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新评论
 
artmedia70:

他在等待他们从天而降吗？:))如果他收盘时有盈利，那么他就等着亏损!!!!????!!!!如果他开始在他们之后进行交易，他们会从哪里(???)来。）因此，他在他们之前关闭了一个有利可图的交易，并停止了 等待无利可图的交易......。

完全令人费解的逻辑，或你的解释...


完全正确 :) 他必须等待2个无利可图的人开业，然后 :)该理论以统计学和概率论为基础。
 
artmedia70:

他在等待他们从天而降吗？:))如果他收盘时有盈利，那么他就等着亏损!!!!????!!!!如果他开始在他们之后进行交易，他们会从哪里(???)来。）因此，他在他们之前关闭了一个有利可图的交易，并停止了 等待无利可图的交易......。

完全令人费解的逻辑，或你对它的解释......


我同意，这没有任何意义，....。谁必须在交易的地方进行交易,.........，为什么先模仿之前的2次失败的交易，然后不依靠这2次失败的交易进行交易，.....。
 

我们谈论的是虚拟交易，显然如此。

扔在图表上的物体，要注意它们的情况。可能是这样。

 
cyclik33:

完全正确:)它必须等待2个亏损的开张:)该理论以统计学和概率论为基础。

如果他关闭的最后一笔交易是盈利的，他怎么能等待两笔亏损的交易？
 
Abzasc:

我们谈论的是虚拟交易，显然如此。

扔在图表上的物体，要注意它们的情况。可能是这样。


如果专家顾问会自己做两笔亏损的交易，我会理解。 专家顾问会以自己的方式建立模型，并开始根据模型寻找进场，......那么就有一些逻辑，但除此之外，???????
 

晚上好，请告诉我如何在指标中设置警报，我试了所有的方法，然后在每一个点 都有信号，然后它根本没有信号。

//+------------------------------------------------------------------+
//| i-3CCI-h.mq4 |
//| johnfantom & KimIV |
//| http://www.kimiv.ru |
//| |
//| 02.01.2006 CCI с 3-х ТФ в одном флаконе. |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "johnfantom & KimIV"
#property link "http://www.kimiv.ru"

#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_color1 DodgerBlue
#property indicator_maximum 1.4
#property indicator_level1 0
#property indicator_minimum -1.2

//------- Внешние параметры индикатора -------------------------------
extern int CCI_Period_0 = 14; // Период CCI для текущего ТФ
extern int Level_0 = 100; // Уровень CCI для текущего ТФ
extern int TF_1 = 60; // Количество минут первого ТФ
extern int CCI_Period_1 = 14; // Период CCI для первого ТФ
extern int Level_1 = 100; // Уровень CCI для первого ТФ
extern int TF_2 = 240; // Количество минут второго ТФ
extern int CCI_Period_2 = 14; // Период CCI для второго ТФ
extern int Level_2 = 100; // Уровень CCI для второго ТФ
extern int NumberOfBars = 10000; // Количество баров обсчёта (0-все)
extern bool EmailON = TRUE;
extern bool SoundON = TRUE;

//------- Буферы индикатора ------------------------------------------
double buf0[];

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
void init() {
IndicatorDigits(1);

SetIndexBuffer(0, buf0);
SetIndexLabel (0, "i-3CCI-h");
SetIndexStyle (0, DRAW_HISTOGRAM, STYLE_SOLID, 2);
SetIndexEmptyValue(0, 0);
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator deinitialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
void deinit() {
Comment("");
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
void start() {
double cci0, cci1, cci2;
double alertTime;
int nb1, nb2;
int LoopBegin, sh;

if (NumberOfBars==0) LoopBegin=Bars-1;
else LoopBegin=NumberOfBars-1;
LoopBegin=MathMin(Bars-1, LoopBegin);

for (sh=LoopBegin; sh>=0; sh--) {
nb1=iBarShift(NULL, TF_1, Time[sh], False);
nb2=iBarShift(NULL, TF_2, Time[sh], False);

cci0=iCCI(NULL, 0, CCI_Period_0, PRICE_CLOSE, sh);
cci1=iCCI(NULL, TF_1, CCI_Period_1, PRICE_CLOSE, nb1);
cci2=iCCI(NULL, TF_2, CCI_Period_2, PRICE_CLOSE, nb2);

if (cci0>Level_0 && cci1>Level_1 && cci2>Level_2) { buf0[sh]=1;
if (buf0[sh]!=1 && alertTime != Time[0]) { alertTime = Time[0];
if (EmailON != TRUE) SendMail ("Signal", "UP");
if (SoundON != TRUE) Alert ("Signal UP");}
}
if (cci0<-Level_0 && cci1<-Level_1 && cci2<-Level_2) { buf0[sh]=-1;
if (buf0[sh]!=-1 && alertTime != Time[0]) { alertTime = Time[0];
if (EmailON != TRUE) SendMail ("Signal", "UP");
if (SoundON != TRUE) Alert ("Signal UP");}
}
}

}
//+------------------------------------------------------------------+

 
Infinity:

如果专家顾问会自己做两笔亏损的交易，我会理解，专家顾问会以自己的方式建立模型，并开始根据模型寻找进场，......那么就有一些逻辑，但至于???????。

但这样一来，你就会悬挂一个物品，记住价格，并记录下差价。

价格更多的是一种方便，使用日期和时间的价格更容易。

 
Abzasc:

但这样一来，你就会悬挂一个物品，记住价格，并记录下差价。

这更多的是一种方便，使用日期和时间价格更容易。


好吧，我知道这种方法，顺便说一下，它在论坛上的文章中描述过，逻辑还不清楚，.....如果你有一个很好的理由，那么你应该对交易进行建模，希望它们能够获利，并利用这种建模来寻找相同的情况。如果是基于 "如作者所说 "的统计数字和概率，那么按概率或其他方式开立交易就容易得多。
 

让我用一个例子来解释它。

让我们假设以下策略：EA在每天开始时开出一笔交易。如果前一天是看涨的，则交易为买入。如果是看跌的，则交易为卖出。

我们需要:

1）EA开始工作。

2）如果前两天是看跌的，我们开盘（表面上）是为了卖出交易，但后来（表面上）我们去卖出或买入。

如果我们没有2个虚拟损失，那么EA将等待它们出现，然后它就会开仓。

策略自然应该不同，但意义如下。

 

对亏损交易的模仿很明显。专家顾问捕捉到一个交易信号，例如进入一个多头头寸。它记住了假想的订单开仓点和它的止损单。然后它监测蜱虫的情况。如果价格触及虚拟订单的止损点，该交易将被记录为损失交易。如果它触及了一个接受订单，交易将被显示为盈利。我们唯一需要找出的是，应该通过哪个交易系统来跟踪假想订单的设置点。

cyclik33，我肯定不会这么做--我现在有一些工作要做。我提出问题并作出这个评论只是为了澄清事情。我相信我有很多客户对任务的精确措辞有困难。

祝你找到一个利他主义者--你的想法在程序代码中是相当可行的。

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