期权水平指标在线--beta测试 - 页 4 123456789 新评论 Mykola Demko 2009.10.30 23:30 #31 顺便说一句,这里有一篇关于期权水平交易理论的好文章 [删除] 2009.11.09 09:48 #32 朋友们下午好。 请你告诉我,我是否正确理解了使用现货期权的基本知识?我在论坛上和本主题的链接上看到的推理的基本概念如下。1.在期权的卖家和买家之间存在着某种 "风险不对称"。买方--为期权承担 "仅有溢价 "的风险,因此,为了获利,他们对价格 "进一步 "超过行使价+溢价感兴趣。卖方--理论上风险是无限的,因此,在收到溢价后,他们对期权不被行使感兴趣。因此期权水平是 期权卖家试图保持不被打破的 阻力水平 (看涨期权水平是阻力,在价格向上移动时认沽期权的水平是价格下降过程中的阻力 )而像 "期权量 "这样的参数则描述了这个阻力位的 "强度"。2.像 "未平仓合约 "这样的指标是一种 "动量指标",表征熊/牛的力量。而且,相应地,我们可以用它来预测价格在特定范围内将向哪个方向移动。________________________________________________________________________________________________________我的推理是否正确?如有必要,请纠正我。我想至少澄清这个简单的推理模式。 事先非常感谢你。 Stanislav Korotky 2009.11.09 12:16 #33 Morzh09 >> : 我对造成的不便表示歉意。 当你有时间和机会时,你能否指导我如何与Deductor一起工作? 而在Deductor上有一个分支--用Deductor学术版5.2预测时间序列--你最好去那里问问。 Andrey Nachalov 2009.11.12 08:41 #34 Morzh09 писал(а)>> ...我的推理是否正确? ... 一切都是正确的。虽然Crunch 在主页上有一个非常巧妙的文字http://realvolumes.ucoz.ru/forum/, 但我想在那里加上Walrus 帖子中的文字--为了让新来者最终清楚地了解这个问题 。 这也是我的问题,我昨天在Crunch 论坛上提出了这个问题,但我还没有收到回复--所以我在这里重复一下。"关于OI指标的问题。在主页上写着"该指标以图形方式显示期权执行范围内卖家/买家数量的市场情绪"。 为什么 OI 不像期权水平和成交量指标那样用标准合约数表示?" Rustamzhan Salidzhanov 2009.11.12 22:15 #35 你实际上已经回答了你自己的问题。 阅读 : http://successful-trade.com/viewtopic.php?t=463 http://polbu.ru/lebeau_analysis/ch26_i.html https://www.mql5.com/ru/articles/1573 http://www.google.ru/search?hl=ru&q=open+interest&btnG=P 有时我可能过于简短....:) Andrey Nachalov 2009.11.13 08:50 #36 xrust писал(а)>> 阅读:... 不偷懒,去做了。以下是你引用的资料摘录http://successful-trade.com/viewtopic.php?t=463: "市场在期权到期前形成群众对欧元兑美元运动范围的看法,表现为在某些水平上有大量的未平仓利息。未平仓合约是指某一特定行权价的未平仓期权头寸数量...。从CME网站上的信息来看,我们不能肯定地知道有多少期权是以什么价格出售的。我们只看到开盘、高点、低点、收盘。" 那么,合约中的成熟的OI堆栈--只针对狭小的大叔们吗?或者说,这个圈子并不那么狭窄?通过互联网经纪人在CME进行交易的零售客户是否可以获得这些信息? Andrey Nachalov 2009.11.13 11:08 #37 现在从这里http://polbu.ru/lebeau_analysis/ch26_i.html(这是C.Lebo,D.Lucas《期货市场的计算机分析》):"未平仓合约是指到交易日结束时市场上未平仓合约的总数......我们的结论,如果你还没有猜到的话,就是成交量分析在股市中很有效,但在期货中却不适用。未平仓合约,充其量可以作为一个确认性指标来应用。" Andrey Nachalov 2009.11.13 11:20 #38 从那里还有一些关于体积的东西。"期货市场的成交量分析在应用中一直有很多困难。其中之一是,成交量值几乎要到实际交易发生日之后的交易日结束时才能完成其形成。这意味着对于一个试图及时进行分析的交易者来说,信息至少要晚一天。" 这 一点并不完全清楚,因为Crunch 有一个每5分钟更新一次的期权水平和成交量指标。事实证明,李波和卢卡斯在书中依靠的是某种每日通讯,而不是在线信息--他/我们不知道 Andrey Nachalov 2009.11.13 11:44 #39 好了,现在https://www.mql5.com/ru/articles/1573-C-4 文章(Vasiliy Sokolov)关于他的Meta COT项目。是的,我几天前刚读完它。这篇论文很有价值,瓦西里为此付出了很多时间。Meta COT工具箱适用于任何商品市场的长期和头寸交易者--正如作者所写。而对于日内的外汇投机者来说--用他的期权水平指标与交易量和OM指标对Khrust。然而,后者只是一个替代品(在这里,你可以用帆布靴击败我,但..."柏拉图是我的朋友,但真理更珍贵" © 亚里士多德) Andrey Nachalov 2009.11.13 11:51 #40 还有一个链接:http://www.google.ru/search?hl=ru&q=open+interest&btnG=P...由于不可能拥抱浩瀚的世界,我只会采取第一个吸引我眼球的资源--Rockefeller.ru字典。"未平仓合约是指 在某一特定日期由清算所登记的未平仓期权或期货商品合约的总数 。它代表卖出或买入期货合约的总和(买入合约的数量应与卖出合约的数量相同)。P.s.: 如果我的雇主发现我在工作时间内又在做什么,愿他原谅我。阿门 123456789 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
请你告诉我,我是否正确理解了使用现货期权的基本知识?
我在论坛上和本主题的链接上看到的推理的基本概念如下。
1.在期权的卖家和买家之间存在着某种 "风险不对称"。
买方--为期权承担 "仅有溢价 "的风险,因此,为了获利,他们对价格 "进一步 "超过行使价+溢价感兴趣。
卖方--理论上风险是无限的,因此,在收到溢价后,他们对期权不被行使感兴趣。
因此
期权水平是 期权卖家试图保持不被打破的 阻力水平
(看涨期权水平是阻力,在价格向上移动时
认沽期权的水平是价格下降过程中的阻力 )
而像 "期权量 "这样的参数则描述了这个阻力位的 "强度"。
2.像 "未平仓合约 "这样的指标是一种 "动量指标",表征熊/牛的力量。
而且,相应地,我们可以用它来预测价格在特定范围内将向哪个方向移动。
________________________________________________________________________________________________________
我的推理是否正确?
如有必要,请纠正我。
我想至少澄清这个简单的推理模式。
事先非常感谢你。我对造成的不便表示歉意。
当你有时间和机会时,你能否指导我如何与Deductor一起工作?
...我的推理是否正确?
... 一切都是正确的。虽然Crunch 在主页上有一个非常巧妙的文字http://realvolumes.ucoz.ru/forum/, 但我想在那里加上Walrus 帖子中的文字--为了让新来者最终清楚地了解这个问题 。
这也是我的问题,我昨天在Crunch 论坛上提出了这个问题,但我还没有收到回复--所以我在这里重复一下。"关于OI指标的问题。在主页上写着"该指标以图形方式显示期权执行范围内卖家/买家数量的市场情绪"。 为什么 OI 不像期权水平和成交量指标那样用标准合约数表示?"
你实际上已经回答了你自己的问题。
阅读 :
http://successful-trade.com/viewtopic.php?t=463
http://polbu.ru/lebeau_analysis/ch26_i.html
https://www.mql5.com/ru/articles/1573
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=open+interest&btnG=P
有时我可能过于简短....:)
阅读:...
不偷懒,去做了。以下是你引用的资料摘录http://successful-trade.com/viewtopic.php?t=463: "市场在期权到期前形成群众对欧元兑美元运动范围的看法,表现为在某些水平上有大量的未平仓利息。未平仓合约是指某一特定行权价的未平仓期权头寸数量...。从CME网站上的信息来看,我们不能肯定地知道有多少期权是以什么价格出售的。我们只看到开盘、高点、低点、收盘。" 那么,合约中的成熟的OI堆栈--只针对狭小的大叔们吗?或者说,这个圈子并不那么狭窄?通过互联网经纪人在CME进行交易的零售客户是否可以获得这些信息?
好了,现在https://www.mql5.com/ru/articles/1573-C-4 文章(Vasiliy Sokolov)关于他的Meta COT项目。是的,我几天前刚读完它。这篇论文很有价值,瓦西里为此付出了很多时间。Meta COT工具箱适用于任何商品市场的长期和头寸交易者--正如作者所写。而对于日内的外汇投机者来说--用他的期权水平指标与交易量和OM指标对Khrust。然而,后者只是一个替代品(在这里,你可以用帆布靴击败我,但..."柏拉图是我的朋友,但真理更珍贵" © 亚里士多德)