交叉课程：它们是如何形成的？ - 页 7

新评论
 
wise >>:
ДЦ;Символ;BID;ASK;Diff
Lite;EURUSD; 1.4523; 1.4526; -1
FX;EURUSD; 1.4524; 1.4526; 1


А это как считается?! Должно быть -2 в первой строчке и -3 во второй. То есть, ловить нечего.

-1是1.4523和1.4524之间的差额，即BID之间的差额，1则相反。 ASK是平等的，因为不同的价差。

对不起，我没有说清楚。

 
zhuki >>:

-1 это разница между 1.4523 и 1.4524 т.е между BID,1 это наоборот . ASK равны т.к. разные спреды.

好吧，这就是我所得到的一切。所以你没有把价差考虑在内。并试着计算一下，在一家经纪公司你买入，而在另一家公司你卖出。那么这样的操作会有什么不同的点子呢？如果是正数，那么进行就有意义了，然后等待差值为正数或等于零。然后你将固定你的利润。


EURUSD; 1.4523; 1.4526; 2
EURUSD; 1.4528; 1.4530; -7


你在1.4526买入，在1.4528卖出，等待...


EURUSD; 1.4535; 1.4538; -5
EURUSD; 1.4533; 1.4535; 0


我们在1.4535关闭这两个位置。我们在第一个DC中得到+9，在另一个DC中得到-7，也就是说，我们已经固定了我们的两个分歧点。
 
wise >>:

Ну, я примерно так и понял. То есть, Вы спред не учитываете. А попробуйте считать так, что в одном ДЦ вы покупаете, а в другом продаете. И какая разница в пунктах от такой операции будет. Если положительная, то есть смысл ее проводить, а потом ждать чтобы в противоположную сторону была положительная или равная нулю разница. Тогда, Вы зафиксируете свою прибыль.


EURUSD; 1.4523; 1.4526; 2
EURUSD; 1.4528; 1.4530; -7


Купили по 1.4526, а продали по 1.4528, ждем...


EURUSD; 1.4535; 1.4538; -5
EURUSD; 1.4533; 1.4535; 0


Закрываем обе позы по 1.4535. Получаем +9 в первом ДЦ и -7 в другом, то есть, зафиксировали свои 2 пункта расхождения.

在那个以JPG形式出现的表格中就是如此。在那里，一切都被考虑到了，有时在两个DT的总利润上几乎打开了零。

你要求报价，我把它们以csv格式给了你。

 
wise >>:

Так что, а на реальных счетах кто-то наарбитражил 10k? Или там тоже была ловля спайков?

仲裁员（不是接穗）的收入肯定低于10万。一年多前就意识到了这一点。

很多时候，除了过滤器之外，经纪公司还应用了报价转移。我们不可能转移很多，因为所有的经纪公司（大公司）都意识到了套利，他们很快就利用了这种价格的分歧。大约一年前，几乎所有的经纪公司都开始大力修改他们的报价流程，移位几乎不使用，但没有移位肯定会产生套利情况。与银行间平台上的情况完全相同。要 "抽身 "的情况已变得更加困难，但它们是存在的，并允许你赚取相对较小的金额（最多10K）。

我自己从未做过，因为我对更实质性的结果感兴趣。

现在，有能力的套利交易者使用合成货币对工作（如Trade-Arbitrage），这比直接使用真实交易的货币对工作（比较和交易）效果要好得多。

 
getch >>:

Арбитражники (не ловля спайков) сделали под 100К точно. Был в курсе этого больше года назад.

Очень частно помимо фильтров ДЦ применяли сдвиг котировок. Сдвигать сильно было нельзя, т.к. все ДЦ (крупные) в курсе присутствия арбитражников, быстро пользующихся подобными расхождениями цен. Около года назад почти все ДЦ стали сильно модифицировать свои потоки котировок, сдвиги почти не применяются, но арбитражные ситуации, конечно, и без них создаются. Точно также, как и на межбанковских площадках. Стало значительно сложнее "выдирать" ситуации, но они есть и позволяют зарабатывать относительно небольшие суммы (до 10К).

Сам этим никогда не занимался, поскольку интересуют более существенные результаты.

Сейчас грамотные арбитражники действуют по схеме работы через синтетические пары (как в Trade-Arbitrage), это дает гораздо больший эффект, нежели работать напрямую (сравнивать и торговать) с реальными торгуемыми парами.

你的交易-套利是一个杰作，它很慢，因为它是用MQL写的。

我相信回报将是巨大的。

 
getch >>:

Арбитражники (не ловля спайков) сделали под 100К точно. Был в курсе этого больше года назад.

关键词 -- "一年多前" =(

现在，有能力的套利者在通过合成货币对工作的计划上进行操作（如Trade-Arbitrage），这比直接用真实的交易货币对工作（比较和交易）效果要好得多。

也许。虽然很可疑。我必须自己检查一下。

 
zhuki писал(а)>>

你的交易-套利是一个杰作，它很慢，因为它是用MQL写的。

我相信回报将是巨大的。

谢谢你!

我在对专家顾问的评论中写了关于速度的问题。

一些银行是如何实现搜索套利情况的算法的。

大部分来自机械数学和类似部门的程序员正面 实现了这种算法--操作（主要是乘法）大矩阵。GPU（在大公司的交易中非常流行）处理这种行动最快。Nvidia Tesla 上的CUDA 是最经常使用的。

一般来说，所有的东西都是正面 写的，但是是用CUDA C++ 写的。这种解决方案的速度很高。

在Trade-Arbitrage.mq4中是如何实现搜索套利情况的算法的。

MQL4 比C++ 慢20 倍左右，比CUDA 慢数百或数千倍。但Trade-Arbitrage.mq4 并不是直接写的--算法是优化的。由于这个原因，计算速度高于100Hz。

 
Swan >>:

imho должно быть фсё проще.

например: EURCAD/USDCAD=EURUSD или EURCAD=USDCAD*EURUSD :)

в формуле нада использовать одинаковые цены. таки всегда думал, что беруться цены Bid)

точнее оказалось (Ask+Bid)/2 или Sqrt(Ask*Bid).

情况并非总是如此。是的，如果必须乘以十字，那么两个出价或两个问价都可以。而如果你把它们分割开来，它们就不同了。

是的，我有一个想法，使用指示性的平均价格，但我还没有检查。而算术平均数和几何平均数之间的差别非常小，事实上它们是一样的。

 
zhuki >>:

Ваш Trade-Arbitrage просто шедевр,у него один недостаток он медленно работает потому что написан на MQL.Его надо на что нибудь другое переписать и добавить ещё 3-4 разных ДЦ.

Уверен выхлоп будет огромный.


我也毫不怀疑，支出将是巨大的。

来自几个区政府的。:)

 
Mathemat >>:

Дык не всегда так это на самом деле. Да, если кроссы умножать надо, то оба бида или оба аска пойдут. А если делить - то разные.

Да, была мыслишка воспользоваться средней индикативной ценой, но пока не проверил. А разница между средними арифметическим и геометрическим совсем мала, по сути это одно и то же.

EURCAD=USDCAD*EURUSD，我应该采取哪个价格？:)


做了一个简单的指标。它将打印欧元兑美元和欧元兑加元/美元之间的差异，以 "旧 "点为单位。

取算术平均价格。

#property indicator_chart_window
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
 {
double 
EURUSD_Bid=MarketInfo("EURUSD",MODE_BID),
USDCAD_Bid=MarketInfo("USDCAD",MODE_BID),
EURCAD_Bid=MarketInfo("EURCAD",MODE_BID),
EURUSD_Ask=MarketInfo("EURUSD",MODE_ASK),
USDCAD_Ask=MarketInfo("USDCAD",MODE_ASK),
EURCAD_Ask=MarketInfo("EURCAD",MODE_ASK);

double
EURUSD=( EURUSD_Bid+ EURUSD_Ask)/2,
USDCAD=( USDCAD_Bid+ USDCAD_Ask)/2,
EURCAD=( EURCAD_Bid+ EURCAD_Ask)/2;

if( USDCAD!=0.0)
Print(10000*( EURUSD- EURCAD/ USDCAD));

  return(0);
 }
//+------------------------------------------------------------------+

在两个方向上的差异都小于一个点，而且足够准确。

1234567891011121314
新评论