测试仪工作正常吗？ - 页 5

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Integer:
是啊...我跳过了这一环节，....结果发现有一些条形图的开盘价等于前一个条形图的收盘价。我不知道MT用什么系统来画条。我想只有开发者才能解释。我非常想了解它。如果有一段时间的非配额，那么在出现报价时，经纪人可能会给出一个相同价格的勾选。但这只是一种猜测。



如果只使用我们的重现时间数据，并且没有闭会期间的间隙或服务器重启，那么一个条形图的收盘价不能等于下一个条形图的开盘价。如果使用进口 数据，可以。
 
Renat:
整数:
是的...我是在匆忙中....结果发现有一些条形图的开盘价等于前一个条形图的收盘价。我试图猜测MT棒的绘制机制。我想只有开发者才能解释。我非常想了解它。

如果有一段时间的非配额，那么在出现报价时，经纪人可能会给出一个相同价格的勾选。但这只是一种猜测。

如果只使用我们的重现时间数据，并且没有闭会期间的间隙或服务器重启，那么一个条形图的收盘价不能等于下一个条形图的开盘价。如果使用进口数据，就会发生这种情况。
这发生在任何一分钟时间框架的数据中--你自己看看，还有那些报价，我从Alpari下载的，我想，也是如此。



这里有一个例子：实时报价，你的Demoserver。看看突出显示的柱子和上面的两个柱子。在突出显示的条形图上，刻度线量值应该是0。因为价格变化到这一水平是由前一个条形图的刻度量 来说明的。
比1高的两格是正确的。

而这并不是一个孤立的案例。翻阅历史。我认为这不是重新报价的问题。

这就是为什么出现了这个问题。

好运。真诚的，弗拉迪斯拉夫。

ZS 对不起--这个例子不正确--我找错地方了。我现在将在其他地方寻找它。
ZZZY运行你的脚本数据 - 眼睛害怕再次犯错 - 在那些我收到的实时从你的服务器是真的没有。所以我删除了这个问题。

好运。问候，弗拉迪斯拉夫。
 
VladislavVG:
雷纳特。
整数。
是啊...我在这个问题上操之过急，....结果发现有一些条形图的开盘价等于前一个条形图的收盘价。我不知道MT用什么系统来画条。我想只有开发者才能解释。

如果有一段时间的非配额，那么在出现报价时，经纪人可能会给出一个相同价格的勾选。但这只是一种猜测。

如果只使用我们的rltime数据，并且没有会话间的间隙或服务器重启，那么一个条形图的收盘价就不能等于下一个条形图的开盘价。如果使用进口数据，可以。
这发生在任何一分钟的时间框架数据中，你可以自己看到，在我从Alpari下载的那些报价中也可以看到。

这里有一个例子：实时报价，你的Demoserver。看看突出显示的柱子和上面的两个柱子。在突出显示的条形图上，刻度线量值应该是0。因为价格变化到这一水平是由前一个条形图的刻度量来说明的。
比1高的两格是正确的。

而且这不是一个孤立的案例--它总是存在的。因此，更正确地说，我没有找到一个在所选情况下会包含零的单杠。看看这段历史。我认为这不是关于重新报价。

这就是为什么出现了这个问题。

好运。真诚的，弗拉迪斯拉夫。


那你想用这个例子来说明什么呢？从一个报价（OHLC=一个价格）躲避酒吧？
因此，这是一个绝对正常的情况。没有任何错误或差异。
 
Renat:
VladislavVG:
雷纳特。
整数。
是啊...我在这个问题上操之过急，....结果发现有一些条形图的开盘价等于前一个条形图的收盘价。我不知道MT用什么系统来画条。我想只有开发者才能解释。

如果有一段时间的非配额，那么在出现报价时，经纪人可能会给出一个相同价格的勾选。但这只是一种猜测。

如果只使用我们的rltime数据，并且没有会话间的间隙或服务器重启，那么一个条形图的收盘价就不能等于下一个条形图的开盘价。如果使用进口数据，可以。
如果你没有这样的好主意，你可以用右手来解决这个问题。

这里有一个例子：你的Demoserver上的实时报价。看看突出显示的柱子和上面的两个柱子。在突出显示的条形图上，刻度线量值应该是0。因为价格变化到这一水平是由前一个条形图的刻度量来说明的。
比1高的两格是正确的。

而且这不是一个孤立的案例--它总是存在的。因此，更正确地说，我没有找到一个在所选情况下会包含零的单杠。看看这段历史。我认为这不是关于重新报价。

这就是为什么出现了这个问题。

好运。真诚的，弗拉迪斯拉夫。


那你想用这个例子来说明什么呢？从一个报价（OHLC=一个价格）躲避酒吧？
因此，这是一个绝对正常的情况。没有任何错误或差异。
是的，我已经看到并纠正了之前的帖子。

好运。问候，弗拉迪斯拉夫。
 
VladislavVG:

对不起--这个例子是错误的--我找错地方了。我将在其他地方寻找。 ZZZY运行了你的脚本数据--眼睛害怕再犯错--在那些我从你的服务器收到的实时数据中真的没有这样的东西。所以我删除了这个问题。



是的，我也写了一个脚本来检查条件if(Close[previous]==Open[current])，并且只在导入的 数据上发现这一点。我们的复习资料上没有这样的内容。
 
Renat:
VladislavVG:

对不起--这个例子是错误的--我找错地方了。我将在其他地方寻找。
ZZZY运行脚本你的数据 - 眼睛害怕再次犯错 - 在那些我收到的实时从你的服务器真的没有这样的事情。因此，问题消除了。


是的，我也写了一个脚本来检查条件if(Close[previous]==Open[current])，发现它只在导入的数据中出现。我们的复习资料上没有这样的内容。
我是否正确理解，在这种情况下，测试人员应该严重扭曲测试？也许我们应该在标准脚本中加入这样的检查？很明显，使用经过验证的数据进行测试是比较好的。但许多交易者在经纪人的数据上测试系统 - 误解是可能的。

好运。问候，弗拉迪斯拉夫。
 
VladislavVG:

是的，我也写了一个脚本来检查条件if(Close[previous]==Open[current])，并且只在导入的数据上发现这一点。在我们的中继数据上没有这样的东西。
我是否正确理解，在这种情况下，测试人员必须对测试进行大量的扭曲？也许我们应该在标准脚本中加入这样的检查？很明显，使用经过验证的数据进行测试是比较好的。但许多交易者在经纪人的数据上测试系统 - 误解是可能的。

好运。真诚的，弗拉迪斯拉夫。
绝对错误。除了交易员头脑中对一个点的错误思考，没有任何扭曲。

要明白，在测试中你永远不应该依赖蜱虫。相反，你应该忽略半幅散布范围内的噪音运动。几乎每个交易者都会经历一个微不足道的点，希望得到一个额外的点。而大多数交易者以 "不，我不是一个点子交易者，我想要准确的执行 "来为自己辩护 :)

人们自欺欺人地希望得到绝对准确和有保证的执行，然后惊讶地发现，实际上他们得到的是重新报价，而且在快速的市场中不可能达成交易。不仅如此，许多人根本不处理重新报价和其他交易服务器的反应。
 
Renat:
VladislavVG:

是的，我也写了一个脚本来检查条件if(Close[previous]==Open[current])，并且只在导入的数据上发现这一点。我们的中继数据上没有这样的东西。
我是否正确理解，在这种情况下，测试人员必须严重扭曲测试？也许我们应该在标准脚本中加入这样的检查？很明显，使用经过验证的数据进行测试是比较好的。但许多交易者在经纪人的数据上测试系统 - 误解是可能的。

好运。问候，弗拉迪斯拉夫。
绝对错误。除了在交易者的头脑中对一个点的错误想法外，没有任何扭曲。

要明白，在测试中你永远不应该依赖蜱虫。相反，你应该忽略半幅散布范围内的噪音运动。几乎每个交易者都会经历一个微不足道的点，希望得到一个额外的点。而大多数交易者以 "不，我不是一个点子交易者，我想要准确的执行 "来为自己辩护 :)

人们自欺欺人地希望得到绝对准确和有保证的执行，然后惊讶地发现，实际上他们得到的是重新报价，而且在快速的市场中不可能达成交易。不仅如此，许多人根本不处理重新报价和其他交易服务器的反应。
我从来没有真正希望得到准确的执行。而关于蜱虫，我非常了解它们。一般来说，我所有的止损点都在统计学意义上的反转区之外，当然也不会接近前一棒极值后面的2.5个ATR :)。也就是说，甚至没有一丝的 "点球 "算法。关于半价差，我甚至会说，用APR表示的数值是一个更准确的估计（通过实践验证）。

我想知道这种 "干扰"（姑且称之为干扰）对测试仪本身的质量有多大影响。我在上面写道，我不考虑战略本身。
从你的回答中我得出结论，他们不能。对你有好处。

好运。问候，弗拉迪斯拉夫。
 
Renat писал (а):

如果只使用我们的中继数据，并且没有会话间的间隙或服务器重启，那么一个条形图的收盘价就不能等于下一个条形图的开盘价。如果使用进口数据，可以。

我没有导入的数据，而是从DC "合法 "上传到MT的数据。
 
Integer:
Renat写道：

如果只使用我们的中继数据，并且没有闭会期间的间隙或服务器重启，那么一个条形图的收盘价就不能等于下一个条形图的开盘价。如果使用进口数据，可能会发生这种情况。

我没有进口数据，但从DC "合法 "上传到MT。
所以它们已经被导入到 贸易服务器中--这对早期的历史数据来说是很常见的。
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