贸易交易时 - 页 9 123456789 新评论 Artyom Trishkin 2019.12.17 15:57 #81 Aleksey Mavrin: 是的，你是对的，因为在这种情况下，它是一个位置标识符，在整个生命过程中是不变的。我把它与头寸的票据混淆了，它在展期和净值化过程中会发生变化。 但我不明白，当一个头寸被部分平仓时，票据不会变成影响该头寸的最后一笔订单的票据？ 我将审查我的代码，谢谢。我参观了这个论坛，并非一无所获) 关于不在当前或历史订单列表中的 "丢失的订单"：在我看来，这不是一个错误，我只是需要仔细研究一下以下功能 我认为这不是一个错误，只是需要仔细研究终端服务器MT-市场的特殊性（在即时执行的情况下，市场不起作用）。我想是的，看--终端发送一个市场订单，在同步功能的情况下--它等待并从服务器得到一个回复。 如果没有错误，回复可能只是TRADE_RETCODE_DONE（在即时执行的情况下，它仍然是重新报价，但到目前为止是市场类型），这基本上意味着服务器已经将订单发送到市场，并且它 它实际上意味着服务器已经发送了订单，并在等待其回复。如果我没有弄错的话，此刻订单的状态是ORDER_STATE_STARTED，而且它的票据是已知的。如果订单被执行，服务器向终端发送OnTradeTransaction，订单状态变为ORDER_STATE_FILLED，交易被知晓。 和位置变得已知。只有在这个时候，终端才会将该订单记录到历史记录中。它不会事先这样做，因为我们不确定它发生了什么，而且它已经给出了来自服务器的最初答复。 这是直到订单在ECN网络或其他地方执行的时间，他们不在两个列表中的任何一个。也就是说，在市场订单的情况下，它只出现在历史上（我不确定即时执行期间的重新报价情况）。 它将永远不会出现在开放的列表中。当一个挂单触发时，它被从未结订单的列表中删除，因为它已经成为一个市场订单，我们等待市场服务器的回应，然后它被发送到历史。 我说的对吗？ 并非如此。 fxsaber 2019.12.17 17:03 #82 Aleksey Mavrin: 我说的对吗？ 安德烈解释得很清楚。 关于交易、自动交易系统和策略测试的论坛 贸易交易时 Andrey Khatimlianskii, 2019.12.17 08:24 不，事情更糟糕。 订单在从待定（或市场）转变为历史（执行或取消）的时刻，有一段时间从终端上完全消失了。它既没有出现在待定（或 "开始 "的市场）中，也没有出现在历史上的市场中。 所以这不是一个执行的问题，而是这两个表的同步问题。服务器的回答是（"订单已执行，产生了某某交易"），它被从一个表中删除，但没有进入另一个表中。 问题不在于OrderSend。有很长一段时间有BuyLimit的存在。而突然间，它和Buy-positions就不知所踪了。这大约是发生的相同情况。 Aleksey Mavrin 2019.12.17 18:21 #83 fxsaber: 安德烈写得很好。 这与OrderSend无关。在很长一段时间里，它是BuyLimit。而突然间，无论是它还是买方的位置都找不到了。这大约是发生的相同情况。 阿尔乔姆-特里什金。 并非如此。 我已经明白了。甚至市场订单在当前订单列表中也有一段时间（但似乎它没有在终端的交易标签上显示？ 然后，当订单被执行并收到来自服务器的相应交易时，终端执行以下操作 1.从当前订单中删除该订单 2.写出历史上的顺序 3.把交易写到清单上 4.将位置写到列表中 并考虑到专家顾问和终端本身在独立的平行流中工作，如果你在这个短时期内要求开仓，终端将无法开仓。 位置，它还不会在那里。正如我之前写的，如果这是根据DBMS标准发生的，就不会有这样的事情，因为那里的所有4个操作都会被合并到一个事务中，你就不会被 "中间状态 "所困扰。 对吗？但我实际上很感兴趣--如果我们依赖OnTrade和OnTradeTransaction，那么这些处理程序不应该有滞后性，它们是通过在相应的表中创建变化而发生的，对吗？ 或者终端在接收事件时简单地将它们发送给专家顾问，并同时改变表格？在后一种情况下，当然是错误的，需要纠正，特别是如果OnTradeTransaction，可以从中获得实际的信息，就不能保证。 Andrey Khatimlianskii 2019.12.17 20:31 #84 Aleksey Mavrin: 明白了。甚至市场订单也在当前订单列表中出现了一段时间（只是在终端的交易标签中似乎没有显示？） 有时，当它处于开始状态时，你甚至可以用眼睛看到它在那里。而且用机器人很容易跟踪。 阿列克谢-马夫林。 而考虑到专家顾问和终端本身是在独立的平行流中运行的，情况如下：如果你在这个短时期内申请一个头寸，它不会出现。 我们不是指职位，而只是指订单。 我们需要的时间比我们有时得到的要少得多，以增加一个条目。而且我不是认真的，不能保证我们会得到合适的交易环境。 阿列克谢-马夫林。 而我实际上想知道--如果我们依赖OnTrade和OnTradeTransaction，那么这些处理程序就不应该有滞后性，因为它们确实发生在变化被写入适当的表格时？ 或者终端只是将它们发送到Expert Advisor，同时接收事件和改变表格？在后一种情况下，这肯定是不正确的，需要纠正，特别是当OnTradeTransaction，我们可以从中获得实际的信息时，就不能保证。 纯粹的OnTrade是没有用的。 你也可以在其中结合等待订单表的同步，这是个口味问题。但你仍然需要等待。 Andrey Khatimlianskii 2019.12.17 20:33 #85 Aleksey Mavrin: 关于 "丢失的订单"，它不在当前或历史订单列表中：我认为这不是一个错误，我们只需要仔细研究终端服务器MT-Market的功能（在即时执行的情况下，市场被淘汰）。我认为终端发送市场订单，在同步功能的情况下，它等待并得到服务器的回复。 如果没有错误，回复可能只是TRADE_RETCODE_DONE（在即时执行的情况下有重新报价，但到目前为止是市场订单），这实际上意味着服务器已将订单发送到市场，并等待回复。如果我没有弄错的话，此刻订单的状态是ORDER_STATE_STARTED，而且它的票据是已知的。如果订单被执行，服务器向终端发送OnTradeTransaction，订单状态变为ORDER_STATE_FILLED，交易和头寸就被知道。只有在这个时候，终端才会将该订单记录到历史中。 市场与此毫无关系。 MetaTrader服务器向ECN或其他地方发送订单，得到答案，并将其发送到终端。而在终点站，时间上也有偏差。 123456789 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
是的，你是对的，因为在这种情况下，它是一个位置标识符，在整个生命过程中是不变的。我把它与头寸的票据混淆了，它在展期和净值化过程中会发生变化。
但我不明白，当一个头寸被部分平仓时，票据不会变成影响该头寸的最后一笔订单的票据？
我将审查我的代码，谢谢。我参观了这个论坛，并非一无所获)
关于不在当前或历史订单列表中的 "丢失的订单"：在我看来，这不是一个错误，我只是需要仔细研究一下以下功能
我认为这不是一个错误，只是需要仔细研究终端服务器MT-市场的特殊性（在即时执行的情况下，市场不起作用）。我想是的，看--终端发送一个市场订单，在同步功能的情况下--它等待并从服务器得到一个回复。
如果没有错误，回复可能只是TRADE_RETCODE_DONE（在即时执行的情况下，它仍然是重新报价，但到目前为止是市场类型），这基本上意味着服务器已经将订单发送到市场，并且它
它实际上意味着服务器已经发送了订单，并在等待其回复。如果我没有弄错的话，此刻订单的状态是ORDER_STATE_STARTED，而且它的票据是已知的。如果订单被执行，服务器向终端发送OnTradeTransaction，订单状态变为ORDER_STATE_FILLED，交易被知晓。
和位置变得已知。只有在这个时候，终端才会将该订单记录到历史记录中。它不会事先这样做，因为我们不确定它发生了什么，而且它已经给出了来自服务器的最初答复。
这是直到订单在ECN网络或其他地方执行的时间，他们不在两个列表中的任何一个。也就是说，在市场订单的情况下，它只出现在历史上（我不确定即时执行期间的重新报价情况）。
它将永远不会出现在开放的列表中。当一个挂单触发时，它被从未结订单的列表中删除，因为它已经成为一个市场订单，我们等待市场服务器的回应，然后它被发送到历史。
我说的对吗？
我说的对吗？
安德烈解释得很清楚。
关于交易、自动交易系统和策略测试的论坛
贸易交易时
Andrey Khatimlianskii, 2019.12.17 08:24
不，事情更糟糕。
订单在从待定（或市场）转变为历史（执行或取消）的时刻，有一段时间从终端上完全消失了。它既没有出现在待定（或 "开始 "的市场）中，也没有出现在历史上的市场中。
所以这不是一个执行的问题，而是这两个表的同步问题。服务器的回答是（"订单已执行，产生了某某交易"），它被从一个表中删除，但没有进入另一个表中。
问题不在于OrderSend。有很长一段时间有BuyLimit的存在。而突然间，它和Buy-positions就不知所踪了。这大约是发生的相同情况。
安德烈写得很好。
这与OrderSend无关。在很长一段时间里，它是BuyLimit。而突然间，无论是它还是买方的位置都找不到了。这大约是发生的相同情况。
并非如此。
我已经明白了。甚至市场订单在当前订单列表中也有一段时间（但似乎它没有在终端的交易标签上显示？
然后，当订单被执行并收到来自服务器的相应交易时，终端执行以下操作
1.从当前订单中删除该订单
2.写出历史上的顺序
3.把交易写到清单上
4.将位置写到列表中
并考虑到专家顾问和终端本身在独立的平行流中工作，如果你在这个短时期内要求开仓，终端将无法开仓。
位置，它还不会在那里。正如我之前写的，如果这是根据DBMS标准发生的，就不会有这样的事情，因为那里的所有4个操作都会被合并到一个事务中，你就不会被 "中间状态 "所困扰。
对吗？但我实际上很感兴趣--如果我们依赖OnTrade和OnTradeTransaction，那么这些处理程序不应该有滞后性，它们是通过在相应的表中创建变化而发生的，对吗？
或者终端在接收事件时简单地将它们发送给专家顾问，并同时改变表格？在后一种情况下，当然是错误的，需要纠正，特别是如果OnTradeTransaction，可以从中获得实际的信息，就不能保证。
明白了。甚至市场订单也在当前订单列表中出现了一段时间（只是在终端的交易标签中似乎没有显示？）
有时，当它处于开始状态时，你甚至可以用眼睛看到它在那里。而且用机器人很容易跟踪。
而考虑到专家顾问和终端本身是在独立的平行流中运行的，情况如下：如果你在这个短时期内申请一个头寸，它不会出现。
我们不是指职位，而只是指订单。
我们需要的时间比我们有时得到的要少得多，以增加一个条目。而且我不是认真的，不能保证我们会得到合适的交易环境。
而我实际上想知道--如果我们依赖OnTrade和OnTradeTransaction，那么这些处理程序就不应该有滞后性，因为它们确实发生在变化被写入适当的表格时？
或者终端只是将它们发送到Expert Advisor，同时接收事件和改变表格？在后一种情况下，这肯定是不正确的，需要纠正，特别是当OnTradeTransaction，我们可以从中获得实际的信息时，就不能保证。
纯粹的OnTrade是没有用的。
你也可以在其中结合等待订单表的同步，这是个口味问题。但你仍然需要等待。
关于 "丢失的订单"，它不在当前或历史订单列表中：我认为这不是一个错误，我们只需要仔细研究终端服务器MT-Market的功能（在即时执行的情况下，市场被淘汰）。我认为终端发送市场订单，在同步功能的情况下，它等待并得到服务器的回复。 如果没有错误，回复可能只是TRADE_RETCODE_DONE（在即时执行的情况下有重新报价，但到目前为止是市场订单），这实际上意味着服务器已将订单发送到市场，并等待回复。如果我没有弄错的话，此刻订单的状态是ORDER_STATE_STARTED，而且它的票据是已知的。如果订单被执行，服务器向终端发送OnTradeTransaction，订单状态变为ORDER_STATE_FILLED，交易和头寸就被知道。只有在这个时候，终端才会将该订单记录到历史中。
市场与此毫无关系。
MetaTrader服务器向ECN或其他地方发送订单，得到答案，并将其发送到终端。而在终点站，时间上也有偏差。