定价 - 页 10 1...34567891011121314151617...23 新评论 [删除] 2009.06.07 02:43 #91 BARS >> : 咳咳,你在哪里看到的营业额? 在哪里? P.s. 也许我会为你做一个发现。 1.没有外汇。(估计体积是不现实的)。 2.掉期从来都是在没有保证金的情况下进行的,它们是在掉期合同上进行的。这些都是在美国孕育的。银行不能让它们低于储备金(如2%)。在报告之时。掉期出现了,银行以每天Y%的价格借给另一家银行XXXX元。每个人都很高兴,银行接受信用缺失1至2天,报告--面团归还)) 好了,你去吧。 http://en.wikipedia.org/wiki/Forex 因此,它被称为最接近理想的完全竞争 的市场,不考虑中央银行 的市场操纵。根据国际清算银行 的数据,[2] 全球外汇市场的平均日交易额估计为3.98万亿美元。世界主要金融市场的交易占了其中的3.21万亿美元。这约3.21万亿美元的主要外汇市场交易额细分如下。 1.005万亿美元的现货交易 3620亿美元的直接远期 交易 1.714万亿美元的外汇掉期 估计有1290亿美元的报告差距 在每天3.98万亿美元的全球交易额中,伦敦 的交易额约为1.36万亿美元,占总数的34.1%,使伦敦成为迄今为止的全球外汇中心。排在第二和第三位的是纽约的交易,占16.6%,东京占6.0%。[4] 除了 "传统 "的营业额,还有2.1万亿美元的衍生品 交易。 你帖子中的其他内容我只是不明白。 [删除] 2009.06.07 04:29 #92 我读了很久,试图吸收它。我只明白一件事。 "公民们!交出你们的货币!" :) Sergey Kovalyov 2009.06.07 08:05 #93 RomanIgorevi4 >> : 你说的对,你刚才问的是对接上,所以我以为你想尝试仲裁,我想提醒你。 >> 我有,我也会有!=) [删除] 2009.06.08 21:14 #94 wise >> : 至少提示一下,首先要看哪几对(最好是大专院校的)。=) 这个经纪人已经大大改变了饲料,所以套利的情况要少得多。 普遍的套利监控 - 在MQL4中只有300行代码。这项任务并不困难。 Sergey Kovalyov 2009.06.09 04:36 #95 mql4com >> : 在这个经纪公司,饲料已经有了很大的变化,所以套利的情况要少得多。 普遍的套利监控 - 在MQL4中只有300行代码。任务很简单。 >> 哦,我明白了。因为我确实写了监控,看到没有什么可抓的。所以我想知道,每天都有数百次的承诺在哪里。=) [删除] 2009.06.11 07:20 #96 我正在添加另一本书。 Suren Liselotte "货币业务。理论与实践的基础》1998年。176页, 从德语翻译过来。 虽然这本书中的所有内容都是真实的(作者是一个真正的交易员,现在是这个市场组织的专家),但它有些片面:它展示了事情的交易员 方面(短期价格),只暗示了价格是如何在较长时期内普遍决定的。 [删除] 2009.06.11 07:33 #97 这里有另一篇关于大银行过去成功的文章。 http://www.euromoney.com/Article/1009386/Category/0/ChannelPage/3301/Euromoney-FX-poll-2003-UBS-finds-the-secret-of-success.html 当然,所有大银行对其客户总是有时间上的优势。那又怎样?这些银行相互之间 进行交易。每个人都有同样狡猾的交易员队伍,每个大交易 员都有一整间电脑服务器。 这里是位于康涅狄格州的世界最大的瑞银交易中心--世界上所有的对冲基金都在这里。 http://en.wikipedia.org/wiki/File:StamfordCTUBSNorthAmericanHQ11112007.jpg 你真的认为有些银行会在服务器上存钱吗?服务器或特殊处理器是没有问题的。 Roman 2009.06.26 16:52 #98 我以为有人想要或者不想要,但地球上每个人都在玩外汇,每个人都在使用一种货币))。欧元下跌,你在潜艇存款上的1000欧元多头头寸变得无利可图)) [删除] 2009.07.25 14:45 #99 交易中的问题是 "为什么价格会移动"? 一个相关的问题是 "为什么价格在某一通道内有限地移动"?为什么不暴涨,而要跌到零?是什么从上面制约了它,是什么(其他)从下面制约了它?如果没有这些问题的答案,我相信不可能建立一个观察过程的真正模型。 虽然不同的证券 或货币的价格图表似乎相似,但报价的规模不同,相同报价的历史也不同。因此,尽管表面上看起来很相似,但几乎不可能建立一个定价的 "通用模型"--没有考虑到每个特定证券的确切交易情况。 Yurixx 2009.07.25 15:05 #100 那么,这些问题的答案是什么? 而另一个问题是,这个答案是否可以用于模型的构建? 我们暂时把普遍性放在一边。我们需要弄清楚至少一种货币的答案。 1...34567891011121314151617...23 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
咳咳,你在哪里看到的营业额?
在哪里?
P.s. 也许我会为你做一个发现。
1.没有外汇。(估计体积是不现实的)。
2.掉期从来都是在没有保证金的情况下进行的,它们是在掉期合同上进行的。这些都是在美国孕育的。银行不能让它们低于储备金(如2%)。在报告之时。掉期出现了,银行以每天Y%的价格借给另一家银行XXXX元。每个人都很高兴,银行接受信用缺失1至2天,报告--面团归还))
好了,你去吧。
http://en.wikipedia.org/wiki/Forex
因此,它被称为最接近理想的完全竞争 的市场,不考虑中央银行 的市场操纵。根据国际清算银行 的数据,[2] 全球外汇市场的平均日交易额估计为3.98万亿美元。世界主要金融市场的交易占了其中的3.21万亿美元。这约3.21万亿美元的主要外汇市场交易额细分如下。
在每天3.98万亿美元的全球交易额中,伦敦 的交易额约为1.36万亿美元,占总数的34.1%,使伦敦成为迄今为止的全球外汇中心。排在第二和第三位的是纽约的交易,占16.6%,东京占6.0%。[4] 除了 "传统 "的营业额,还有2.1万亿美元的衍生品 交易。
你帖子中的其他内容我只是不明白。
我读了很久,试图吸收它。我只明白一件事。
"公民们!交出你们的货币!" :)
你说的对,你刚才问的是对接上,所以我以为你想尝试仲裁,我想提醒你。
>> 我有,我也会有!=)
至少提示一下,首先要看哪几对(最好是大专院校的)。=)
这个经纪人已经大大改变了饲料,所以套利的情况要少得多。
普遍的套利监控 - 在MQL4中只有300行代码。这项任务并不困难。
在这个经纪公司,饲料已经有了很大的变化,所以套利的情况要少得多。
普遍的套利监控 - 在MQL4中只有300行代码。任务很简单。
>> 哦,我明白了。因为我确实写了监控,看到没有什么可抓的。所以我想知道,每天都有数百次的承诺在哪里。=)
我正在添加另一本书。
Suren Liselotte "货币业务。理论与实践的基础》1998年。176页, 从德语翻译过来。
虽然这本书中的所有内容都是真实的(作者是一个真正的交易员,现在是这个市场组织的专家),但它有些片面:它展示了事情的交易员 方面(短期价格),只暗示了价格是如何在较长时期内普遍决定的。
这里有另一篇关于大银行过去成功的文章。
http://www.euromoney.com/Article/1009386/Category/0/ChannelPage/3301/Euromoney-FX-poll-2003-UBS-finds-the-secret-of-success.html
当然,所有大银行对其客户总是有时间上的优势。那又怎样?这些银行相互之间 进行交易。每个人都有同样狡猾的交易员队伍,每个大交易 员都有一整间电脑服务器。
这里是位于康涅狄格州的世界最大的瑞银交易中心--世界上所有的对冲基金都在这里。
http://en.wikipedia.org/wiki/File:StamfordCTUBSNorthAmericanHQ11112007.jpg
你真的认为有些银行会在服务器上存钱吗?服务器或特殊处理器是没有问题的。
交易中的问题是 "为什么价格会移动"?
一个相关的问题是 "为什么价格在某一通道内有限地移动"?为什么不暴涨,而要跌到零?是什么从上面制约了它,是什么(其他)从下面制约了它?如果没有这些问题的答案,我相信不可能建立一个观察过程的真正模型。
虽然不同的证券 或货币的价格图表似乎相似,但报价的规模不同,相同报价的历史也不同。因此,尽管表面上看起来很相似,但几乎不可能建立一个定价的 "通用模型"--没有考虑到每个特定证券的确切交易情况。
那么,这些问题的答案是什么?
而另一个问题是,这个答案是否可以用于模型的构建?
我们暂时把普遍性放在一边。我们需要弄清楚至少一种货币的答案。