关于神经网络编程的问题

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大家玩得很开心!
我有一个关于编程的问题。
我想知道什么数据被输入到神经网络的 输入端，以预测一个条形图的收盘价。
如果可能的话，请给出一个计算的代码例子。
谁，他们用什么公式来计算？
有几个基于神经网络的EA，但它们的收益略高于它们的损失。嗯，这并不严重。
 
酒吧收盘价的预测是最差的选择。它是最恶心的，因为它的信息量最大。它最好作为一种输入。而这不仅仅是我的看法。见我在"图表分析"中的最后评论。 有什么进展吗？".

你使用什么样的网络（架构）？你如何准备数据？我没有代码，但我对插值削弱有一点经验。经验是负面的。如果你想，请写信给我，在我的资料中。
 
阅读Ezhov和Shumsky的书《神经计算及其在经济和商业中的应用》。它很好地描述了如何正确准备输入数据 :)好运!
 

例如，当我与神经网络一起工作时，我使用了以下方案。

  1. 我将从当前条形图中选择一个有一定长度的信号
  2. 将其分解为单一的正弦波脉冲（傅里叶变换，只是稍微复杂一些）。
  3. 然后让一个神经网络 降临在这些冲动上，对新的冲动做出预测。
  4. 在得到它的特征后，我进行了相反的程序：建立一个脉冲的叠加，得到一个价格序列的预测
 

Grasn，你有没有试过用NS预测波动？这仍然是一个比酒吧更自然的数据组织。这个想法最近一直让我睡不着觉......

 
Mathemat:

Grasn，你有没有试过用NS预测波动？这仍然是一个比酒吧更自然的数据组织。这个想法最近一直让我睡不着觉......

我应该澄清的是，我没有准确地预测过酒吧。我选择了以下形式的初始信号。(H+L)/2。我对该系统进行了两次修改。

  1. 第一个模式是基于艾略特的理论。众所周知，如果你选择谐波，你可以建立波浪理论的任何模式。冲动的情况也是如此。在获得预测脉冲后（让我提醒你，我的NS进行脉冲预测，而不是价格），我根据我的知识库（即不同的脉冲结构和与之相关的模式）进行分析，并选择最有可能的运动模式。
  2. 第二个模型给出了更实际的结果。在得到预测信号后（我收集了包括预测信号在内的脉冲叠加），我计算了一些 "平均 "值，我只在某些条件下将其作为水平（可能的利润），否则预测就被忽略了。

PS：我想补充的是，大约五年前我终于和NS分手了。 对使用它们的依赖是一种幻觉。可能需要更多时间才能得出这样的结论。没有NS能够以可接受的概率持续预测价格范围。 当然，他们的工作也很好，但只在个别 "学术 "案例中。而且你会更快地从花园地块的照片中认出一个发射器，而不是区分第三波和第五波。 但从某种程度上说，这是个离题。:о)


PS2 重读我的帖子，发现我没有回答你的主要问题。答案是，我现在睡得很安稳，我不再梦想成功预测NS了。

 

谢谢，grasn。我也是在我的业余实验后（几年前）停止了做梦，但显然我还没有把这个周期解决掉--特别是我甚至还没有拿起合格的NS......。

 
Mathemat:

谢谢，grasn。我也是在我的业余实验后（几年前）停止了做梦，但显然我还没有解决这个周期的问题--特别是我甚至还没有承担合格的NS...

是的，不客气。不要介意我对NS的悲观态度。每个人都必须走自己的路。顺便说一下，对信号结构的长期研究对我开发这个模型帮助很大，我是在一个友好论坛（https://www.mql5.com/ru/forum/50458） 的资料上开发的。碰巧的是，弗拉迪斯拉夫 和其他许多参与讨论的人（我指的不是亚历克斯）所陈述的观点，很好地奠定了我自己的经验和对过程的理解。

PS：顺便说一下，我推荐MineSet用于研究（如果需要找到任何模式），由SGI开发，在这里销售：http://www.purpleinsight.com/，当SGI倒闭时。有一套必要的数据挖掘工具，包括分类，以及优秀的可视化可能性（毕竟SGI创造了它，没有人比眼睛发明的更好）。

 
Mathemat:
酒吧收盘价的预测是最差的选择。它是最恶心的，因为它的信息量最大。它最好作为一种输入。而这不仅仅是我的看法。见我在"图表分析"中的最后评论。 有什么进展吗？".

你使用什么样的网络（架构）？你如何准备数据？我没有代码，但对插值削弱有一点经验。经验是负面的。如果你想，请写信给我，在我的资料中。
我使用多层透镜。
我输入的是5条的收盘价，然后在输出信号变化时（>0或<0）执行买入或卖出命令。
 
是的，dob-zorge，这就是你应该输入的东西，而不是预测它。
 
plan:
阅读Ezhov和Shumsky的书《神经计算及其在经济和商业中的应用》。它很好地描述了如何正确准备输入数据 :)好运!
谢谢你的提示!
我将研究，如果一切顺利，我将列出专家顾问的代码进行测试。
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