FORTS寻找MT5交易员 - 页 6

新评论
 
prostotrader:


如果你卖出一份期货合约并持有至到期日，越接近到期日，不是越难平仓 吗？换句话说，流动性下降，没有人愿意卖给我。从理论上看一切都很清楚，但我对实践很感兴趣，在接近到期的时候，流动性的真实情况是什么？

 
Maxim Romanov:

如果你卖出一份期货合约并持有至到期日，越接近到期日，不是越难平仓 吗？换句话说，流动性下降，没有人愿意卖给我。从理论上看，一切都很清楚。 但实践是有趣的，在接近到期的时候，流动性的真实情况是什么？

相反，在到期的时候，期货的流动性和活动性会增加（到目前为止一直如此）。

以外汇交易的方式购买（出售）期货是没有意义的。

为了持续 赚钱，你必须使用对冲策略（如期货对BA期货（股票））。

没有圣 杯，因为未来的价格功能无法确定。

使用对冲策略，你几乎完全知道。

1.赚（基于计算），即进入市场你已经知道 利润会是多少。

2.风险的百分比--是最小的，不 取决于价格以何种方式 "突破"。

添加

我在3个月内改变了两次交易机器人的设置，而且我并不关心

市场将以何种方式发展。

我不知道Openwash是如何计算利润的（出于某种原因，以平均资产计算）。

但我已经计算出了预期 利润，如下所示。

利润=（（473302.75-400000）/400000*100）。* (365/78) = 每年85.75%。

但我认为，随着资金的资本化，它将会更高。

 
有时contango比中央银行利率高得多。我做了一个监控contango的脚本，contango超过中央银行利率+1%。 这种情况是短暂的（我观察到它持续了不超过3分钟），显然套利者迅速将价格转移到正常状态。
 
在这一消息之前，6月18日到期的Sber期货交易的背驰率约为8%。如果我们事先知道截止日期会被推迟，我们可以卖掉Uber的股票，买入期货，等待到期，得到便宜8%的股票，然后也得到股息。
 
Vitalii Ananev:
在这一消息之前，6月18日到期的Sber期货交易的后退幅度约为8%。如果我们事先知道截止日期会被推迟，我们就可以卖掉Uber的股票，买入期货，等待到期，得到便宜8%的股票，然后也能得到股息。

关键短语："如果人们知道......":)

 
prostotrader:

关键短语："如果人们知道......":)

:)但谁知道，昨天倒挂现象消失了，Sbera期货上涨了，contango出现了。

 
我一直在思考并决定，这种 "卖出期货买入股票"的策略存在风险。如果有独立的账户，一个用于股票市场，一个用于期货市场。如果你在期货市场上卖出期货，期货价格开始上涨，财务结果每天都会在账户上清算。可能发生的情况是，期货账户上的资金可能不足以维持头寸，经纪商将强行关闭账户。但是，股票账户上的头寸将保持不变。你需要每天注意这一点，并在衍生品市场上有足够的资金来持有头寸，直到到期。
 
Vitalii Ananev:
我一直在思考，并决定这种 "卖出期货，买入股票"的策略存在着风险。如果有独立的账户，一个用于股票市场，另一个用于期货市场。如果你在期货市场上卖出期货，期货价格开始上涨，而每天清算的财务结果反映在账户上。可能发生的情况是，期货账户上的资金可能不足以维持头寸，经纪商将强行关闭账户。但是，股票账户上的头寸将保持不变。你需要每天注意这一点，并在衍生品市场上有足够的资金来持有头寸，直到到期。

难道你不知道在Otkryvashka有一个EBS（单一经纪账户）？

 
prostotrader:

难道你不知道在奥特克雷瓦什卡有一个EBS（单一经纪账户）？

我知道，这就是为什么我写道，只有在有独立账户的情况下才会有风险。

 
有人通过MT5在BCS进行期货实盘 交易吗？
12345678910111213...16
新评论