复杂的仲裁 - 页 4

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MForex，相关关系可以用多种方式计算吗？

SK。 让我重复一遍：有关货币三者的绝对值的相关性，即澳元/美元和新西兰元/美元，欧元/日元和瑞士法郎/日元，欧元/美元和英镑/美元。

这不是秘密，但也不可能是秘密，因为交易决策不是由相关系数（CC）的绝对值决定的，而是如我上面所说，由其增量的动态变化决定的。让我解释一下：如果此刻当前的AC和X期的AC之间的差值（D）是负的，这表明相关性下降，那么此刻在有关货币对上开设的对冲非常可能带来利润，因为D在一段时间后变成等于零，然后变成正值（相关性增加），然后又变成负值。当然会出现D振荡平均范围之外的异常值，但非常少，到目前为止，这种极值的时刻还没有导致损失，尽管我不排除它们（D极值）会导致所考虑的对的绝对值发生转变。由于这种转变，不可能在很短的时间内客观地估计相关性（顺便说一下，这种相关性会很低），因此在这种转变中幸存下来的对冲很可能会以亏损关闭--但并非总是如此。 我的声明中有持续几天的交易--有一个价格差异导致相关性急剧下降和出现转变，但尽管如此，这些对冲还是以盈利关闭。一般来说，这是本TS最复杂的时刻。

当然，我把它弄得一团糟，但这是我能做的最好的了。

简单地说，当澳元对下跌的新西兰元上涨时，你应该卖出澳元，买入新西兰元。当然，我们说的是其中一个货币对走过的距离，而不是它的绝对价值。我希望这样会更清楚；)

我设法转发了整个星期。是的，它以两个对冲关闭，它们正在经历我已经提到的转变。 现在，让我们看看下周它们会发生什么。

 

下面是声明的续篇，所有的内容都装不下了，所以我只把过去一周的内容放上去，其余的在上面。顺便说一句，在正向测试中，甚至是演示中，没有一个pipsipser向我展示过这样的结果。

帐户：472823 名称：DrawDown 货币：美元 2007年6月15日，22:59
已结束的交易。
票务 开放时间 类型 很多 项目 价格 S / L T / P 关闭时间 价格 委员会 税收 互换 盈利
13315619 2007.06.07 13:12 购买 1.00 gbpusd 1.9864 0.0000 0.0000 2007.06.12 05:49 1.9721 0.00 0.00 -4.62 -1 001.00
13315628 2007.06.07 13:12 出售 1.00 梦之城_梦之城娱乐_梦之城国际娱乐_梦之城国际娱乐平台 1.3474 0.0000 0.0000 2007.06.12 05:49 1.3363 0.00 0.00 8.90 1 110.00
13316388 2007.06.07 13:29 购买 1.00 汇率 163.65 0.00 0.00 2007.06.13 18:33 162.74 0.00 0.00 39.74 -743.46
13316389 2007.06.07 13:29 出售 1.00 chfjpy 99.23 0.00 0.00 2007.06.13 18:33 98.31 0.00 0.00 -18.36 751.45
13354374 2007.06.08 15:47 出售 1.00 nzdusd 0.7526 0.0000 0.0000 2007.06.11 13:35 0.7505 0.00 0.00 -13.40 420.00
13354377 2007.06.08 15:47 购买 1.00 稽查 0.8423 0.0000 0.0000 2007.06.11 13:35 0.8427 0.00 0.00 1.80 80.00
13360167 2007.06.08 22:09 购买 1.00 稽查 0.8446 0.0000 0.0000 2007.06.11 13:35 0.8427 0.00 0.00 1.80 -380.00
13395762 2007.06.12 19:10 购买 1.00 gbpusd 1.9745 0.0000 0.0000 2007.06.12 19:32 1.9753 0.00 0.00 0.00 56.00
13395764 2007.06.12 19:10 出售 1.00 荣华富贵 1.3322 0.0000 0.0000 2007.06.12 19:32 1.3325 0.00 0.00 0.00 -30.00
13397532 2007.06.12 20:51 购买 1.00 gbpusd 1.9765 0.0000 0.0000 2007.06.12 21:07 1.9762 0.00 0.00 0.00 -21.00
13397533 2007.06.12 20:51 出售 1.00 梦之城_梦之城娱乐_梦之城国际娱乐_梦之城国际娱乐平台 1.3320 0.0000 0.0000 2007.06.12 21:07 1.3314 0.00 0.00 0.00 60.00
13399587 2007.06.12 23:47 购买 1.00 nzdusd 0.7486 0.0000 0.0000 2007.06.13 00:25 0.7487 0.00 0.00 9.20 20.00
13399589 2007.06.12 23:47 出售 1.00 稽查 0.8400 0.0000 0.0000 2007.06.13 00:25 0.8397 0.00 0.00 -7.00 60.00
13401338 2007.06.13 03:15 购买 1.00 gbpusd 1.9747 0.0000 0.0000 2007.06.13 03:26 1.9753 0.00 0.00 0.00 42.00
13401340 2007.06.13 03:15 出售 1.00 梦之城_梦之城娱乐_梦之城国际娱乐_梦之城国际娱乐平台 1.3295 0.0000 0.0000 2007.06.13 03:26 1.3297 0.00 0.00 0.00 -20.00
13407070 2007.06.13 09:21 购买 1.00 nzdusd 0.7489 0.0000 0.0000 2007.06.13 09:51 0.7493 0.00 0.00 0.00 80.00
13407071 2007.06.13 09:21 出售 1.00 稽查 0.8400 0.0000 0.0000 2007.06.13 09:51 0.8400 0.00 0.00 0.00 0.00
13411895 2007.06.13 12:14 购买 1.00 nzdusd 0.7464 0.0000 0.0000 2007.06.13 12:57 0.7476 0.00 0.00 0.00 240.00
13411897 2007.06.13 12:14 出售 1.00 稽查 0.8364 0.0000 0.0000 2007.06.13 12:57 0.8373 0.00 0.00 0.00 -180.00
13414994 2007.06.13 14:37 购买 1.00 nzdusd 0.7491 0.0000 0.0000 2007.06.14 05:11 0.7503 0.00 0.00 28.20 240.00
13414995 2007.06.13 14:37 出售 1.00 稽查 0.8377 0.0000 0.0000 2007.06.14 05:11 0.8385 0.00 0.00 -19.80 -160.00
13421461 2007.06.13 19:57 购买 1.00 汇率 162.67 0.00 0.00 2007.06.13 20:15 162.82 0.00 0.00 0.00 122.50
13421462 2007.06.13 19:57 出售 1.00 chfjpy 98.26 0.00 0.00 2007.06.13 20:15 98.37 0.00 0.00 0.00 -89.81
13429309 2007.06.14 08:50 购买 1.00 汇率 163.39 0.00 0.00 2007.06.14 12:53 163.61 0.00 0.00 0.00 178.96
13429310 2007.06.14 08:50 出售 1.00 chfjpy 98.72 0.00 0.00 2007.06.14 12:51 98.84 0.00 0.00 0.00 -97.59
13435741 2007.06.14 14:27 购买 1.00 nzdusd 0.7499 0.0000 0.0000 2007.06.15 14:15 0.7522 0.00 0.00 9.60 460.00
13435743 2007.06.14 14:27 出售 1.00 稽查 0.8345 0.0000 0.0000 2007.06.15 14:14 0.8364 0.00 0.00 -7.00 -380.00
13436908 2007.06.14 14:45 购买 1.00 汇率 163.60 0.00 0.00 2007.06.14 15:34 163.68 0.00 0.00 0.00 65.02
13436910 2007.06.14 14:45 出售 1.00 chfjpy 98.79 0.00 0.00 2007.06.14 15:34 98.81 0.00 0.00 0.00 -16.25
13455467 2007.06.15 14:49 购买 1.00 汇率 164.64 0.00 0.00 2007.06.15 15:16 164.80 0.00 0.00 0.00 129.60
13455470 2007.06.15 14:49 出售 1.00 chfjpy 99.22 0.00 0.00 2007.06.15 15:16 99.34 0.00 0.00 0.00 -97.17
0.00 0.00 29.06 899.25
关闭的P/L。 928.31
公开交易。
票务 开放时间 类型 很多 项目 价格 S / L T / P 价格 委员会 税收 互换 盈利
13401530 2007.06.13 03:36 出售 1.00 荣华富贵 1.3300 0.0000 0.0000 1.3390 0.00 0.00 8.90 -900.00
13401529 2007.06.13 03:36 购买 1.00 gbpusd 1.9759 0.0000 0.0000 1.9761 0.00 0.00 -3.71 14.00
13454187 2007.06.15 14:30 购买 1.00 nzdusd 0.7525 0.0000 0.0000 0.7549 0.00 0.00 0.00 480.00
13454215 2007.06.15 14:31 出售 1.00 稽查 0.8374 0.0000 0.0000 0.8423 0.00 0.00 0.00 -980.00
0.00 0.00 5.19 -1 386.00
浮动盈亏。 -1 380.81
工作订单。
票务 开放时间 类型 很多 项目 价格 S / L T / P 市场价格
没有交易
摘要。
存款/取款。 0.00 信用贷款。 0.00
关闭的交易盈亏。 928.31 浮动盈亏。 -1 380.81 保证金。 5 892.93
平衡。 13 717.40 公平。 12 336.59 自由保证金。 6 443.66
细节。
毛利。 4 134.47 损失总额。 3 206.16 净利润总额。 928.31
利润因素。 1.29 预期的回报。 29.95
绝对缩减。 895.42 最大回撤（%）。 1 383.82 (10.42%)
总交易量。 31 空头头寸（赢得%）。 15 (40.00%) 多头头寸（赢得%）。 16 (75.00%)
盈利交易（占总数的百分比）。 18 (58.06%) 亏损交易（占总数的百分比）。 13 (41.94%)
最大的 利润交易。 1 118.90 损失贸易。 -1 005.62
平均值 利润交易。 229.69 损失贸易。 -246.63
最大 ($): 4 (184.20) 连续损失（美元）。 2 (-1 383.82)
最大限度 连续盈利（计数）。 1 174.90 (2) 连败（计数）。 -1 383.82 (2)
平均值 连续获胜。 2 连续亏损。 1

 
DrawDown:

MForex，是否可以用一种以上的方式来计算相关关系？

可以计算的不是相关性，而是相关系数，相关系数有几十个（因此也有计算方法）。

DrawDown。

SK。 让我重复一遍：有关货币三者的绝对值的相关性，即澳元/美元和新西兰元/美元，欧元/日元和瑞士法郎/日元，欧元/美元和英镑/美元。

这不是秘密，但也不可能是秘密，因为交易决策不是由相关系数（CC）的绝对值决定的，而是如我上面所说，由其增量的动态变化决定的。让我解释一下：如果此刻当前的AC和前一个X周期的AC之间的差值（D）是负的，这表明相关性下降，那么此刻在有关货币对上开设的对冲很可能是盈利的，因为D在一段时间后变为零，然后变为正值（相关性增加），然后又变为负值。当然会出现D振荡平均范围之外的异常值，但非常少，到目前为止，这种极值的时刻还没有导致损失，尽管我不排除它们（D极值）会导致所考虑的对的绝对值发生转变。由于这种转变，不可能在很短的时间内客观地估计相关性（顺便说一下，这种相关性会很低），因此在这种转变中幸存下来的对冲很可能会以亏损关闭--但并非总是如此。 我的声明中有持续几天的交易--有一个价格差异导致相关性急剧下降和出现转变，但尽管如此，这些对冲还是以盈利关闭。一般来说，这是本TS最复杂的时刻。

当然，我把它弄得一团糟，但这是我能做的最好的了。

简单地说，当澳元在新西兰元下跌的背景下上涨时，你应该卖出澳元，买入新西兰元。当然，我们说的是其中一个货币对走过的距离，而不是它的绝对价值。我希望这样会更清楚；)

我设法转发了整个星期。是的，它以两个正在经历我已经提到的转变的对冲关闭。 现在，让我们看看下周它们会发生什么。

这是我难得一见的、不知如何回答的情况之一。

更好的轶事。

- 妈妈，爸爸从楼梯上摔下来了!

- 他说什么了？

- 嗯...这是...嗯...

- 你不需要说任何坏话。

- 那就没什么了。:)

无论如何，我将保持沉默。我希望不会有什么不好的感觉。

 

好吧，怎么会有什么难言之隐呢？:)这种情况真的很罕见:))就像我说的，我还没有遇到过这样的事情。

 
复杂的套利是非常有趣的。我也在开发一个类似的专家顾问。我已经用英镑兑美元进行了演示测试。


18.06的结果。
票务开放时间类型很多项目价格S / LT / P关闭时间价格委员会税收互换盈利
35340492007.06.18 19:37平衡存款1 000.00
35342162007.06.18 19:59购买0.10gbpusd1.98310.00000.00002007.06.19 12:271.98380.000.00-0.127.00
35342182007.06.18 19:59购买0.20USDCHF1.24090.00000.00002007.06.19 12:271.24200.000.002.0017.71
35342212007.06.18 19:59购买0.10gbpusd1.98320.00000.00002007.06.19 12:001.98280.000.00-0.12-4.00
35342282007.06.18 20:00出售0.20梦之城_梦之城娱乐_梦之城国际娱乐_梦之城国际娱乐平台1.34080.00000.00002007.06.19 12:001.33950.000.000.9426.00
35431422007.06.19 16:37购买0.10gbpusd1.98780.00000.00002007.06.20 11:331.99220.000.00-0.1244.00
35431432007.06.19 16:37购买0.20美国123.440.000.002007.06.20 11:33123.360.000.001.87-12.97
35555622007.06.20 19:00购买0.10gbpusd1.99370.00000.00002007.06.21 10:031.99270.000.00-0.36-10.00
35555692007.06.20 19:00购买0.20USDCHF1.23780.00000.00002007.06.21 10:031.24020.000.006.0138.70
0.000.0010.10106.44
关闭的P/L。116.54
毛利。142.12损失总额。25.58净利润总额。116.54
利润因素。5.56预期的回报。14.57
绝对缩减。4.12最大限度的缩减。11.10 (1.06%)相对缩减。1.06% (11.10)
 

上周的报告。黑体字是指在上一份报告中开出的交易。这周的总浮动损失略高于-1500美元，但我确信他们在一段时间后会以盈利收盘。

是的，有一件事：电脑从周二到现在都是关闭的，所以这两个对冲的利润比24/7电脑开启时应该的要多，因为它们会提前关闭，总利润约为100美元。 但在它们关闭后，还有更多的交易，这将使每周的总利润达到500美元的正值。

帐户：472823 名称：DrawDown 货币：美元 2007年6月22日，13:42
已结束的交易。
票务 开放时间 类型 很多 项目 价格 S / L T / P 关闭时间 价格 委员会 税收 互换 盈利
13473561 2007.06.18 09:28 购买 1.00 汇率 165.40 0.00 0.00 2007.06.18 11:37 165.50 0.00 0.00 0.00 80.99
13473562 2007.06.18 09:28 出售 1.00 chfjpy 99.49 0.00 0.00 2007.06.18 11:37 99.55 0.00 0.00 0.00 -48.59
13454215 2007.06.15 14:31 出售 1.00 稽查 0.8374 0.0000 0.0000 2007.06.22 13:37 0.8484 0.00 0.00 -47.00 -2 200.00
13401530 2007.06.13 03:36 出售 1.00 梦之城_梦之城娱乐_梦之城国际娱乐_梦之城国际娱乐平台 1.3300 0.0000 0.0000 2007.06.22 13:37 1.3432 0.00 0.00 24.80 -1 320.00
13401529 2007.06.13 03:36 购买 1.00 gbpusd 1.9759 0.0000 0.0000 2007.06.22 13:37 1.9962 0.00 0.00 -10.43 1 421.00
13454187 2007.06.15 14:30 购买 1.00 nzdusd 0.7525 0.0000 0.0000 2007.06.22 13:37 0.7662 0.00 0.00 72.00 2 740.00
0.00 0.00 39.37 673.40
关闭的P/L。 712.77
公开交易。
票务 开放时间 类型 很多 项目 价格 S / L T / P 价格 委员会 税收 互换 盈利
13493730 2007.06.19 08:28 出售 1.00 chfjpy 99.68 0.00 0.00 100.61 0.00 0.00 -26.57 -749.27
13493729 2007.06.19 08:28 购买 1.00 汇率 165.99 0.00 0.00 166.70 0.00 0.00 53.92 572.16
0.00 0.00 27.35 -177.11
浮动盈亏。 -149.76
工作订单。
票务 开放时间 类型 很多 项目 价格 S / L T / P 市场价格
没有交易
摘要。
存款/取款。 0.00 信用贷款。 0.00
关闭的交易盈亏。 712.77 浮动盈亏。 -149.76 保证金。 2 150.14
平衡。 14 430.17 公平。 14 280.41 自由保证金。 12 130.27

 
Paramon:
复杂的套利是非常有趣的。我也在开发一个类似的专家顾问。我已经把英镑兑美元组放在模拟测试中。

有趣的是，你如何在对冲中结合成对。

告诉我，你是那个帕拉蒙吗？他的系统在外汇俱乐部论坛上很有名。

 
DrawDown:
帕拉蒙。
复杂的套利是非常有趣的。我也在开发一个类似的专家顾问。我正在用英镑兑美元测试一个小组。

有趣的是，你如何在对冲中结合成对。


告诉我，你是否就是那个在外汇俱乐部论坛上很受欢迎的帕拉蒙？


为什么有趣。GBPUSD-EURUSD,GBPUSD-USDCHF 和 GBPUSD-USDJPY。
批量比例分别为1：2、1：1.5和1：2。
所有的互换都是积极的。
在计算中，我使用货币对之间的相关系数（CC），以及iMA（简单移动平均线）。

我不 明白你使用相关系数和进入点的方法（即与我的方法差别不大。
如果其值大于0.90或小于0.90（这取决于配对））。
虽然可能我计算质量的方法与你不同，但我尝试了很多期刊，但我无法找到你的条目模式。
讨论你的系统很有意思，直接向逻辑ICQ：477-961-311。
 
你是如何计算相关性的？也许是通过某种指标？
 

所以我的假期已经结束了。我在整个月内不加监督的四笔交易以300美元以上的利润收盘。我在此附上整个远期演示期间的报告。

简而言之，结果如下。

在1.5个月的工作时间内，初始存款的54.84%。

毛利。 26 353.40 损失总额。 20 868.62 净利润总额。 5 484.78
利润因素。 1.26 预期的回报。 42.19
绝对缩减。 0.00 最大限度的缩减。 3 937.60 (20.54%) 相对缩减。 27.37% (3 847.26)
总交易量。 130 空头头寸（赢得%）。 64 (46.88%) 多头头寸（赢得%）。 66 (68.18%)
盈利交易（占总数的百分比）。 75 (57.69%) 亏损交易（占总数的百分比）。 55 (42.31%)
最大的 利润交易。 3 994.90 损失贸易。 -3 937.60
平均值 利润交易。 351.38 损失贸易。 -379.43
最大 ($): 4 (595.12) 连续损失（美元）。 3 (-3 590.79)
最大限度 连续盈利（计数）。 7 672.50 (2) 连败（计数）。 -3 937.60 (1)
平均值 连续获胜。 2 连败。 1

顺便说一下，平衡曲线的波峰和波谷是不需要考虑的。股权实际上看起来像一条连接这个平衡曲线各点的线。你可以在所附的报表中查看交易的开盘 和收盘时间。

附加的文件：
statement.zip  12 kb
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