为什么价格会变动？答案就在这里！！！。 - 页 4 1234567891011...36 新评论 rsi 2007.09.12 21:13 #31 sergeev: 好的。那么，订单被触发后，价格运动的机制是什么？ 提前感谢您的正常回答。 我的答案在你看来也不正常，但我要插入我的 "五戈比"。如果你舀起一个水桶，你不可能希望测量世界海洋的水位有多大的变化--尺度是无法比较的。虽然，它减少的数量与你的完全相同。如果你把它倒回去，"相互吸收 "将完全发生，但随后，突然，一个波浪或潮汐不会让估计你的 "流入 "的结果再次。价格没有 "从订单触发 "开始移动，或者正好移动了一桶--没有达到一个点。价格是由基本面推动的，这显然是它们被称为的原因，或者是数以百万计的小，在时间和空间上随机加起来，形成额外的小 "涟漪"。也有海啸，但它们有自己的原因。在这样一个复杂的非线性动态系统中寻找价格和订单之间的直接因果关系可能是你可以尝试的，但据我所知，目前还没有人成功地做到这一点。 klerk 2007.09.12 21:16 #32 rsi: sergeev: 好的。那么，订单被触发后，价格运动的机制是什么？ 提前感谢您的正常回答。 我的答案在你看来也不正常，但我将给你我的 "五戈比"。如果你舀起一个水桶，你不可能希望测量世界海洋的水位有多大的变化--规模是无法比较的。虽然，它减少的数量与你的完全相同。如果你把它倒回去，"相互吸收 "将完全发生，但随后，突然，一个波浪或潮汐不会让估计你的 "流入 "的结果再次。价格没有 "从订单触发 "开始移动，或者正好移动了一桶--没有达到一个点。价格是由基本面推动的，这显然是它们被称为的原因，或者是数以百万计的小，在时间和空间上随机加起来，形成额外的小 "涟漪"。也有海啸，但它们有自己的原因。在这样一个复杂的非线性动态系统中寻找价格和订单之间的直接因果关系可能是你可以尝试的，但据我所知，目前还没有人成功地做到这一点。 那就这么定了 :-) Mykola Bilak 2007.09.12 21:16 #33 sergeev:klerk: ，重点是"√" 不是发生在进行 交易的 时候，而是在我们收到 买入或卖出的请求时。 好的。即使在收到请求时。但根据我的理解，经纪人（银行或基金或其他什么人）并不是在买我的那批货，而是在寻找一个对手方。因此会发现同样的相反要求。而一切都以完全相反的一句话来重复。对吗？ 它是最终执行所有买入订单的对手方--也就是说，我们一直在买入，而它向我们卖出。 价格变动的原因是订单的执行，而不是下订单。 假设我们有3个卖单： 1000万在1.39，500万在1.40，300万在1.42。在这种情况下，买方的最佳价格是1.39，但只有在买入量达到1000万的情况下才会如此。 如果买方发出1500万的订单，它将在1.39和1.40执行（这些价格正是系统使用的点位），下一个买入价格将是1.42。 有的时候，市场的流动性会减少（例如，在重要的经济新闻发布时）--银行会简单地删除他们的订单，因为他们不想冒免费的风险。 --- 2007.09.12 21:35 #34 我非常感谢这次讨论的所有参与者的答复。 我想从你的帖子中引经据典地得出结论。 klerk: - 勾选不是在进行交易时发生，而是在收到请求时发生。 nickbilak: - 价格变动的原因是订单的执行，而不是订单的投放。 - 对手方最终是一些大银行 维塔。- 两种要求的相互化并不能使供需之间的差异相等。 rsi: - 价格是由基本原因驱动的 rsi：寻找价格和订单之间的直接因果关系......没有人成功过 那么一般来说，外汇是如何运作的呢？人们的印象是，即使是外汇的创造者自己也不明白这一切是如何运作的! 结论。 sergeev: - 所有的交易系统 和synals都不知道大局（大银行下的大订单）。 这完全是一派胡言，永远不会有利润。 未来的报价和挂单的信息是 我们在市场上工作所需要的，而不是c++的知识和漂亮地写MTS的能力。 Vitali 2007.09.12 21:37 #35 sergeev: 非常感谢所有参与讨论的人的答复。 我想从你的帖子中引经据典地得出结论。 klerk: - 嘀嗒声不是在交易执行时发生的，而是在收到请求时发生的。 nickbilak: - 价格变动的原因是订单的执行，而不是订单的投放。 - 对手方最终是一些大银行 维塔。- 两种要求的相互化并不能使供需之间的差异相等。 rsi: - 价格是由基本原因驱动的 rsi：寻找价格和订单之间的直接因果关系......没有人成功过 很好!谢谢你!这是我最好的!:) Mykola Bilak 2007.09.12 21:57 #36 Информация об ордерах - 这就是你在市场上工作所需要的东西 有一个微妙之处--从外部看不到订单的全貌，因为存在着订单的 "冰山 "这种东西（只有实际订单量的一小部分被公开发表）。 而要拥有这些信息，你需要为非常多的银行工作。但这个条件排除了以这种方式赚钱的可能性。 --- 2007.09.12 22:01 #37 你说的"实际体积的一小部分 " 是什么意思？ 你是说不是所有的订单？那么这类出版物一般来说有什么意义呢？ "用这种方式赚钱的机会"--我在市场上还看不到任何其他方式，很遗憾 Mykola Bilak 2007.09.12 22:09 #38 你是什么意思？有一个真实的订单，例如5000万，但系统显示为500万。 了解全局当然无妨，每个人都有自己的做事方式。 --- 2007.09.12 22:11 #39 我可以看看他们在哪里公布这种没有 "额外 "零的数据吗？请给我一个链接。 Vitali 2007.09.12 22:16 #40 sergeev: 结论。 sergeev: - 所有的交易系统 和synals都不知道大局（大银行下的大订单）。 而且将永远不会盈利。 关于未来的报价和挂单的信息， 这就是我们在市场上工作所需要的，而不是c++的知识和漂亮地写MTS的能力。 结论是错误的，甚至是关于内幕交易的部分。 1234567891011...36 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
好的。那么，订单被触发后，价格运动的机制是什么？
提前感谢您的正常回答。
好的。那么，订单被触发后，价格运动的机制是什么？
提前感谢您的正常回答。
那就这么定了 :-)
，重点是"√" 不是发生在进行 交易的 时候，而是在我们收到 买入或卖出的请求时。
好的。即使在收到请求时。但根据我的理解，经纪人（银行或基金或其他什么人）并不是在买我的那批货，而是在寻找一个对手方。因此会发现同样的相反要求。而一切都以完全相反的一句话来重复。对吗？
它是最终执行所有买入订单的对手方--也就是说，我们一直在买入，而它向我们卖出。
价格变动的原因是订单的执行，而不是下订单。
假设我们有3个卖单： 1000万在1.39，500万在1.40，300万在1.42。在这种情况下，买方的最佳价格是1.39，但只有在买入量达到1000万的情况下才会如此。 如果买方发出1500万的订单，它将在1.39和1.40执行（这些价格正是系统使用的点位），下一个买入价格将是1.42。
有的时候，市场的流动性会减少（例如，在重要的经济新闻发布时）--银行会简单地删除他们的订单，因为他们不想冒免费的风险。
我想从你的帖子中引经据典地得出结论。
klerk: - 勾选不是在进行交易时发生，而是在收到请求时发生。
nickbilak: - 价格变动的原因是订单的执行，而不是订单的投放。
- 对手方最终是一些大银行
维塔。- 两种要求的相互化并不能使供需之间的差异相等。
rsi: - 价格是由基本原因驱动的
rsi：寻找价格和订单之间的直接因果关系......没有人成功过
那么一般来说，外汇是如何运作的呢？人们的印象是，即使是外汇的创造者自己也不明白这一切是如何运作的!
结论。
这完全是一派胡言，永远不会有利润。
未来的报价和挂单的信息是 我们在市场上工作所需要的，而不是c++的知识和漂亮地写MTS的能力。
非常感谢所有参与讨论的人的答复。
我想从你的帖子中引经据典地得出结论。
klerk: - 嘀嗒声不是在交易执行时发生的，而是在收到请求时发生的。
nickbilak: - 价格变动的原因是订单的执行，而不是订单的投放。
- 对手方最终是一些大银行
维塔。- 两种要求的相互化并不能使供需之间的差异相等。
rsi: - 价格是由基本原因驱动的
rsi：寻找价格和订单之间的直接因果关系......没有人成功过
很好!谢谢你!这是我最好的!:)
有一个微妙之处--从外部看不到订单的全貌，因为存在着订单的 "冰山 "这种东西（只有实际订单量的一小部分被公开发表）。
而要拥有这些信息，你需要为非常多的银行工作。但这个条件排除了以这种方式赚钱的可能性。
"用这种方式赚钱的机会"--我在市场上还看不到任何其他方式，很遗憾
你是什么意思？有一个真实的订单，例如5000万，但系统显示为500万。
了解全局当然无妨，每个人都有自己的做事方式。
结论。
而且将永远不会盈利。
关于未来的报价和挂单的信息， 这就是我们在市场上工作所需要的，而不是c++的知识和漂亮地写MTS的能力。
结论是错误的，甚至是关于内幕交易的部分。