一个快速和免费的MT4资料库,让神经网络人非常高兴。 - 页 36 1...293031323334353637383940414243...57 新评论 marker 2010.12.11 15:35 #351 以下是我对优化的看法,"比方说1月1日。2010年11月1日--10个月的优化期;2010年11月2日--12月2日。2010年--1个月--10%的远期(OOS)。%--你是前向测试"。 那里的说明也描述如下。假设我们选择从2008年1月1日到2009年1月1日的一年,然后我们将选择最合适的参数,然后我们将对2009年1月1日到2009年4月1日(比方说2009年4月1日)这段时间进行正向运行,我们将正向运行3个月(25%),找到对正向运行显示良好结果的参数,即在优化期之后,用这些参数就不会倾倒,但这里我们有一个问题:从第四个月开始,哪里能保证它不倾倒?是不是最好在今天的日期(2009年4月1日)前填好最多的糟蹋,明天再进行拍卖? marker 2010.12.11 15:42 #352 https://championship.mql5.com/2010/ru- 嗯,我支持包子的做法:)) Роман 2010.12.11 15:54 #353 marker: 以下是我对优化的看法,"比方说1月1日。2010年11月1日--10个月的优化期;2010年11月2日--12月2日。2010年--1个月--10%的远期(OOS)。%--你是前向测试"。 那里的说明也描述如下。假设我们选择从2008年1月1日至2009年1月1日的一年,然后我们将选择最合适的参数,然后我们将对2009年1月1日至2009年4月1日(比方说2009年4月1日)这段时间进行正向运行,我们将正向运行3个月(25%),找到正向运行显示良好结果的参数,即在优化期之后,使用这些参数不会倾倒,但这里我们有一个问题:从第四个月开始,哪里能保证它不会倾倒?在今天(2009年4月1日)填满最基本的限度,从明天开始拍卖,不是更好吗? 这就是你如何做的...和交易期=前进... 在此阅读 -https://www.mql5.com/ru/forum/107064 和 Robert Pardo "设计、测试和优化交易系统为 更多细节见 "市场交易员"--信息量很大,具有指导意义。我推荐它。 marker 2010.12.11 16:05 #354 Roman.: 就是这样做的......和交易期 = 前进...在此阅读 -https://www.mql5.com/ru/forum/107064 和 Robert Pardo "开发、测试和优化交易系统为 股票交易员 "的信息量很大,很有启发性。我推荐它。 也就是说,最好是先优化一年,然后往前推三个月,三个月后再优化,再移三个月?我读过这篇文章,我会在网上找到罗伯特-帕尔多并阅读它:) marker 2010.12.11 16:14 #355 我刚刚测试了我的EA(不是FANN),并做了以下工作:我从2010年1月1日开始,直到11月27日才重新开放。 11月29日,我把它从周一开始进行测试,它正在工作,有利润(目前)),但一周后,我又从01年重新开放它。01.01.2010到04.12.2010年,即加了傻子的一周,又加了prooptil,又挂了测试的最好结果,也是至今在加,现在又优化,又加了一周,OUCH从01.01.2010年到date.....,这样的方法 ..... Роман 2010.12.11 16:37 #356 marker: 也就是说,优化一年,然后向前推进三个月,然后,三个月后再次优化,转变三个月,这样做是否更正确?我读过那篇文章,我会在网上找到Robert Padreau的那篇文章并阅读它 :)也就是说,更正确的做法是先做一年的优化,然后再向前推三个月;然后再做这段时间的优化--同年+3个月(向前推)--然后用平行演示来实现(以追踪 差异及其可能的原因)-(3个月)... 只要有足够的交易量,就可以了。200-300或更多... marker 2010.12.11 17:02 #357 Roman.: 也就是说,更正确的做法是先做一年的优化,然后再向前推三个月;然后再做这段时间的优化--同年+3个月(向前推)--然后用平行演示来实现(以追踪 差异及其可能的原因)-(3个月)... 须有足够数量的交易,至少。200-300或更多... 我明白了,也就是说,经过三个月的真实交易后,我们不会抛弃尾部的 "旧 "三个月,而只是再加上前进和优化。我都明白了,但这里有一个问题:哪里能保证前进后不投呢?而我的机器人平均每年的交易量为2000个....关于这本书,Trader Joe's,我只是在哭:)) Роман 2010.12.11 17:25 #358 marker: 我明白了,也就是说,在三个月的真实交易之后,我们并没有把 "旧的"三个月从尾巴上 丢掉,而是简单地再加上前进和优化。我都明白了,但这里有一个问题:哪里能保证前进后不投呢?而我的机器人平均每年的交易量为2000个....关于这本书,Trader Joe's,我只是在哭:)) 这只是看问题的一种方式...这本书是不同的...看这里https://www.mql5.com/ru/forum/107064- 阅读它,努力工作 - 然后你会想出 "你的 "版本 :-)) Роман 2010.12.11 17:28 #359 marker: 我明白了,也就是说,在三个月的真实交易之后,我们并没有把 "旧的 "三个月从尾巴上丢掉,而是简单地再加上前进和优化。我都明白了,但这里有一个问题: 哪里能保证前进后不投呢? 而我的机器人平均每年的交易量为2000个....关于这本书,Trader Joe's,我只是在哭:)) 没有保证,有概率--在R.Pardo的书中,都有详细的描述。 "保证" - 在一系列的优化和转发(9个或更多的系列)+计算res,标准和结论... marker 2010.12.11 20:23 #360 是的,书中有这么多等级,太疯狂了))))。那里真的很无奈:))))。 1...293031323334353637383940414243...57 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
以下是我对优化的看法,"比方说1月1日。2010年11月1日--10个月的优化期;2010年11月2日--12月2日。2010年--1个月--10%的远期(OOS)。%--你是前向测试"。 那里的说明也描述如下。假设我们选择从2008年1月1日到2009年1月1日的一年,然后我们将选择最合适的参数,然后我们将对2009年1月1日到2009年4月1日(比方说2009年4月1日)这段时间进行正向运行,我们将正向运行3个月(25%),找到对正向运行显示良好结果的参数,即在优化期之后,用这些参数就不会倾倒,但这里我们有一个问题:从第四个月开始,哪里能保证它不倾倒?是不是最好在今天的日期(2009年4月1日)前填好最多的糟蹋,明天再进行拍卖?
https://championship.mql5.com/2010/ru- 嗯,我支持包子的做法:))
以下是我对优化的看法,"比方说1月1日。2010年11月1日--10个月的优化期;2010年11月2日--12月2日。2010年--1个月--10%的远期(OOS)。%--你是前向测试"。 那里的说明也描述如下。假设我们选择从2008年1月1日至2009年1月1日的一年,然后我们将选择最合适的参数,然后我们将对2009年1月1日至2009年4月1日(比方说2009年4月1日)这段时间进行正向运行,我们将正向运行3个月(25%),找到正向运行显示良好结果的参数,即在优化期之后,使用这些参数不会倾倒,但这里我们有一个问题:从第四个月开始,哪里能保证它不会倾倒?在今天(2009年4月1日)填满最基本的限度,从明天开始拍卖,不是更好吗?
这就是你如何做的...和交易期=前进... 在此阅读 -https://www.mql5.com/ru/forum/107064 和 Robert Pardo "设计、测试和优化交易系统为
更多细节见 "市场交易员"--信息量很大,具有指导意义。我推荐它。
就是这样做的......和交易期 = 前进...在此阅读 -https://www.mql5.com/ru/forum/107064 和 Robert Pardo "开发、测试和优化交易系统为
股票交易员 "的信息量很大,很有启发性。我推荐它。
也就是说,最好是先优化一年,然后往前推三个月,三个月后再优化,再移三个月?我读过这篇文章,我会在网上找到罗伯特-帕尔多并阅读它:)
我刚刚测试了我的EA(不是FANN),并做了以下工作:我从2010年1月1日开始,直到11月27日才重新开放。 11月29日,我把它从周一开始进行测试,它正在工作,有利润(目前)),但一周后,我又从01年重新开放它。01.01.2010到04.12.2010年,即加了傻子的一周,又加了prooptil,又挂了测试的最好结果,也是至今在加,现在又优化,又加了一周,OUCH从01.01.2010年到date.....,这样的方法 .....
也就是说,优化一年,然后向前推进三个月,然后,三个月后再次优化,转变三个月,这样做是否更正确?我读过那篇文章,我会在网上找到Robert Padreau的那篇文章并阅读它 :)
也就是说,更正确的做法是先做一年的优化,然后再向前推三个月;然后再做这段时间的优化--同年+3个月(向前推)--然后用平行演示来实现(以追踪
差异及其可能的原因)-(3个月)...
只要有足够的交易量,就可以了。200-300或更多...
也就是说,更正确的做法是先做一年的优化,然后再向前推三个月;然后再做这段时间的优化--同年+3个月(向前推)--然后用平行演示来实现(以追踪
差异及其可能的原因)-(3个月)...
须有足够数量的交易,至少。200-300或更多...
我明白了,也就是说,经过三个月的真实交易后,我们不会抛弃尾部的 "旧 "三个月,而只是再加上前进和优化。我都明白了,但这里有一个问题:哪里能保证前进后不投呢?而我的机器人平均每年的交易量为2000个....关于这本书,Trader Joe's,我只是在哭:))
我明白了,也就是说,在三个月的真实交易之后,我们并没有把 "旧的"三个月从尾巴上 丢掉,而是简单地再加上前进和优化。我都明白了,但这里有一个问题:哪里能保证前进后不投呢?而我的机器人平均每年的交易量为2000个....关于这本书,Trader Joe's,我只是在哭:))
我明白了,也就是说,在三个月的真实交易之后,我们并没有把 "旧的 "三个月从尾巴上丢掉,而是简单地再加上前进和优化。我都明白了,但这里有一个问题: 哪里能保证前进后不投呢? 而我的机器人平均每年的交易量为2000个....关于这本书,Trader Joe's,我只是在哭:))
是的,书中有这么多等级,太疯狂了))))。那里真的很无奈:))))。