傅立叶鉴赏家们... - 页 3 1234567891011 新评论 keekkenen 2009.04.24 15:35 #21 Neutron >> : 我不相信! 画面非常好--没有滞后性，熨烫效果也很好......一定是出了什么问题!一定是透支了？ 还能是什么呢？- 否则，它只是一个赚钱的工具。 我还使用了傅里叶线--慢速和快速，只有零条被重绘。 Neutron 2009.04.24 16:13 #22 keekkenen писал(а)>> 这里也是傅里叶线--慢速和快速，只有零条被重新绘制 我相信这个--它不会起作用的，因为它被彻底地耽误了! 雷舍托夫 写道>> 不，这是一个由OPT+其误差为2*PI（第0条）的基本近似周期。因为如果0和2*PI处的数值不相等，OPF将通过将数值等同于0次谐波，即分析周期的算术平均值而对它们产生误差。你可以采取一个简单的移动平均线，并设置分析条数作为输入值，在第0条时，这个非常移动平均线的值将等于2*PI的FOS值。 哦，尤拉，你是如此的好学...... 告诉我，你这个简单的小人物，"为什么那张照片里没有FZ？" Vladimir 2009.04.24 16:38 #23 forte928 писал(а)>> 大家好... 我有一个关于傅里叶变换的问题... 经过傅里叶变换和高通滤波的反向变换。 你想在变换范围之外继续计算结果函数（如果你能给出一个例子的话）... 傅里叶变换只不过是三角函数序列的非线性回归（拟合）。当然，你可以找到最重要的三角项的振幅、相位和频率，并将它们推算到未来。例如，在我的指标Extrapolator 中，每个频率的重要性是由回归的均方根误差决定的，也就是说，如果某个三角项更准确地符合数据，它就被认为是最重要的。然而，请注意，三角项的外推意味着价格运动确实是由简单的三角函数描述的。换句话说，如果价格运动是一个同质微分方程的解，那么三角外推法就有意义。否则，它的成功将与推断任何其他拟合函数（例如多项式）相同。我不相信价格变动是同质微分方程的解，因为20年前存在于价格中的波浪今天不太可能仍然存在。当然，你可以用几年的时间来谈论经济周期。但这些周期并不影响一天内甚至一周内的价格走势，也就是说，在交易者感兴趣的时间间隔内。尽管有上述情况，我并不否认价格中存在更快的波动。但它们是由某些事件在某些时刻启动的（例如重要的新闻发布），并迅速消退，就像地震波一样。三角函数的拟合和外推只有在这些余震期间才有意义，而且只有在振幅逐渐减小的情况下才有意义。即A*exp(-|lambda|*t)*cos(w*t+a)。IMHO Nikolay 2009.04.24 16:46 #24 Vladimir 2009.04.24 16:57 #25 gpwr писал(а)>> 傅里叶变换不过是三角函数序列的非线性回归（拟合）。当然，你可以找到最重要的三角项的振幅、相位和频率，并将它们推算到未来。例如，在我的指标Extrapolator 中，每个频率的重要性是由回归的均方根误差决定的，也就是说，如果某个三角项更准确地符合数据，它就被认为是最重要的。然而，请注意，三角项的外推意味着价格运动确实是由简单的三角函数描述的。换句话说，如果价格运动是一个同质微分方程的解，那么三角外推法就有意义。否则，它的成功将与推断任何其他拟合函数（例如多项式）相同。我不确定价格变动是同质微分方程的解，因为20年前存在于价格中的波浪今天不太可能仍然存在。当然，你可以用几年的时间来谈论经济周期。但这些周期并不影响一天内甚至一周内的价格走势，也就是说，在交易者感兴趣的时间间隔内。尽管有上述情况，我并不否认价格中存在更快的波动。但它们是由某些事件在某些时刻启动的（例如重要的新闻发布），并迅速消退，就像地震波一样。三角函数的拟合和外推只有在这些余震期间才有意义，而且只有在振幅逐渐减小的情况下才有意义。即A*exp(-|lambda|*t)*cos(w*t+a)。IMHO 请注意，在波浪消退后，价格往往在一个狭窄的范围内波动，然后要么继续沿着趋势前进，要么出现新的冲击和新的消退波。有可能预测消逝的波浪（在一个或两个爆发后），但不可能预测冲击的方向。 Neutron 2009.04.24 16:59 #26 为什么？ 震惊往往是对愤怒的反拨。在统计学上是可靠的。 Prival 2009.04.24 17:05 #27 Urain писал(а)>> .....，我把它称为不完全波效应。 也就是说，如果波不适合在测量部分，正确的傅里叶预测是不可能的。 直接和长周期的谐波都会受到这种影响。 这不是它的名字。 我再一次给你定义。任何具有有限频谱的函数都可以表示为一个傅里叶级数（不一定是周期性的http://www.nsu.ru/education/funcan/node35.html#SECTION00330000000000000000) 任何从事PF工作的人都应该很好地理解Kotelnikov的定理。 你所举的那些例子 y=k*x+c 或非常 大的周期，这是科泰尔尼科夫定理的失败，频谱是无限的。 Evgeniy Gutorov 2009.04.24 17:09 #28 Urain писал(а)>> 我不敢苟同，让我们假设我们处于运动的末端，在10个点后，趋势将发生变化。 我认为我们不应该跳槽，特别是因为这10点的可靠性是值得怀疑的。 我经常注意到，前10点不真实，但最近的真实报价与预测的报价相等。 在这里，问题顺利地流向了 "傅里叶或最后一点效应"，而在这个问题上，在我看来，效应 是由另一个效应引起的。试着设置一条y=k*x+c形式的直线，然后用傅里叶法进行外推。 而不是一条向上的直线，我们得到一条向下的曲线。我把它称为不完全的波浪效应。 也就是说，如果波不适合在测量区域，那么用傅里叶方法进行正确的预测是不可能的。 直线和长周期的谐波都会受到这种影响。 但你的图显示了一条直线，这与公式y=ax+b有关。 我展示的是一个通过傅里叶变换的函数（绿线）。 有其基于余弦的功能，即我们可以观察曲线的延续性... 变换后，我们得到了预曲线，变换后我们得到了平滑的 价格 Evgeniy Gutorov 2009.04.24 17:16 #29 Prival писал(а)>> 这不是它的名字。 我再一次给你一个定义。任何具有有限频谱的函数都可以表示为一个傅里叶级数（不一定是周期性的http://www.nsu.ru/education/funcan/node35.html#SECTION00330000000000000000) 任何从事PF工作的人都应该很好地理解Kotelnikov的定理。 你所举的例子 y=k*x+c ，或者非常 大的周期，这是科泰尔尼科夫定理的失败，频谱是无限的。 这就是通信系统压缩的原理......传输的不是数字化信号，而是在窗口时间间隔内通过TF获得的信号频谱......在这种情况下，我们有一个不断变化的时间间隔，模拟可变的频率转换......当频率偏离不明显时，这些变化可以被忽略......但在急剧跳动时，需要重新计算......而且对于信号曲线的延续仍然很重要，该波将处于阶段的开始，即增长期间，即处于最大值或最小值......在我看来，最佳水平是离波浪反转点0.15水平...... Evgeniy Gutorov 2009.04.24 17:19 #30 Neutron писал(а)>> 为什么？ 震惊往往是对愤怒的反拨。这在统计学上是可靠的。 但也有例外......当干扰物通过时，冲击与方向性的应力积累是反方向的......。 我在去年九月观察到这种扰动... 1234567891011 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我不相信!
画面非常好--没有滞后性，熨烫效果也很好......一定是出了什么问题!一定是透支了？
还能是什么呢？- 否则，它只是一个赚钱的工具。
我还使用了傅里叶线--慢速和快速，只有零条被重绘。
这里也是傅里叶线--慢速和快速，只有零条被重新绘制
我相信这个--它不会起作用的，因为它被彻底地耽误了!
不，这是一个由OPT+其误差为2*PI（第0条）的基本近似周期。因为如果0和2*PI处的数值不相等，OPF将通过将数值等同于0次谐波，即分析周期的算术平均值而对它们产生误差。你可以采取一个简单的移动平均线，并设置分析条数作为输入值，在第0条时，这个非常移动平均线的值将等于2*PI的FOS值。
哦，尤拉，你是如此的好学......
告诉我，你这个简单的小人物，"为什么那张照片里没有FZ？"
大家好...
我有一个关于傅里叶变换的问题...
经过傅里叶变换和高通滤波的反向变换。
你想在变换范围之外继续计算结果函数（如果你能给出一个例子的话）...
傅里叶变换只不过是三角函数序列的非线性回归（拟合）。当然，你可以找到最重要的三角项的振幅、相位和频率，并将它们推算到未来。例如，在我的指标Extrapolator 中，每个频率的重要性是由回归的均方根误差决定的，也就是说，如果某个三角项更准确地符合数据，它就被认为是最重要的。然而，请注意，三角项的外推意味着价格运动确实是由简单的三角函数描述的。换句话说，如果价格运动是一个同质微分方程的解，那么三角外推法就有意义。否则，它的成功将与推断任何其他拟合函数（例如多项式）相同。我不相信价格变动是同质微分方程的解，因为20年前存在于价格中的波浪今天不太可能仍然存在。当然，你可以用几年的时间来谈论经济周期。但这些周期并不影响一天内甚至一周内的价格走势，也就是说，在交易者感兴趣的时间间隔内。尽管有上述情况，我并不否认价格中存在更快的波动。但它们是由某些事件在某些时刻启动的（例如重要的新闻发布），并迅速消退，就像地震波一样。三角函数的拟合和外推只有在这些余震期间才有意义，而且只有在振幅逐渐减小的情况下才有意义。即A*exp(-|lambda|*t)*cos(w*t+a)。IMHO
傅里叶变换不过是三角函数序列的非线性回归（拟合）。当然，你可以找到最重要的三角项的振幅、相位和频率，并将它们推算到未来。例如，在我的指标Extrapolator 中，每个频率的重要性是由回归的均方根误差决定的，也就是说，如果某个三角项更准确地符合数据，它就被认为是最重要的。然而，请注意，三角项的外推意味着价格运动确实是由简单的三角函数描述的。换句话说，如果价格运动是一个同质微分方程的解，那么三角外推法就有意义。否则，它的成功将与推断任何其他拟合函数（例如多项式）相同。我不确定价格变动是同质微分方程的解，因为20年前存在于价格中的波浪今天不太可能仍然存在。当然，你可以用几年的时间来谈论经济周期。但这些周期并不影响一天内甚至一周内的价格走势，也就是说，在交易者感兴趣的时间间隔内。尽管有上述情况，我并不否认价格中存在更快的波动。但它们是由某些事件在某些时刻启动的（例如重要的新闻发布），并迅速消退，就像地震波一样。三角函数的拟合和外推只有在这些余震期间才有意义，而且只有在振幅逐渐减小的情况下才有意义。即A*exp(-|lambda|*t)*cos(w*t+a)。IMHO
请注意，在波浪消退后，价格往往在一个狭窄的范围内波动，然后要么继续沿着趋势前进，要么出现新的冲击和新的消退波。有可能预测消逝的波浪（在一个或两个爆发后），但不可能预测冲击的方向。
为什么？
震惊往往是对愤怒的反拨。在统计学上是可靠的。
.....，我把它称为不完全波效应。
也就是说，如果波不适合在测量部分，正确的傅里叶预测是不可能的。
直接和长周期的谐波都会受到这种影响。
这不是它的名字。
我再一次给你定义。任何具有有限频谱的函数都可以表示为一个傅里叶级数（不一定是周期性的http://www.nsu.ru/education/funcan/node35.html#SECTION00330000000000000000)
任何从事PF工作的人都应该很好地理解Kotelnikov的定理。
你所举的那些例子 y=k*x+c 或非常 大的周期，这是科泰尔尼科夫定理的失败，频谱是无限的。
我不敢苟同，让我们假设我们处于运动的末端，在10个点后，趋势将发生变化。
我认为我们不应该跳槽，特别是因为这10点的可靠性是值得怀疑的。
我经常注意到，前10点不真实，但最近的真实报价与预测的报价相等。
在这里，问题顺利地流向了 "傅里叶或最后一点效应"，而在这个问题上，在我看来，效应
是由另一个效应引起的。试着设置一条y=k*x+c形式的直线，然后用傅里叶法进行外推。
而不是一条向上的直线，我们得到一条向下的曲线。我把它称为不完全的波浪效应。
也就是说，如果波不适合在测量区域，那么用傅里叶方法进行正确的预测是不可能的。
直线和长周期的谐波都会受到这种影响。
但你的图显示了一条直线，这与公式y=ax+b有关。
我展示的是一个通过傅里叶变换的函数（绿线）。
有其基于余弦的功能，即我们可以观察曲线的延续性...
变换后，我们得到了预曲线，变换后我们得到了平滑的
价格
这不是它的名字。
我再一次给你一个定义。任何具有有限频谱的函数都可以表示为一个傅里叶级数（不一定是周期性的http://www.nsu.ru/education/funcan/node35.html#SECTION00330000000000000000)
任何从事PF工作的人都应该很好地理解Kotelnikov的定理。
你所举的例子 y=k*x+c ，或者非常 大的周期，这是科泰尔尼科夫定理的失败，频谱是无限的。
这就是通信系统压缩的原理......传输的不是数字化信号，而是在窗口时间间隔内通过TF获得的信号频谱......在这种情况下，我们有一个不断变化的时间间隔，模拟可变的频率转换......当频率偏离不明显时，这些变化可以被忽略......但在急剧跳动时，需要重新计算......而且对于信号曲线的延续仍然很重要，该波将处于阶段的开始，即增长期间，即处于最大值或最小值......在我看来，最佳水平是离波浪反转点0.15水平......
为什么？
震惊往往是对愤怒的反拨。这在统计学上是可靠的。
但也有例外......当干扰物通过时，冲击与方向性的应力积累是反方向的......。
我在去年九月观察到这种扰动...