alsu>>: вообще-то все это поведение - побочный эффект. Цель-то ставилась совсем другая - создать следящую систему, которая бы сигнализировала об экстремальных ситуациях. В смысле, если рынок согласуется с моделью, то все ок, работаем с ней, случайные выбросы нас мало интересует. А вот если не соответствует, то крайне важно узнать как можно раньше как о самом факте, как и о том, насколько, чтобы правильно выйти из рынка. По поводу картинок - МТСке на них конечно наплевать, не музей. А вот связано ли то,что вижу лично я на графике, с самой идеей, я вот понять пока не могу. Наверное, да.
Richie>>: alsu, то, что я привёл, это машка применённая к машке: желтая применена к цене, оранжевая применена к желтой, красная к оранжевой, голубая к красной. Периоды во всех случаях одинаковы - 5 часов. Понятно, что задержка увеличивается. Однако, если сравнить такую среднюю с средней с эквивалентным периодом применённую к цене, то выглядит последняя не такой плавной, соответственно и пересечений больше.
То есть подход от противного - делаем примитивную систему заточенную строго по подгонке, заводим некий анализатор, который фиксирует отклонение факта от того что было по подгонке, если отклонение есть прекращаем работу. Далее можно сделать детектор "подогнанных" стратегий, и когда "факт" оказывается внутри - начинаем работать. Идея хорошая, только это помоему все совершенно тоже самое что и в адаптивной фильтрации. Но просто как еще один взгляд на концепцию ТС спасибо.
而在另一半（5，15）上的图片是什么？这算不算是 "平息中间 "呢？
Как вам такое "успокоение средней"?
不，它需要在没有滞后的情况下平静下来）。
Я там выше показал - что линейно взвешенная 3 ведет себя даже лучше чем ваш, ну запаздывание меньше.
Адаптивные фильтры это делается через спекрт, сначала детектится спектр потом по наибольшей мошьности отбирается три - тять частот и яильтруется .
Только скажу сразу результата особенного нет.
事实是，我的研究中也有一个参数，与正常的挥舞机的周期同源。在以前的图表中，它是5。这是我的AMA3和LW3的图表（dmitriy086，专门为你在M5上提供）。
让我再解释一下 "平静下来"。看，它在平坦区域（或反转--不管你怎么称呼它）的表现几乎是平的。要在一个普通的拨号器上实现这样的 "平静"，就必须把平滑参数设置得大很多倍，而这并不是一个事实。
(这里有红色和蓝色的13个)
вообще-то все это поведение - побочный эффект. Цель-то ставилась совсем другая - создать следящую систему, которая бы сигнализировала об экстремальных ситуациях. В смысле, если рынок согласуется с моделью, то все ок, работаем с ней, случайные выбросы нас мало интересует. А вот если не соответствует, то крайне важно узнать как можно раньше как о самом факте, как и о том, насколько, чтобы правильно выйти из рынка. По поводу картинок - МТСке на них конечно наплевать, не музей. А вот связано ли то,что вижу лично я на графике, с самой идеей, я вот понять пока не могу. Наверное, да.
我喜欢你的想法，谢谢你的建议。
换句话说，这是一个相反的方法--我们做一个严格基于拟合的原始系统，然后我们有一些分析器来检测事实与拟合的偏差，如果有偏差，我们就停止工作。然后我们可以做一个 "调整 "策略的检测器，当 "事实 "在里面时，我们就开始工作。这个想法是好的，但它和自适应过滤是一样的。但只是作为对TC概念的另一种看法，谢谢。
该主题应该是自发的，没有相对的过滤器。
alsu, то, что я привёл, это машка применённая к машке: желтая применена к цене, оранжевая применена к желтой, красная к оранжевой, голубая к красной. Периоды во всех случаях одинаковы - 5 часов. Понятно, что задержка увеличивается. Однако, если сравнить такую среднюю с средней с эквивалентным периодом применённую к цене, то выглядит последняя не такой плавной, соответственно и пересечений больше.
是的，我也是这么想的。 区别在于：在我的方法中，我们不是通过一次又一次的平均化来 "减慢 "指标的速度，而是在我们需要的时候，"允许 "指标提高其灵敏度，以便更快地跟随市场，也就是说，减少滞后。
Мне понравилась ваша идея, спасибо за неё!
То есть подход от противного - делаем примитивную систему заточенную строго по подгонке, заводим некий анализатор, который фиксирует отклонение факта от того что было по подгонке, если отклонение есть прекращаем работу. Далее можно сделать детектор "подогнанных" стратегий, и когда "факт" оказывается внутри - начинаем работать. Идея хорошая, только это помоему все совершенно тоже самое что и в адаптивной фильтрации. Но просто как еще один взгляд на концепцию ТС спасибо.
我还想补充的是，有条件地与 "拟合 "模型一起工作的时间应该单独计算--显然，相关时间应该从ACF类型的相关中估计。