/forum/122468， 但有很多页。从主题的最后几页开始。那里既有关于真实交易的评论，也有指标代码。


我研究这个话题已经有几天了，我不是很明白。

罗马人。:


伙计们，关于世界货币指数的问题......

之后，所有这些报告都在一个单独的指数中，并将其以指数的形式放在欧元区的图表上，从运营商方面--得到了一个有趣的画面--当指数的移动（当前值与6个时期前的值之间的差异）小于-35-我们削减，如果超过35--我们错过。

从图片上看，输入的数据没有被规范化。
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