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即假设阵列是满的，然后找到平均分布，那么

如果(CountedSpred == true)

{

如果(Bid <= Low && Ask< High -CountedSpred/2*delta )

return(10);

If ( Bid>= High )

返回(20)。

}

 

首先，做一个小的EA，简单地收集点差历史。每隔一段时间就把它保存到一个文件中。

 
Vinin:

首先，做一个小的EA，简单地收集点差历史。每隔一段时间就把它保存到一个文件中。

我想过了，但在EA中计算点差是必要的，因为假设100个点的平均点差是6个点，然后买入的条件吻合，但在同一时刻，点差是12，那么根据条件，我们将打开，我们应该跳过这个信号，所以我认为单独的脚本不会起作用，如果它起作用，应该与EA绑定，但不幸的是我不知道怎么做。
 
ex_kalibur:

// 交易标准的计算

如果(Bid <= Low && Ask< High -CountedSpred/2*delta)

return(10);

If ( Bid>= High )

返回(20)。

在这里我被卡住了，根据任务，我们应该首先获得平均价差的历史，我应该怎么做？

我们需要一个有100个单元格的数组被完全填满

当EA启动时，这个数组将大部分被填充为当前的价差。你明白什么是100个刻度线吗？计算一个新刻度线的到达周期并乘以100--这就是填充数组所需的时间，但...在这段时间里，价差不太可能改变。因此，对于第一次启动，你需要用当前的点差来填充数组，并用这个数据来启动EA。然后，随着市场的强烈波动，你的经纪公司可能会增加价差，扩大止损杠杆--然后价差会进入一个阵列，开始用新的数据来填补。但是我想不明白--为什么我们需要一个平均价差？如果它小于实际价差，而且是可能的，那么你还是要用当前的价差来工作。如果平均价差高于目前的价差，很可能会错过更有利的条件。

我们能不能简单地让专家顾问在必要的限制下工作，不要种太多的树？

让我们根据这些价差的预期值来排列一个价差数组，看看...让我们拿50个点位的点差为2，50个点位的点差为10。

(50*2 + 50*10)/100 = (100 + 500)/100 = 6 而价差为10 ...而在不遵守交易条件的情况下，你的专家顾问将如何工作？当然，专家顾问将采取关于经纪公司条件现状的数据，并将以10的价差工作。

问题是--为什么要大惊小怪地用一系列的价差和计算平均数，在任何情况下都要根据当前条件 开盘？

 
ex_kalibur:
我想过这个问题，但需要考虑EA中的点差，因为，比如说，100个点的平均点差是6个点，然后 买入的条件就吻合了， 但就在那一刻，点差是12，我们将打开，我们必须跳过这个信号，所以我认为一个单独的脚本不会工作，如果它工作，它应该被绑定到EA，但是，不幸的是，我还不知道如何

很奇怪。我已经强调了那些奇怪的地方。在点差为6点的情况下，当买入条件被匹配时，EA的点差数据=6点。相应地，它的工作是试图满足这些条件。现在价差增加了一倍--变成了12，你写道："。那么根据条件，我们将打开......"

我可以向你保证没有。你会从贸易服务器上得到一个错误。专家顾问将处理这个错误，要么不打扰服务器的更多请求，要么纠正存储点差值的变量，以新的条件进入市场，尊重所有关于最小距离的限制。

 
artmedia70:

当EA启动时，这个数组基本上会被填充为当前的点差。你明白什么是100个刻度线吗？计算一个新刻度线的到达周期并乘以100--这就是填充数组所需的时间，但...在这段时间里，价差不太可能改变。所以，第一次启动时，你需要用当前的点差来填充数组，并用这个数据来启动EA。然后，随着市场的强烈波动，你的经纪公司可能会增加价差，扩大止损杠杆--然后价差会进入一个阵列，开始用新的数据来填补。但我无法理解的是--为什么我们需要一个平均价差？如果它小于实际价差，而且是可能的，那么你还是要用当前的价差来工作。如果平均价差高于目前的价差，很可能会错过更有利的条件。

我们能不能简单地让专家顾问在必要的限制下工作，不要种太多的树？

让我们根据这些价差的预期值来排列一个价差数组，看看...让我们拿50个点位的点差为2，50个点位的点差为10。

(50*2 + 50*10)/100 = (100 + 500)/100 = 6 而价差是10 ...而在不遵守交易条件的情况下，你的专家顾问将如何工作？当然，专家顾问将采取关于经纪公司条件现状的数据，并将以10的价差工作。

问题是--为什么在任何情况下都要根据当前条件 在开盘前对点差阵列和平均数的计算大惊小怪？

我明白你的意思，我说得不够清楚，平均价差仍然参与了走廊的形成。
 
假设市场很平静（隔夜），平均走廊是8点（Nai和Cat之间的差异），但点差是10，你认为此时在通道中交易有意义吗？
 

不，因为我们将永远以赤字收场。

现在我们增加交易量，平均价差上升到12，但通道是14，现在我们可以拿2个点，这就是平均价差在通道中的配合，分别是在进入信号时，如果价差扩大，我们跳过它，再等一个，因为我们知道平均价差仍然是12，有可能我们不是在12，而是在7或8进入，但我们不能在16进入!如果我们没有这个值，或者我们把它作为一个固定的值，我们可能会因为大的价差而失去很多的进项。

买入是非常重要的，因为我们用Ask开盘，即买入价触及底线，但价差是16，他在通道外开了一个买入，然后买入价达到顶线，并在减去2点后收盘。

 
ex_kalibur:
现在我们假设市场很安静（是晚上），平均走廊是8点（nai和cat之间的差异），但点差是10。
这取决于你的通道的宽度。如果它比价差 和止损点大，而且足够大，那么如果你的策略是为此设计的，就可以进行交易，但如果通道已经是这些值了--你将如何在其中打开？想象一下，你在通道的底部，需要打开购买。允许的开盘价（包括止损位）--高于通道的上边界，你想在那里开盘卖出......这样的交易值得吗？
 
因此，当在市场上开立订单时，我们对止损完全不感兴趣。
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