有趣的想法 ....
所以这是一个架构，还有什么其他的架构？
有什么想法？
Пачка должна быть солидной, 20 стратегий мало. Каждая стратегия в ней - со своим удельным весом. Солидная пачка - есть модель рынка.
我宁愿这样说：我们不需要一个包，而是需要一个策略家族，原则上是同质的，在某些参数上是不同的。那么我们需要问一个问题：比如说一小时前应该设置什么参数，以便在这一小时内直到当前时刻获得最大利润（或最小缩水，或最大点数，或尽可能快地损失存款--你的选择）。之后，我们认为在这个所谓的优化之后的（有条件的）10分钟内，市场属性将被保留，并且--如果有信号的话--我们进行入场。
То есть я предлагаю тут по обсуждать архитектурные концепции ТС. Вот например одна выше, ее можно исзложить иначе, проще...
1) Берем историю берем простую стратегию, делаем подгонку, получаем набор параметров
2) Делаем сравнительный анализ текущего состяния рынка, с тем что был при подгонке, если подобие низкое выходим из торговли.
3) гото 3 пока не начнется снова подобие на заданном уровне.
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Собираем пачку таких примитивных стратегий, гоняем их с подгонкой на истории, таким образом получам пакет стратегий и им соответсвующих подобий "рынка" ( я говорю рынка, имею ввиду что это график цены ну буквально ). Собираем их в пачку и натравливаем на рынок, из 20 скажем таких пар, несколько будут торговать... Что и требовалось. Просто и сердито. Никаких высших математик. :)
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Начало было тут - https://www.mql5.com/ru/forum/123412/page2
第二，一切都停留在确定当前市场的面貌阶段
首先，如果它是建立在拟合的基础上，原则上是不可能成功的。
也就是说，我建议我们在这里讨论TC架构概念。例如上面那个，可以用不同的方式解释，更简单...
1) 我们采取历史，采取一个简单的策略，拟合它，得到一组参数
2）将目前的市场情况与我们在装修时的情况进行比较，如果太低，那么我们就退出交易。
3) 转到3，直到相似性在某一水平上再次开始。
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我们收集一包这些原始的策略，在历史上用拟合法运行它们，从而得到一包策略及其相应的 "市场 "图像（我说的市场，是指字面的价格图表）。我们把它们组装成一个包，并把它们应用到市场上，比如说20个对子中，有几个会交易......。我们需要什么。简单而容易。没有高等数学。:)
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第2页与：我们挑选一个能改善结果的过滤器有何不同？滤波器是将市场的现状与调整时或良好时期的情况进行比较的正式规则。如果市场如其所愿，它给出 "真"，否则给出 "假"。
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Собираем пачку таких примитивных стратегий, гоняем их с подгонкой на истории, таким образом получам пакет стратегий и им соответсвующих подобий "рынка" ( я говорю рынка, имею ввиду что это график цены ну буквально ). Собираем их в пачку и натравливаем на рынок, из 20 скажем таких пар, несколько будут торговать... Что и требовалось. Просто и сердито. Никаких высших математик...
如果目标是寻找 "类似的市场条件"，那么为什么要用本身可能非常不充分（至少因为它们是 "原始 "的）的策略来分析这些条件呢？ 只要分析价格本身和它的运动（我的主题是在这里。 有没有人尝试用这种方式训练他们的专家？ 我的解决方案也可以在那里找到）。
还是我在使用 "原始EA "的想法中错过了什么？
我喜欢你的想法，谢谢你的建议。
换句话说，这是一个相反的方法--我们做一个严格基于拟合的原始系统，然后我们有一些分析器来检测事实与拟合的偏差，如果有偏差，我们就停止工作。然后我们可以做一个 "调整 "策略的检测器，当 "事实 "在里面时，我们就开始工作。这个想法是好的，但它和自适应过滤是一样的。但只是作为对TC概念的另一种看法，谢谢。
该主题应被标记为自我作用，没有相对的过滤器。
也就是说，我建议在这里讨论TC的建筑概念。下面是上面的例子，可以用不同的方式，更简单地表述......。
1) 以历史为例，采取一个简单的策略，对其进行拟合，得到一组参数
2）比较市场的当前状态和我们在拟合时的状态，如果相似度低，则退出交易。
3) 转到3，直到相似性在某一水平上再次开始。
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我们收集一包这些原始的策略，在历史上用拟合法运行它们，从而得到一包策略和它们相应的 "市场 "图像（我说的市场，是指字面的价格图表）。我们把它们组装成一个包，并把它们应用到市场上，比如说20个对子中，有几个会交易......。我们需要什么。简单而容易。没有高等数学。:)
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从这里开始 -https://www.mql5.com/ru/forum/123412/page2