在交易中使用神经网络。 - 页 15 1...891011121314151617181920 新评论 [删除] 2009.04.07 23:19 #141 Quant >> : >>这两种说法都是错误的! 为什么他们会错呢？ Sceptic Philozoff 2009.04.07 23:54 #142 1.在非流动性的时刻，价格是否不受干扰（新闻公布和强劲势头）？它不是不间断的，只是不在那里！这是不可能的。它根本不存在，因为该工具没有流动性。 2.如果它甚至是连续的，我们关心什么呢？有一个著名的Weierstrass函数（正弦波之和）的例子，它在任何一点都是连续的（似乎甚至在一段上是均匀 连续的；Quant，如果我错了，请纠正我），同时在任何一点都是不可微的。 Mikhail 2009.04.07 23:55 #143 Vinsent_Vega писал(а)>> 为什么他们会错呢？ 从经验来看。 形成的报价是离散的。 报价和交易量往往在两个连续的时间点之间跳动。 因此，不是连续值。 Sceptic Philozoff 2009.04.08 00:08 #144 Quant >>报价和交易量往往会在两个连续的时间点之间出现跳跃。 顺便说一下，所强调的是反对价格连续性的一个非常有力的论据。哲学：任何连续性都必须得到其他方面的确认。一分钟内价格变化一百次，下一分钟只变化五次的 "连续性 "太不稳定了。 同样的论点也反对交易时间本身的连续性：每单位天文时间的体积，即交易时间的流量，可以随意跳跃。 Леонид 2009.04.08 00:23 #145 Prival писал(а)>> 在任何数字化过程中都有误差。量化噪声（水平误差）+-点和采样噪声（时间误差）。因此，通过对他们的掐架记录，我们有点先验地同意，在这个确切的时间点上有一个滴答。但事实上并非如此。我想说的是，在分钟级的蜱虫上非常清楚（谁与他们一起工作）。但对于那些从事手表工作的人来说，这种噪音对他们的影响并不大。 这就是为什么那些与光谱打交道的人看到，在微小的光谱上，光谱的波动很大，原因是采样噪声。 我认为与市场噪音本身相比，采样噪音并不十分显著。而且TF越高，这种噪音越小。 Prival 2009.04.08 03:02 #146 Quant писал(а)>> 从经验来看。 形成的报价是离散的。 报价和数量通常会在两个连续的时间点之间出现跳跃。 因此，不是连续值。 再一次。 价格是连续的。 报价过程是离散的。用无线电工程术语来说，它是连续信号的数字化。无论你喜欢与否，总是有代价的。如果说因为周六或周日互联网瘫痪，价格就不存在，这是很荒谬的。价格就在那里。对货币有需求，就有供应。我们只是在那段时间没有报价=没有价格。这同样适用于差距。当存在差距时，会出现以下效果，即过程中的变化率，大于报价率。这又回到了DSP的条款中--Kotelnikov的定理没有得到满足。 只有LeeoV似乎理解了我所说的本质。TF越高，这种噪音就越小... Mikhail 2009.04.08 10:31 #147 Prival писал(а)>> 再一次。 价格是连续的。 报价过程是离散的。在无线电工程方面，它是一个连续信号的数字化。无论你喜欢与否，总是有代价的。如果说因为周六或周日互联网瘫痪，价格就不存在，这是很荒谬的。价格就在那里。对货币有需求，就有供应。我们只是在那段时间没有报价=没有价格。这同样适用于差距。当存在差距时，会出现以下效果，即过程中的变化率，大于报价率。这又回到了DSP的条款中--Kotelnikov的定理没有得到满足。 只有LeeoV似乎理解了我所说的本质。TF越高，这种噪音就越小... 当你不能买入或卖出，但你有大量的头寸要关闭时，没有流动性，也没有价格，因为不确定性很高。 流动性不存在，这不是经纪人的错。 几乎没有供求关系的情况时有发生，而且相当关键。 在市场方面（至于经销商，价格形成），价格是不连续的。 你要推导出某种公式吗？ [删除] 2009.04.08 11:55 #148 Prival >> : 再一次。 价格是连续的。 报价过程是离散的... 好了！我终于说清楚了...... 让我们来处理其他的问题... 首先，我们在屏幕上看到的根本就不是一个价格!:) 这是一个指示性的引用，DC以它所理解的方式形成... ...我们唯一能说的是，DT公司的报价是基于他们从新闻机构获得的报价......。和大多数情况下，DT的指示性报价与新闻机构的报价没有区别......但是，当然，没有一家经纪公司会为了自己的目的，不屑于将这个指示性的报价改变几个点......。 简而言之：有时你需要的价格（我们的交易价格）与指示性报价相吻合，但有时却不一样...... 因此，从本质上讲，你在屏幕上看到的是错误的......我们需要的价格（可能的交易价格）我们将不得不以某种程度的确定性来模拟......。 这被称为从噪声中重建信号...(伙计，我不喜欢这种DSP术语，它令人困惑)...当然，我并没有建议最好的方法--只是把分栏的价格结合起来......但不要紧，这与插值方法无关...... 此外，这个恢复的信号本身将包含一个噪音成分--即一些我们无法以分析方式指定或100%准确预测的变量...... 其次。 私人 写道>> TF越高，这种噪音就越少。 一点也不...你是说你在大的时间段预测价格比在小的时间段更准确？ 也就是说，那里的随机成员的方差更小？ 第三，当然我还没有想到股票市场的非流动性问题......我没有想到魏尔斯特拉斯函数...但你不可能用Weierstrass函数来近似计算价格! 至于非流动性：我很抱歉......。选择较少的采样频率（即使是一个星期 - 经纪人会在一个星期内找到一个反试剂;））... 当我们谈论价格功能（正是我们可以在经纪人那里执行交易的价格）时，我们的意思是，我们可以在那个确切的时刻执行交易...正常的经纪商在《条例》中，这个'时刻'最常被限制在3分钟内（在外汇市场）...也就是说，根据规定，经销商必须在3分钟内提供一个价格，最多 ...如果没有发生这种情况，请求被拒绝...然后顾问必须再次查看，看是否保存了打开的信号... Леонид 2009.04.08 12:00 #149 Vinsent_Vega писал(а)>> 你是说你在大的时间段预测价格比在小的时间段更准确？ 聪明的人早在90年代中期就放弃了对价格的预测。因此，如果你从事预测价格的工作，请迅速放弃，这是一个毫无意义的工作。 Mikhail Simakov 2009.04.08 12:02 #150 Vinsent_Vega >> :一点也不...你是说你在大时间段预测价格比在小时间段更准确？ 是 1...891011121314151617181920 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
>>这两种说法都是错误的!
为什么他们会错呢？
1.在非流动性的时刻，价格是否不受干扰（新闻公布和强劲势头）？它不是不间断的，只是不在那里！这是不可能的。它根本不存在，因为该工具没有流动性。
2.如果它甚至是连续的，我们关心什么呢？有一个著名的Weierstrass函数（正弦波之和）的例子，它在任何一点都是连续的（似乎甚至在一段上是均匀 连续的；Quant，如果我错了，请纠正我），同时在任何一点都是不可微的。
为什么他们会错呢？
从经验来看。
形成的报价是离散的。
报价和交易量往往在两个连续的时间点之间跳动。
因此，不是连续值。
报价和交易量往往会在两个连续的时间点之间出现跳跃。
顺便说一下，所强调的是反对价格连续性的一个非常有力的论据。哲学：任何连续性都必须得到其他方面的确认。一分钟内价格变化一百次，下一分钟只变化五次的 "连续性 "太不稳定了。
同样的论点也反对交易时间本身的连续性：每单位天文时间的体积，即交易时间的流量，可以随意跳跃。
这就是为什么那些与光谱打交道的人看到，在微小的光谱上，光谱的波动很大，原因是采样噪声。
我认为与市场噪音本身相比，采样噪音并不十分显著。而且TF越高，这种噪音越小。
从经验来看。
形成的报价是离散的。
报价和数量通常会在两个连续的时间点之间出现跳跃。
因此，不是连续值。
再一次。
价格是连续的。
报价过程是离散的。用无线电工程术语来说，它是连续信号的数字化。无论你喜欢与否，总是有代价的。如果说因为周六或周日互联网瘫痪，价格就不存在，这是很荒谬的。价格就在那里。对货币有需求，就有供应。我们只是在那段时间没有报价=没有价格。这同样适用于差距。当存在差距时，会出现以下效果，即过程中的变化率，大于报价率。这又回到了DSP的条款中--Kotelnikov的定理没有得到满足。
只有LeeoV似乎理解了我所说的本质。TF越高，这种噪音就越小...
再一次。
价格是连续的。
报价过程是离散的。在无线电工程方面，它是一个连续信号的数字化。无论你喜欢与否，总是有代价的。如果说因为周六或周日互联网瘫痪，价格就不存在，这是很荒谬的。价格就在那里。对货币有需求，就有供应。我们只是在那段时间没有报价=没有价格。这同样适用于差距。当存在差距时，会出现以下效果，即过程中的变化率，大于报价率。这又回到了DSP的条款中--Kotelnikov的定理没有得到满足。
只有LeeoV似乎理解了我所说的本质。TF越高，这种噪音就越小...
当你不能买入或卖出，但你有大量的头寸要关闭时，没有流动性，也没有价格，因为不确定性很高。
流动性不存在，这不是经纪人的错。
几乎没有供求关系的情况时有发生，而且相当关键。
在市场方面（至于经销商，价格形成），价格是不连续的。
你要推导出某种公式吗？
再一次。
价格是连续的。
报价过程是离散的...
好了！我终于说清楚了......
让我们来处理其他的问题...
首先，我们在屏幕上看到的根本就不是一个价格!:)
这是一个指示性的引用，DC以它所理解的方式形成... ...我们唯一能说的是，DT公司的报价是基于他们从新闻机构获得的报价......。和大多数情况下，DT的指示性报价与新闻机构的报价没有区别......但是，当然，没有一家经纪公司会为了自己的目的，不屑于将这个指示性的报价改变几个点......。
简而言之：有时你需要的价格（我们的交易价格）与指示性报价相吻合，但有时却不一样......
因此，从本质上讲，你在屏幕上看到的是错误的......我们需要的价格（可能的交易价格）我们将不得不以某种程度的确定性来模拟......。 这被称为从噪声中重建信号...(伙计，我不喜欢这种DSP术语，它令人困惑)...当然，我并没有建议最好的方法--只是把分栏的价格结合起来......但不要紧，这与插值方法无关......
此外，这个恢复的信号本身将包含一个噪音成分--即一些我们无法以分析方式指定或100%准确预测的变量......
其次。
私人 写道>>
TF越高，这种噪音就越少。
一点也不...你是说你在大的时间段预测价格比在小的时间段更准确？ 也就是说，那里的随机成员的方差更小？
第三，当然我还没有想到股票市场的非流动性问题......我没有想到魏尔斯特拉斯函数...但你不可能用Weierstrass函数来近似计算价格!
至于非流动性：我很抱歉......。选择较少的采样频率（即使是一个星期 - 经纪人会在一个星期内找到一个反试剂;））...
当我们谈论价格功能（正是我们可以在经纪人那里执行交易的价格）时，我们的意思是，我们可以在那个确切的时刻执行交易...正常的经纪商在《条例》中，这个'时刻'最常被限制在3分钟内（在外汇市场）...也就是说，根据规定，经销商必须在3分钟内提供一个价格，最多 ...如果没有发生这种情况，请求被拒绝...然后顾问必须再次查看，看是否保存了打开的信号...
聪明的人早在90年代中期就放弃了对价格的预测。因此，如果你从事预测价格的工作，请迅速放弃，这是一个毫无意义的工作。
一点也不...你是说你在大时间段预测价格比在小时间段更准确？
是