Meta Trader中的价差交易 - 页 175

[Leonid Borsky]

leonid553:

作为一个曾经在军队服役的人，我和大家一起祝贺祖国保卫者日的邻线。

(确切地说，是祖国，但可惜的是，它在政府中的大多数代表都没有)

=============================================

一个小礼物。在我看来，有一个很有前途的三重 "准套利 "条目。 从三倍展线通道的下限开始上升。

买入RPH1 ( 或 EURGBP)& ( 卖出6EH1+ 卖出DXH1) = 0.05 ^ 0.1 ^ 0.2
让我们控制局势，等待价格线（蓝色和紫色）汇合...

(我应该补充的是，昨天晚上类似的 "向下 "进场，以良好的利润收场--在价差指标图上可以清楚地看到!- 报告http://www.procapital.ru/showpost.php?p=938820&postcount=1336)

以上述仓位规模估算的总利润=45-50美元（价差通道宽度）。

祝贺所有利用该推荐的人!

蓝色和淡紫色的价格线已经汇合（交叉），价差线已经达到了通道的上限！这就是为什么我们要把它称为 "通道"。

[Виктор]

试着从通道的边界开始工作，然后再进行翻转，如何呢？以你上面的手数比例。

我试着用虚拟股票指标来检查，似乎有一个结果。虽然交易不多。

我没有任何股份。

[Виктор]

只需要用( recycle2 )计算出需要多长时间改变地段比例以保持平坦。那里有一个滑动的窗口。

[Leonid Borsky]

Recycle-2指标已经计算出了这个特殊价差的大小--对于价差线平坦来说几乎完美。

但是，--"太好也不好"，--葡京网址....

差价线变成了"太平"，而且由于其所谓的小规模，盈利没有意义。

这就是为什么我在这里采取了一个稍微不同的比例。

RP-6E-DX=1^2^4--在这个比率下，总的预期利润（从 "边界到边界"）很小，但它有相当高的概率赚到钱特别是在确定进入点时--在指标价格线的背离上!

================

你最好把计算传播通道的周期设置得小一点。在atf=m15的情况下工作会更方便。

我的参数ENV_PERIOD 是21或34，用于小时间段。

[hrenfx]

leonid553:

差价线原来是"太平"，没有必要获利，因为它应该是太小。

例子？

[Leonid Borsky]

是的，这个特定的RP-6E-DX 传播正是我所谈论的。

用你建议的Recycle-2计算的尺寸（第165页）--传播线原来是太平的。

(不要理会那些尖刺。这些是由期货工具的不同开始/结束时间引起的虚假冲动)

[hrenfx]

不幸的是，在MT4中，没有关于FI的交易时间的信息。在Broco，详细的FI名称包含交易时间和到期日数据。而通过MQL4，任何FI都可以轻松获得这些数据。另一件事是，例如，规定的投标时间在许多情况下与现实不符。

因此，如果Recycle2遇到有的FI是交易的，有的FI是不交易的，Recycle2就会假设不交易的FI根本不改变价格，并把它当作交易的。也就是说，有一种用恒定的价格值来填补不可交易的漏洞的做法。如果所有的金融机构都具有相同的性质，这个问题就不会发生。

由于这个原因，你实际上得到了扭曲的重量。也就是说，他们可以做得更好。你可以在Recycle2中加入交易时间输入参数，但我不会这么做。

除了我上面描述的细微差别外，Recycle2的传播确实是最平坦的。而且，我们确实可以故意调整权重，使价差扩大。但我们应该意识到，当权重转过来时，价差不回归（缺乏崩溃）的风险就会增加。因此，应该谨慎地进行。

Recycle2本身是在一个滑动窗口上进行交易。

1. 对于每一个新的酒吧，一个滑动窗口被推倒，该窗口内的关系被重新计算（哪些已经，哪些将逐渐消失）。
2. 你会得到（IND_Recycle2）作为输出的当前最佳合成值（红色）和窗口上该合成的通道宽度（蓝色）。
3. 注意，你在每个条形图上看到不同合成物的两个特征（当前值和通道宽度）。也就是说，不同的条形图对应着不同的合成物。IND_RecycleShoMe 允许你详细查看合成物，你只需要把右边的垂直线 移到感兴趣的条上。
4. 如果合成物的当前值大于其通道宽度的某一数值（IND_RecycleShowMe 将显示它是如何走出通道的），你应该在合成物处向通道内部打开。并在合成崩溃到零时关闭。

这种策略与经典的价差交易截然不同，因为价差一直在重新平衡。

[ZZZEROXXX]

如果你把一切都归为一个手数单位，那么每笔交易的平均利润和平均损失是多少？

[Виктор]

你能告诉我为什么当Symbol1_K被计算时，它写的是零除法。 也就是说，我需要从所有三个货币对中获取数据，并在此基础上创建一个带有封套的股票线，但我只需要一个订单就可以了。它能在测试器中工作吗？

//======= Определение момента открытия позиций ============
void    Conditions()
{
   Print("5");

  TradeUP   = false;
  TradeDOWN = false;
  
    double Symbol3_K = MarketInfo(Symbol_3, MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(Symbol_3, MODE_TICKSIZE);
           Print("5_3");
           
    double Symbol1_K = MarketInfo(Symbol_1, MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(Symbol_1, MODE_TICKSIZE);
       Print("5_1");

    double Symbol2_K = MarketInfo(Symbol_2, MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(Symbol_2, MODE_TICKSIZE);
           Print("5_2");



    double equity_1 = Symbol1_Vol*Symbol1_K*iClose(Symbol_1,period,iBarShift(Symbol_1,period,Time[1])) 
                    + Symbol2_Vol*Symbol2_K*iClose(Symbol_2,period,iBarShift(Symbol_2,period,Time[1]))
                    + Symbol3_Vol*Symbol3_K*iClose(Symbol_3,period,iBarShift(Symbol_3,period,Time[1]));
                           Print("5_4");

                    
    double equity_2 = Symbol1_Vol*Symbol1_K*iClose(Symbol_1,period,iBarShift(Symbol_1,period,Time[2])) 
                    + Symbol2_Vol*Symbol2_K*iClose(Symbol_2,period,iBarShift(Symbol_2,period,Time[2]))
                    + Symbol3_Vol*Symbol3_K*iClose(Symbol_3,period,iBarShift(Symbol_3,period,Time[2]));
   Print("6");

                    
  /*  
    int counted_bars=IndicatorCounted();
    if(counted_bars<0) return(-1);
    if(counted_bars>0) counted_bars--; 
    int limit=Bars-counted_bars;
    
    double last[];
    datetime t;
        
    // Формируем график прибыльности
    for (int i=0;i<limit;i++) 
      {
        t=Time[i];
        last[i] = Symbol1_Vol*Symbol1_K*iClose(Symbol_1,0,iBarShift(Symbol_1,0,t)) 
                + Symbol2_Vol*Symbol2_K*iClose(Symbol_2,0,iBarShift(Symbol_2,0,t))
                + Symbol3_Vol*Symbol3_K*iClose(Symbol_3,0,iBarShift(Symbol_3,0,t));
      }
   */  
              
    double up_2     = iEnvelopesOnArray(equity_1,0,Channel_Period,MODE_SMA,0,Channel_Dev,MODE_UPPER,1);
    double dn_2     = iEnvelopesOnArray(equity_1,0,Channel_Period,MODE_SMA,0,Channel_Dev,MODE_LOWER,1);
    
   Print("7");

  if(equity_2<dn_2 && equity_1>dn_2)
    {
       TradeUP = true;
          Print("8");

    }
    
  if(equity_2>up_2 && equity_1<up_2)
    {
       TradeDOWN = true;
          Print("9");

    }
  
  if(use_close)
    {
      close(); // функция закрытия позиций на противоположной границе канала
         Print("10");

    }  
  
  if(use_doliv)
    {
      Doliv(); // доливочная функция
         Print("11");

    }  

}

我试图将指标的计算转移到专家顾问体上

[ZZZEROXXX]

我没有问题了，我找到了投资密码。该交易是有利可图的，但图表不是很平滑。100-700美元的损失与什么有关？