Конкретику? Да просто же всё - нарисуйте граф типа
DEPO USD
---------------
/<-------(USDCHF_Ask_1)--------
USD------(USDCHF_Bid_0 )---->CHF--/
\---------(EURUSD_Ask_0)---->EUR--\
Хотите по этому ОРИЕНТИРОВАННОМУ графу чтобы получить коэфициенты пересчета.
Вся операция разбита на две части - открытие и закрытие . Для всех открытых позиций считайте НЕРЕАЛИЗОВАННУЮ ПРИБЫЛЬ В ВАЛЮТЕ ДЕПОЗИТА. Начальные обьемы вами задаются, конечные получаются - промежуточные вычисляются. Если вы хотите захеджироваться то нереализованная прибыль должна быть ноль. :) ну надеюсь поняли. :) И как только там стал плюс - сразу же закрываться. Плюс отличается от ноль не по принципу НЕ НОЛЬ. :) А по принципу скока надо? :)
по первой позе (евробакс лот 0,1) к примеру имеем убыток -100п. т.е. -100 баксов в денежном эквиваленте
на второй (баксофранк лот 0,147) к примеру имеем прибыль +100п. т.е. 0,147*100 = 143 франков что в долларах составит примерно +138 бакса (по курсу 1,03)
есть разница??? есть на 38 баксов!!! (+138 -100 = 38)
Мой вариант
по первой позе (евробакс лот 0,1) к примеру имеем убыток -100п. т.е. -100 баксов в денежном эквиваленте
на второй (баксофранк лот 0,103) к примеру имеем прибыль +100п. т.е. 0,103*100 = 103 франков что в долларах составит ровно +100 баксов
разницы нет :)
Вот я о чем!!! чисто математика, хотя этот вопрос можно мусолить по всякому...
ХА..... Мишель!!! Я придумал как те на пальцах доказать свою правоту!!!
Мы кажется вчера еще договорились лишь в одном, что хеджировать пару евробакса парой фунтдоллар нужно тем же лотом, т.к. в знаменателе у обеих пар стоит бакс, так???
Смотрим на график долларфранк... к примеру 25.11.2009 (да и не только) эта пара достигала значения 1,0000 т.е. в тот момент доллар = франк т.е. знаменатели у обоих пар ОДИНАКОВЫ!!! и причем тут курс еврофранка мне лично не понятно...
Но были дни когда франк стоял дороже доллара, поэтому в тех случаях нужно было вообще 0,1 лот хеджировать 0,098 лотом (к примеру)
HA.....米歇尔！！！我已经想出了如何证明你的手指是正确的！！。
我们昨天似乎唯一达成共识的是，我们应该用同一手数对冲欧元对和英镑对，因为这两个对的分母都是英镑，对吗？
让我们来看看美元兑日元的图表...例如，2009年11月25日（不仅如此），该货币对达到了1.0000的价值，即在那个时候，美元=法郎， 即这两个货币对的分母都是1！！而欧元法郎 对我个人来说并不清楚......
但也有一些日子，法郎比美元更值钱，所以在这些情况下，你必须用0.098手来对冲0.1手（比如说）
А тут тебе лень конкретику писать?
А в той ветке ты опять разборки устроил, нам туда лень и не охота )
:)我已经解决了吗？
具体地说？这很简单--只要画一个图，如
DEPO美元
---------------
/<-------(USDCHF_Ask_1)--------
USD------(USDCHF_Bid_0 )---->CHF--/
\---------(EURUSD_Ask_0)---->EUR--\
你想用这个ORIENTED图来获得转换系数。
整个操作分为两部分--开幕和闭幕。对于所有未结头寸，在DEPOSIT VALUE中计算未变现利润。你设定初始量，你获得最终量--计算中间量。如果你想套期保值，未实现的利润应该是零。:) 我希望你能理解。:)而一旦它成为那里的一个加分项--立即关闭。加号与零的不同之处不在于非零的原则。:)这是一个多少钱的原则？:)
就这样了。
:) Я УСТРОИЛ?
Конкретику? Да просто же всё - нарисуйте граф типа
DEPO USD
---------------
/<-------(USDCHF_Ask_1)--------
USD------(USDCHF_Bid_0 )---->CHF--/
\---------(EURUSD_Ask_0)---->EUR--\
Хотите по этому ОРИЕНТИРОВАННОМУ графу чтобы получить коэфициенты пересчета.
Вся операция разбита на две части - открытие и закрытие . Для всех открытых позиций считайте НЕРЕАЛИЗОВАННУЮ ПРИБЫЛЬ В ВАЛЮТЕ ДЕПОЗИТА. Начальные обьемы вами задаются, конечные получаются - промежуточные вычисляются. Если вы хотите захеджироваться то нереализованная прибыль должна быть ноль. :) ну надеюсь поняли. :) И как только там стал плюс - сразу же закрываться. Плюс отличается от ноль не по принципу НЕ НОЛЬ. :) А по принципу скока надо? :)
И все.
我不是早产儿
Я НЕ ПРОГЕР它是M-A-T-E-M-A-T-I-C-A...甚至是算术。:)这里甚至没有暗示编程。
Так давайте разберемся...
Вариант Михаила
по первой позе (евробакс лот 0,1) к примеру имеем убыток -100п. т.е. -100 баксов в денежном эквиваленте
на второй (баксофранк лот 0,147) к примеру имеем прибыль +100п. т.е. 0,147*100 = 143 франков что в долларах составит примерно +138 бакса (по курсу 1,03)
есть разница??? есть на 38 баксов!!! (+138 -100 = 38)
Мой вариант
по первой позе (евробакс лот 0,1) к примеру имеем убыток -100п. т.е. -100 баксов в денежном эквиваленте
на второй (баксофранк лот 0,103) к примеру имеем прибыль +100п. т.е. 0,103*100 = 103 франков что в долларах составит ровно +100 баксов
разницы нет :)Вот я о чем!!! чисто математика, хотя этот вопрос можно мусолить по всякому...
4 线路不正确
而用英镑，你可以做同样的量。
看看以英镑为单位的点值。
但那是针对这一次的。
在另一个地方可能会有所不同。
重复进行
Mischek 19.01.2010 01:00
编辑|删除
也有这样的事情
我在理论上所说的
在实践中，我们需要看一下规范
1手可用于所有对子100 000
或可能是分母货币
但更多的是以分子的货币形式出现
但这并不改变数学，它只是简化或复杂化了计算。
Это М-А-Т-Е-М-А-Т-И-К-А... Даже арифметика. :) Программирование тут даже и не подразумевается.
我很抱歉，但我觉得这没有意义。
/<-------(USDCHF_Ask_1)--------
USD------(USDCHF_Bid_0 )---->CHF--/
\---------(EURUSD_Ask_0)---->EUR--\
不用麻烦了。
只要给我你的地段大小。
作为对启动者第一个帖子的回应
Я конечно извиняюсь но это для меня не понятно
/<-------(USDCHF_Ask_1)--------
USD------(USDCHF_Bid_0 )---->CHF--/
\---------(EURUSD_Ask_0)---->EUR--\
Не грузись
Просто укажи размер лота по-твоему
в ответ на первый пост стартера
我们必须进行计算。WOW，没有时间了。;(
ХА..... Мишель!!! Я придумал как те на пальцах доказать свою правоту!!!
Мы кажется вчера еще договорились лишь в одном, что хеджировать пару евробакса парой фунтдоллар нужно тем же лотом, т.к. в знаменателе у обеих пар стоит бакс, так???
Смотрим на график долларфранк... к примеру 25.11.2009 (да и не только) эта пара достигала значения 1,0000 т.е. в тот момент доллар = франк т.е. знаменатели у обоих пар ОДИНАКОВЫ!!! и причем тут курс еврофранка мне лично не понятно...
Но были дни когда франк стоял дороже доллара, поэтому в тех случаях нужно было вообще 0,1 лот хеджировать 0,098 лотом (к примеру)
自然地，音量总是不同的
Естественно обьем всегда разный будет
是的，但我们应该使用美元-法郎对，而不是欧元-法郎。
09年11月25日法郎=美元，因此应以相同的手数进行套期保值，但不能用eurofrank（当天的汇率约为1.51）。