复杂的仲裁 - 页 3

新评论
 
Mak:
1.交易中的关联性本身是绝对无用的。
相关性始终是对既成事实的一种陈述。
相关性不能告诉你任何关于未来价值的信息，只能告诉你发生了什么。
为了进行交易，有必要至少提前1个交易日预测价格值，其概率超过50%。
我绝对同意这个观点。
如果该系统只基于相关原则，它很快就会开始损失利润。
我没有在测试器中测试系统的经验，但我可以从我在真实市场中测试系统的经验中得知。
如果你想在真实交易中使用一个系统，你必须在模拟账户上测试它至少半年!
 

是的，它可能是，但是...

1.例如，如果你分析澳元/美元和新西兰元/美元之间的相关系数差异 的增量，你会发现几个自1999年以来就存在的模式（我没有更早的会议记录），现在很容易被发现。是的，它可能有一天会停止，甚至可能是明天，但这种风险已经属于任何企业固有的那种风险。

2.自1999年以来，在模拟重新报价 和滑点的纸面测试中，最糟糕的（为了提高客观性，故意少报）平均回报率--每月8.3%，没有再投资！！。我怀疑这样的结果是否能被认为是符合历史的。而且没有任何东西可以适应。

3.这些风险不是我的。

P.S. - 对顾问Yuri Reshetov，以及他对套利本质的理解，我的TS和顾问都没有任何关系。而我所谈论的和他的支部所讨论的是不同的事情。

 
DrawDown:

1.如果你分析澳元/美元和新西兰元/美元之间相关系数的递增差异，你会发现一些模式。

我们谈论的相关性是什么时间段？ 我认为考虑1分钟甚至5分钟的时间段是没有意义的。
 
VBAG:
DrawDown。

1.如果你分析澳元/美元和新西兰元/美元之间相关系数的递增差异，你会发现一些模式。

关于我们所讨论的什么时间框架的相关性？毕竟，对我来说，考虑几分钟甚至5分钟都是没有意义的。

在任何时间框架下。但为了更容易理解它如何在交易中使用，考虑30M或60M。
 
哪些价值之间存在关联性？
在澳元/美元和纽元/美元之间，还是在澳元/美元和T之间，以及纽元/美元和T之间？
 
Mak:
哪些价值之间存在关联性？
在澳元/美元和纽元/美元之间，还是在澳元/美元和T之间，以及纽元/美元和T之间？


在澳元/美元和纽元/美元之间。只需分析比率的当前值和先前值之间的差异。
 
祝你们好运。我期待着在广播中看到你。
 

以下是关于同一账户的最新报告。

帐户：472823 名称：DrawDown 货币：美元 2007年6月12日, 05:53
已结束的交易。
票务 开放时间 类型 很多 项目 价格 S / L T / P 关闭时间 价格 委员会 税收 互换 盈利
12838686 2007.05.09 21:07 平衡 存款 10 000.00
12839092 2007.05.09 21:18 购买 1.00 gbpusd 1.9935 0.0000 0.0000 2007.05.09 21:22 1.9936 0.00 0.00 0.00 7.00
12839094 2007.05.09 21:18 出售 1.00 梦之城_梦之城娱乐_梦之城国际娱乐_梦之城国际娱乐平台 1.3527 0.0000 0.0000 2007.05.09 21:22 1.3526 0.00 0.00 0.00 10.00
12839851 2007.05.09 21:42 购买 1.00 nzdusd 0.7340 0.0000 0.0000 2007.05.09 22:42 0.7342 0.00 0.00 0.00 40.00
12839853 2007.05.09 21:42 出售 1.00 稽查 0.8278 0.0000 0.0000 2007.05.09 22:44 0.8279 0.00 0.00 0.00 -20.00
12840181 2007.05.09 21:52 购买 1.00 汇率 162.41 0.00 0.00 2007.05.09 22:10 162.47 0.00 0.00 0.00 49.95
12840185 2007.05.09 21:52 出售 1.00 chfjpy 98.54 0.00 0.00 2007.05.09 22:10 98.60 0.00 0.00 0.00 -49.94
12842125 2007.05.10 00:55 购买 1.00 nzdusd 0.7330 0.0000 0.0000 2007.05.10 01:07 0.7336 0.00 0.00 0.00 120.00
12842126 2007.05.10 00:55 出售 1.00 稽查 0.8277 0.0000 0.0000 2007.05.10 01:24 0.8279 0.00 0.00 0.00 -40.00
12843214 2007.05.10 03:32 购买 1.00 nzdusd 0.7330 0.0000 0.0000 2007.05.10 03:40 0.7342 0.00 0.00 0.00 240.00
12843216 2007.05.10 03:32 出售 1.00 稽查 0.8309 0.0000 0.0000 2007.05.10 03:40 0.8320 0.00 0.00 0.00 -220.00
12844768 2007.05.10 06:22 购买 1.00 nzdusd 0.7341 0.0000 0.0000 2007.05.10 10:10 0.7344 0.00 0.00 0.00 60.00
12844769 2007.05.10 06:22 出售 1.00 稽查 0.8322 0.0000 0.0000 2007.05.10 10:10 0.8322 0.00 0.00 0.00 0.00
12848518 2007.05.10 09:17 购买 1.00 gbpusd 1.9953 0.0000 0.0000 2007.05.24 09:35 1.9871 0.00 0.00 -15.47 -574.00
12848521 2007.05.10 09:17 出售 1.00 荣华富贵 1.3558 0.0000 0.0000 2007.05.24 09:35 1.3452 0.00 0.00 41.90 1 060.00
12856244 2007.05.10 13:22 购买 1.00 汇率 162.92 0.00 0.00 2007.05.10 14:48 162.90 0.00 0.00 0.00 -16.61
12856247 2007.05.10 13:22 出售 1.00 chfjpy 98.87 0.00 0.00 2007.05.10 14:49 98.82 0.00 0.00 0.00 41.53
12865033 2007.05.10 17:59 购买 1.00 汇率 162.66 0.00 0.00 2007.05.14 12:09 162.96 0.00 0.00 19.49 249.42
12865044 2007.05.10 17:59 购买 1.00 汇率 162.67 0.00 0.00 2007.05.14 12:08 162.96 0.00 0.00 19.49 241.10
12865045 2007.05.10 17:59 出售 1.00 chfjpy 98.72 0.00 0.00 2007.05.14 12:08 98.68 0.00 0.00 -9.16 33.25
12912035 2007.05.14 12:10 出售 1.00 梦之城_梦之城娱乐_梦之城国际娱乐_梦之城国际娱乐平台 1.3544 0.0000 0.0000 2007.05.17 15:08 1.3488 0.00 0.00 14.90 560.00
12912036 2007.05.14 12:10 购买 1.00 gbpusd 1.9817 0.0000 0.0000 2007.05.17 15:08 1.9746 0.00 0.00 -5.25 -497.00
12926341 2007.05.15 08:58 出售 1.00 梦之城_梦之城娱乐_梦之城国际娱乐_梦之城国际娱乐平台 1.3552 0.0000 0.0000 2007.05.17 15:08 1.3488 0.00 0.00 11.90 640.00
12926349 2007.05.15 08:58 购买 1.00 gbpusd 1.9816 0.0000 0.0000 2007.05.17 15:08 1.9745 0.00 0.00 -4.27 -497.00
12986519 2007.05.17 15:26 购买 1.00 chfjpy 98.84 0.00 0.00 2007.05.24 09:35 98.90 0.00 0.00 18.03 49.42
12986520 2007.05.17 15:26 出售 1.00 汇率 163.46 0.00 0.00 2007.05.24 09:35 163.36 0.00 0.00 -99.75 82.34
13013986 2007.05.18 19:48 购买 1.00 chfjpy 98.75 0.00 0.00 2007.05.24 09:35 98.90 0.00 0.00 15.31 123.54
13013987 2007.05.18 19:48 出售 1.00 汇率 163.63 0.00 0.00 2007.05.24 09:35 163.36 0.00 0.00 -85.48 222.31
13288079 2007.06.06 12:21 购买 1.00 nzdusd 0.7498 0.0000 0.0000 2007.06.06 12:55 0.7495 0.00 0.00 0.00 -60.00
13288080 2007.06.06 12:21 出售 1.00 稽查 0.8414 0.0000 0.0000 2007.06.06 12:55 0.8408 0.00 0.00 0.00 120.00
13288525 2007.06.06 12:40 购买 1.00 gbpusd 1.9916 0.0000 0.0000 2007.06.06 12:55 1.9922 0.00 0.00 0.00 42.00
13288527 2007.06.06 12:40 出售 1.00 梦之城_梦之城娱乐_梦之城国际娱乐_梦之城国际娱乐平台 1.3517 0.0000 0.0000 2007.06.06 12:55 1.3519 0.00 0.00 0.00 -20.00
13289278 2007.06.06 13:18 购买 1.00 nzdusd 0.7503 0.7480 0.7508 2007.06.06 15:05 0.7508 0.00 0.00 0.00 100.00
13289928 2007.06.06 13:46 购买 1.00 gbpusd 1.9928 0.0000 0.0000 2007.06.06 14:14 1.9927 0.00 0.00 0.00 -7.00
13289933 2007.06.06 13:46 出售 1.00 荣华富贵 1.3519 0.0000 0.0000 2007.06.06 14:14 1.3515 0.00 0.00 0.00 40.00
13290249 2007.06.06 13:54 购买 1.00 汇率 163.66 0.00 0.00 2007.06.07 08:05 163.91 0.00 0.00 28.99 206.08
13290251 2007.06.06 13:54 出售 1.00 chfjpy 99.47 0.00 0.00 2007.06.07 08:05 99.71 0.00 0.00 -13.13 -197.79
13292373 2007.06.06 14:36 购买 1.00 gbpusd 1.9934 0.0000 0.0000 2007.06.06 14:40 1.9915 0.00 0.00 0.00 -133.00
13292386 2007.06.06 14:36 出售 1.00 荣华富贵 1.3523 0.0000 0.0000 2007.06.06 14:40 1.3503 0.00 0.00 0.00 200.00
13292729 2007.06.06 14:41 购买 1.00 gbpusd 1.9921 0.0000 0.0000 2007.06.06 18:42 1.9929 0.00 0.00 0.00 56.00
13292736 2007.06.06 14:41 出售 1.00 梦之城_梦之城娱乐_梦之城国际娱乐_梦之城国际娱乐平台 1.3501 0.0000 0.0000 2007.06.06 18:42 1.3502 0.00 0.00 0.00 -10.00
13299137 2007.06.06 18:46 购买 1.00 gbpusd 1.9926 0.0000 0.0000 2007.06.07 09:13 1.9932 0.00 0.00 -5.46 42.00
13299138 2007.06.06 18:46 出售 1.00 荣华富贵 1.3497 0.0000 0.0000 2007.06.07 09:13 1.3498 0.00 0.00 9.60 -10.00
13299153 2007.06.06 18:47 购买 1.00 稽查 0.8413 0.8396 0.8418 2007.06.06 23:14 0.8418 0.00 0.00 0.00 100.00
13300514 2007.06.06 20:43 购买 1.00 汇率 163.47 0.00 0.00 2007.06.07 05:08 163.60 0.00 0.00 28.99 107.32
13300516 2007.06.06 20:43 出售 1.00 chfjpy 99.47 0.00 0.00 2007.06.07 05:08 99.57 0.00 0.00 -13.13 -82.53
13305011 2007.06.07 05:22 出售 1.00 汇率 163.55 0.00 163.64 2007.06.07 11:20 163.64 0.00 0.00 0.00 -74.19
13307518 2007.06.07 08:21 购买 1.00 nzdusd 0.7557 0.0000 0.0000 2007.06.07 08:46 0.7553 0.00 0.00 0.00 -80.00
13307519 2007.06.07 08:21 出售 1.00 稽查 0.8473 0.0000 0.0000 2007.06.07 08:46 0.8466 0.00 0.00 0.00 140.00
13308515 2007.06.07 09:04 出售 1.00 汇率 163.74 0.00 163.64 2007.06.07 11:20 163.64 0.00 0.00 0.00 82.44
13308951 2007.06.07 09:15 购买 1.00 gbpusd 1.9925 0.0000 0.0000 2007.06.07 09:25 1.9933 0.00 0.00 0.00 56.00
13308954 2007.06.07 09:15 出售 1.00 荣华富贵 1.3495 0.0000 0.0000 2007.06.07 09:25 1.3496 0.00 0.00 0.00 -10.00
13309346 2007.06.07 09:29 购买 1.00 nzdusd 0.7562 0.0000 0.0000 2007.06.07 15:07 0.7553 0.00 0.00 0.00 -180.00
13309348 2007.06.07 09:29 出售 1.00 稽查 0.8462 0.0000 0.0000 2007.06.07 15:07 0.8448 0.00 0.00 0.00 280.00
13310297 2007.06.07 10:22 购买 1.00 gbpusd 1.9923 0.0000 0.0000 2007.06.07 11:03 1.9922 0.00 0.00 0.00 -7.00
13310298 2007.06.07 10:22 出售 1.00 荣华富贵 1.3501 0.0000 0.0000 2007.06.07 11:03 1.3498 0.00 0.00 0.00 30.00
13311698 2007.06.07 11:46 购买 1.00 gbpusd 1.9919 0.0000 0.0000 2007.06.07 11:53 1.9922 0.00 0.00 0.00 21.00
13311700 2007.06.07 11:46 出售 1.00 梦之城_梦之城娱乐_梦之城国际娱乐_梦之城国际娱乐平台 1.3495 0.0000 0.0000 2007.06.07 11:54 1.3494 0.00 0.00 0.00 10.00
13312009 2007.06.07 11:59 购买 1.00 gbpusd 1.9918 0.0000 0.0000 2007.06.07 12:57 1.9894 0.00 0.00 0.00 -168.00
13312011 2007.06.07 11:59 出售 1.00 梦之城_梦之城娱乐_梦之城国际娱乐_梦之城国际娱乐平台 1.3491 0.0000 0.0000 2007.06.07 12:59 1.3472 0.00 0.00 0.00 190.00
13313149 2007.06.07 12:26 购买 1.00 汇率 163.58 0.00 0.00 2007.06.07 13:24 163.66 0.00 0.00 0.00 65.89
13313156 2007.06.07 12:26 出售 1.00 chfjpy 99.24 0.00 0.00 2007.06.07 13:25 99.28 0.00 0.00 0.00 -32.94
13315619 2007.06.07 13:12 购买 1.00 gbpusd 1.9864 0.0000 0.0000 2007.06.12 05:49 1.9721 0.00 0.00 -4.62 -1 001.00
13315628 2007.06.07 13:12 出售 1.00 梦之城_梦之城娱乐_梦之城国际娱乐_梦之城国际娱乐平台 1.3474 0.0000 0.0000 2007.06.12 05:49 1.3363 0.00 0.00 8.90 1 110.00
13320929 2007.06.07 15:53 购买 1.00 nzdusd 0.7571 0.0000 0.0000 2007.06.07 18:24 0.7558 0.00 0.00 0.00 -260.00
13320931 2007.06.07 15:53 出售 1.00 稽查 0.8461 0.0000 0.0000 2007.06.07 18:24 0.8443 0.00 0.00 0.00 360.00
13354374 2007.06.08 15:47 出售 1.00 nzdusd 0.7526 0.0000 0.0000 2007.06.11 13:35 0.7505 0.00 0.00 -13.40 420.00
13354377 2007.06.08 15:47 购买 1.00 稽查 0.8423 0.0000 0.0000 2007.06.11 13:35 0.8427 0.00 0.00 1.80 80.00
13360167 2007.06.08 22:09 购买 1.00 稽查 0.8446 0.0000 0.0000 2007.06.11 13:35 0.8427 0.00 0.00 1.80 -380.00
0.00 0.00 -48.02 3 060.59
关闭的P/L。 3 012.57
公开交易。
票务 开放时间 类型 很多 项目 价格 S / L T / P 价格 委员会 税收 互换 盈利
13316389 2007.06.07 13:29 出售 1.00 chfjpy 99.23 0.00 0.00 98.33 0.00 0.00 -13.92 739.47
13316388 2007.06.07 13:29 购买 1.00 汇率 163.65 0.00 0.00 162.62 0.00 0.00 29.30 -846.48
0.00 0.00 15.38 -107.01
浮动盈亏。 -91.63
工作订单。
票务 开放时间 类型 很多 项目 价格 S / L T / P 市场价格
没有交易
摘要。
存款/取款。 10 000.00 信用贷款。 0.00
关闭的交易盈亏。 3 012.57 浮动盈亏。 -91.63 保证金。 2 165.56
平衡。 13 012.57 公平。 12 920.94 自由保证金。 10 755.38
细节。
毛利。 7 702.45 损失总额。 4 689.88 净利润总额。 3 012.57
利润因素。 1.64 预期的回报。 44.30
绝对缩减。 0.00 最大回撤（%）。 1 383.82 (10.42%)
总交易量。 68 空头头寸（赢得%）。 33 (60.61%) 多头头寸（赢得%）。 35 (60.00%)
盈利交易（占总数的百分比）。 41 (60.29%) 亏损交易（占总数的百分比）。 27 (39.71%)
最大的 利润交易。 1 118.90 损失贸易。 -1 005.62
平均值 利润交易。 187.86 损失贸易。 -173.70
最大 ($): 4 (595.12) 连续损失（美元）。 2 (-1 383.82)
最大限度 连续盈利（计数）。 1 118.90 (1) 连败（计数）。 -1 383.82 (2)
平均值 连续获胜。 2 连续亏损。 1

一个月过去了，但由于没有时间，我错过了很多交易日，因为让专家顾问从开仓到平仓正常工作的可能性只出现在其空闲时间。现在我可以肯定地说，相关系数差异的动态变化是稳定的，总是在重复，虽然差别不大，但结果是一样的。哪种货币占主导地位并拉动其他货币并不重要。例如，最新的澳元和新西兰元交易已经非常清楚地表明了这一点：在上周末，新西兰元出现了大幅上涨，而澳元，几乎是在周五的范围内收盘。当时在三个对冲（6个头寸）上的损失是2000美元和一点点，主要部分是在澳元和新西兰元的对冲上。然而，我确信，如果新西兰元没有像通常那样去买澳元，那么澳元肯定会在本周中追上新西兰元（我查过1999年以来的历史）。正如你所看到的，在周一的凌晨，新西兰元已经回到了原点，并且跌得更低，在下跌中明显超过了澳元。结果是：新西兰元420美元，澳元80美元。欧元兑美元和英镑兑美元的情况也一样。EURJPY和CHFJPY仍然开放，但我可以自信地说，在一两天内和相关性的差异将达到初始值的反面，然后这个对冲可能被用于获利。顺便说一句，你想等多久就等多久，因为掉期金额是正数，但还是不能等太久。

至于上台表演的问题。对于在真实账户上广播的结果，我不能说什么，但我会努力去做。目前，我们正忙于在经纪商处开设账户，并为终端和EA的稳定运行提供所有必要条件。 到月底，如果一切按计划进行，我将开始真实账户的工作。

 
你能告诉我，你是如何考虑这种关联性的吗？
 
DrawDown:

...相关系数差异的动态变化是稳定的，并且总是可重复的...

...相关性的差异将达到与初始值相反的程度

请问：什么与什么的相关性？

如果这不是一个秘密，你能不能给我们提供相关系数的绝对值，这些系数是用来做交易决定的？

12345678
新评论