市场理论 - 页 66 1...596061626364656667686970717273...288 新评论 [删除] 2015.05.22 04:35 #651 Yousufkhodja Sultonov:先生们!由于对该算法有所怀疑,我在不改变任何设置的情况下对其进行了实验,并指示它分析企业家的交易过程,当时他买了价值10美元的货物,并开始在竞争激烈的市场上以C价格出售,赚取D收入。该算法对企业家的工作进行了完整的分析,并以优异的成绩 通过了测试,根据传统的方法,作为收入和支出之间的差异,并根据我的利润公式,以及已知的虚拟价格水平C1、Copt、Cr、C2和Cpr(!),准确地计算出利润。利润的计算是一个完美的匹配。他们对贸易过程的分析结论:商人立即开始获利。 在确定了销售价格Ц>Цпо=10美元后,在Ц=Цот=10.91美元时获得最大利润,贸易在Ц=Цпр=11.90美元时停止,这完全符合贸易过程的逻辑,并被利润是收入和各种费用之间的差额的基本表述所证实。对水平的计算(我们的虚拟水平图),确实显示,市场由牛市领导,因为价格一直在增加。结论:该算法绝对充分地反映了市场情况,其结果是可以信赖的。尤素福,你的算法对输入数据的变化非常敏感。这可以通过巨大的尖峰间接证明--想想小三角裂变效应--它与这些尖峰非常相似。 你没有做任何数据预处理,但有噪音,第一个也是最明显的一个是采样噪音。如果在每天 的蜡烛上计算,但在一天的不同时间,该算法会给出不同的,有时是相反的结果/建议。这证明该算法并不粗糙,或者换句话说,它不具有鲁棒性的特性。但为了确保算法的粗糙性,我们应该再次消除/剔除噪声,并将信号本身与 "信号+噪声 "的混合物分开。 Yousufkhodja Sultonov 2015.05.22 06:34 #652 Олег avtomat:尤素福,你的算法对输入数据的变化非常敏感。这也间接表明了巨大的尖峰--记得小三角裂变效应--这些尖峰与类似的效应非常相似。 你没有做任何数据预处理,但有噪音,第一个明显的噪音就是采样噪音。如果在每天 的蜡烛图上计算,但在一天中的不同时间,该算法会给出不同的结果,有时甚至是相反的结果。而且它显示了它的粗糙性,或者换句话说,该算法不具有鲁棒性的特性。但为了确保算法的粗糙度,我们应该再次消除/剔除噪声,并将信号本身与 "信号+噪声 "的混合物分开。 奥列格,你好,我坚决反对把信号分为主信号和噪声。噪声并不只是作为价值数十亿美元的 "噪音 "出现,也许噪声就是有用的信号。 Yousufkhodja Sultonov 2015.05.22 06:39 #653 khorosh: 这不是关于excel的问题,现在我们要弄清楚在什么时候发出信号是最好的。我提议在价格向上突破黄线时买入,而你在红线到达价格时给出。你的信号比我的晚。 主要问题是确定你所说的事件何时发生,为此你需要组织对市场的在线跟踪。 khorosh 2015.05.22 07:56 #654 Yousufkhodja Sultonov: 主要问题是确定你所说的事件何时发生,为此你需要组织在线市场跟踪。2015.05.21 23:44 的帖子中的图表不是显示了这个吗? Yousufkhodja Sultonov 2015.05.22 09:28 #655 khorosh:2015.05.21 23:44 的帖子中的图表不是显示了这个吗?现在我明白你的意思了,关键是在红线撞上之前,黄线不会掉下来,而黄线掉下来是靠用铰链抓住最后的数据。所以我们说的是同一件事。最主要的是,只要你能设法挑选出足够的进场和出场信号,就像周五盘初 的BAYhttps://www.mql5.com/ru/forum/58256/page68, 现在已经成功了。市场状况在13-00 MSK。平静,竞争,看涨的市场。 Теория рынка www.mql5.com Цопт - оптимальная цена, позволяющая получить максимальную прибыль;. - Страница 68 - Категория: общее обсуждение khorosh 2015.05.22 10:08 #656 Yousufkhodja Sultonov: 现在我明白你的意思了,关键是在红线撞上之前,黄线不会掉下来,而黄线掉下来是靠用铰链抓住最后的数据。所以我们说的是同一件事。最主要的是,只要你能设法给出足够的进场和出场信号,就像周五开盘时 BAY的情况一样https://www.mql5.com/ru/forum/58256/page68 ,现在正在解决这个问题。 但当红色的达到价格线时,你就发出买入信号。这要晚于价格脱离黄色的时候。因此,当黄线脱离价格时,在黄线上发出信号会更有利可图。尽管有必要在真实的交易中检查在什么变量中会有较少的错误信号。 Yousufkhodja Sultonov 2015.05.22 10:25 #657 khorosh:这比价格突破黄线的时间要晚。因此,当黄线脱离价格时,在黄线上发出信号会更有利可图。虽然,你应该在真实的交易中检查在什么变量中会有较少的错误信号。 我不能给你带来,熊市(黄线)让价格下跌(不是下跌,即下跌),因为他们被公牛队击中,或者,在击中后我立即给BAY一个信号。我们说的是同一件事。"而这发生的时间晚于价格拉开黄色的时刻" - 这不是真的,两个事件同时发生。 khorosh 2015.05.22 10:37 #658 Yousufkhodja Sultonov: 我不能告诉你,熊市(黄线)让价格下跌(不是下跌,是下跌),因为他们被公牛队击中,在击中的时候,或者,在击中之后,我立即给BAY发出信号。我们说的是同一件事。 你在红线触及价格时发布了图表。不是吗?如果我们说的是同一件事,你会在更早的时候贴出图表,那时价格已经远离了黄线。我不知道事实如何,但你可以在图表上看到,这些事件不是同时发生的。除非我们的时间轴是水平的。 Yousufkhodja Sultonov 2015.05.22 10:52 #659 khorosh: 你在红线触及价格时发布了图表。不是吗?如果我们说的是同一件事,你会在更早的时候贴出图表,那时价格已经脱离了黄线。我不知道事实如何,但你可以在图表上看到,这些事件不是同时发生的。除非在水平面上我们有时间轴。 横轴上是条件时间,标志着每日条形图的开始和结束。在酒吧里面,时间是不工作的,可以这么说。因此,这些事件似乎是在不同的时间发生的。 [删除] 2015.05.22 11:03 #660 Yousufkhodja Sultonov: 奥列格,你好,我坚决反对把信号分为主信号和噪音。不存在价值数十亿美元的 "噪音",也许噪音就是有用的信号。优素福,没有价值数十亿美元的""噪音"",没有的。如果按照你的说法,"噪音是有用的信号",那么按照这个逻辑,你应该追踪每一个刻度。 而事实并非如此。我试着用这张图片来说明我的观点。在这一节中明确强调了信号--线在向下移动。但叠加在信号线 上的条形图本身显示了 "信号+噪声 "的混合。 1...596061626364656667686970717273...288 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
先生们!由于对该算法有所怀疑,我在不改变任何设置的情况下对其进行了实验,并指示它分析企业家的交易过程,当时他买了价值10美元的货物,并开始在竞争激烈的市场上以C价格出售,赚取D收入。该算法对企业家的工作进行了完整的分析,并以优异的成绩 通过了测试,根据传统的方法,作为收入和支出之间的差异,并根据我的利润公式,以及已知的虚拟价格水平C1、Copt、Cr、C2和Cpr(!),准确地计算出利润。
利润的计算是一个完美的匹配。
他们对贸易过程的分析结论:商人立即开始获利。 在确定了销售价格Ц>Цпо=10美元后,在Ц=Цот=10.91美元时获得最大利润,贸易在Ц=Цпр=11.90美元时停止,这完全符合贸易过程的逻辑,并被利润是收入和各种费用之间的差额的基本表述所证实。
对水平的计算(我们的虚拟水平图),确实显示,市场由牛市领导,因为价格一直在增加。
结论:该算法绝对充分地反映了市场情况,其结果是可以信赖的。
尤素福,你的算法对输入数据的变化非常敏感。这可以通过巨大的尖峰间接证明--想想小三角裂变效应--它与这些尖峰非常相似。 你没有做任何数据预处理,但有噪音,第一个也是最明显的一个是采样噪音。
如果在每天 的蜡烛上计算,但在一天的不同时间,该算法会给出不同的,有时是相反的结果/建议。这证明该算法并不粗糙,或者换句话说,它不具有鲁棒性的特性。但为了确保算法的粗糙性,我们应该再次消除/剔除噪声,并将信号本身与 "信号+噪声 "的混合物分开。
尤素福,你的算法对输入数据的变化非常敏感。这也间接表明了巨大的尖峰--记得小三角裂变效应--这些尖峰与类似的效应非常相似。 你没有做任何数据预处理,但有噪音,第一个明显的噪音就是采样噪音。
如果在每天 的蜡烛图上计算,但在一天中的不同时间,该算法会给出不同的结果,有时甚至是相反的结果。而且它显示了它的粗糙性,或者换句话说,该算法不具有鲁棒性的特性。但为了确保算法的粗糙度,我们应该再次消除/剔除噪声,并将信号本身与 "信号+噪声 "的混合物分开。
这不是关于excel的问题,现在我们要弄清楚在什么时候发出信号是最好的。我提议在价格向上突破黄线时买入,而你在红线到达价格时给出。你的信号比我的晚。
主要问题是确定你所说的事件何时发生,为此你需要组织在线市场跟踪。
2015.05.21 23:44 的帖子中的图表不是显示了这个吗?
现在我明白你的意思了,关键是在红线撞上之前,黄线不会掉下来,而黄线掉下来是靠用铰链抓住最后的数据。所以我们说的是同一件事。最主要的是,只要你能设法挑选出足够的进场和出场信号,就像周五盘初 的BAYhttps://www.mql5.com/ru/forum/58256/page68, 现在已经成功了。
市场状况在13-00 MSK。平静,竞争,看涨的市场。
现在我明白你的意思了,关键是在红线撞上之前,黄线不会掉下来,而黄线掉下来是靠用铰链抓住最后的数据。所以我们说的是同一件事。最主要的是,只要你能设法给出足够的进场和出场信号,就像周五开盘时 BAY的情况一样https://www.mql5.com/ru/forum/58256/page68 ,现在正在解决这个问题。
我不能告诉你,熊市(黄线)让价格下跌(不是下跌,是下跌),因为他们被公牛队击中,在击中的时候,或者,在击中之后,我立即给BAY发出信号。我们说的是同一件事。
你在红线触及价格时发布了图表。不是吗?如果我们说的是同一件事,你会在更早的时候贴出图表,那时价格已经脱离了黄线。我不知道事实如何,但你可以在图表上看到,这些事件不是同时发生的。除非在水平面上我们有时间轴。
奥列格,你好,我坚决反对把信号分为主信号和噪音。不存在价值数十亿美元的 "噪音",也许噪音就是有用的信号。
优素福,没有价值数十亿美元的""噪音"",没有的。
如果按照你的说法,"噪音是有用的信号",那么按照这个逻辑,你应该追踪每一个刻度。 而事实并非如此。
我试着用这张图片来说明我的观点。
在这一节中明确强调了信号--线在向下移动。但叠加在信号线 上的条形图本身显示了 "信号+噪声 "的混合。