股权和平衡图 - 页 26

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FOXXXi писал(а)>>

我只是不明白RF指标是如何计算权益的，也不清楚MM是如何计算的，因为我们有相同的头寸，如何重新计算？ 我把从初始余额到最大权益点（以及从初始余额到当前权益）的利润值划分为最大缩水。

射频=当前资产/最大缩水。这个公式在指标中使用。

射频=（当前权益-初始余额）/最大提取量。你在使用这个公式。

哪一个是正确的？

在不同的时间，可能会有几个不同乐器的位置被打开。当MM被启用时，手数是根据当前权益计算的。这并不完全正确，因为没有考虑自由资金。一个仓位的手数从初始余额开始计算。

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Xupypr >> :

射频=当前资产/最大缩水。这个公式在指标中使用。

射频=（当前权益-初始余额）/最大提取量。你在使用这个公式。

哪一个是正确的？

在不同的时间，可能会有几个不同乐器的位置被打开。当MM被启用时，手数是根据当前权益计算的。这并不完全正确，因为没有考虑自由资金。对于一个仓位来说，手数是根据初始余额来计算的。

现在我明白为什么这个指标中的RF看起来很大了。射频=（当前权益-初始余额）/最大提取量。

我指的是同一时间开出不同手数的单一多头。

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在代码库中进行了纠正和更新。

在这种情况下，当MM被启用时，这些批次被重新计算为初始余额的一部分。

指标中的MM功能是有经验的，应谨慎对待。

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Xupypr >> :

指标中的MM功能是有经验的，必须谨慎对待。

那么它现在能正常工作吗？

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正确，但对于10,000的存款，我们可以以尽可能高的手数开立尽可能多的头寸。由于没有计算自由资金。

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哦，我记得......我会记住的 :)

我只是觉得这个功能可能有问题...

[Stanislav Korotky]

我有一个关于指标和脚本中使用的公平性计算公式的问题。开盘价在原始版本中使用（在v7--收盘），即像这样。

     if ( Type[ j]==OP_BUY) profitloss+= Commission[ j]+ CurSwap[ j]+(iClose( Instrument[ j],0, bar)- OpenPrice[ j])* Lots[ j]* lotsize;
     else
     {
      spread=MarketInfo( Instrument[ j],MODE_POINT)*MarketInfo( Instrument[ j],MODE_SPREAD);
      profitloss+= Commission[ j]+ CurSwap[ j]+( OpenPrice[ j]-iClose( Instrument[ j],0, bar)- spread)* Lots[ j]* lotsize;
     }

已经发现（通过测试，即比较指标），指标权益值与MT4测试仪给出的值不一致。然而，如果我们用High（买入）和Low（卖出）代替价格，指标就会完美收敛。例如，代码。

         if( Type[ j]==OP_BUY)
         {
           profitloss += Commission[ j] + Swap[ j] + (iHigh( Instrument[ j],0, bar) - OpenPrice[ j]) * LotsArray[ j] * lotsize;
         }
         else
         {
           spread = MarketInfo( Instrument[ j],MODE_POINT) * MarketInfo( Instrument[ j],MODE_SPREAD);
           profitloss += Commission[ j] + Swap[ j] + ( OpenPrice[ j] - iLow( Instrument[ j],0, bar) - spread) * LotsArray[ j] * lotsize;
         }

从MT4测试器使用这种算法的事实来看，我们可以假设服务器将以同样的方式计算缩减。因此，问题是--调整指标和脚本不是很有意义吗？

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如果你更喜欢这种方式，就调整一下。

也许测试者使用了这样的算法，但它不是多货币。因此，这种计算只对一个仪器有效（无锁）。

使用收盘价 至少提供了工具之间的一些同步性。什么是不能说的高和低。

[Stanislav Korotky]

我不明白为什么开盘和收盘在不同工具的同步性方面会更好。如果有的话，极值可能比人为引入的开盘/收盘更适合作为同步的参考点，因为它是按条形切割的价格流所产生的。

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这种切割方式对所有乐器都是一样的。即可以说，在xx小时xx分，有这样的价格。试着说出外膜形成的确切时间，如D1的外膜。