市场理论 - 页 208

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原始主义无法解释的是，该指标允许在欧元/美元上实现15年的统计优势，从2000年1月1日到现在，在TF D1上用固定手数0.1，SL=TP=1100 pps。

是的，你可以。有这么多限制（1.欧元/美元，2.D1，3.15年，4.TP=1100），你可以选择任何东西。让我们试着向我们展示至少10个具有相同参数的交易对（例如，用固定手数0,1从01 01 2000到现在在TF D1上，SL=TP=1100*K点，其中K - 一个合理的系数，这样TP和SL将被约束到交易对波动的相对值）。

 
Yousufkhodja Sultonov:
你很高兴揭发我。没有人有资格揭发我，因为我确信我在努力传达市场的真实模式。只要你不明白，那就是另一回事了。随着时间的推移，每个人都会开始理解和发展我的想法。同时，我欢迎大家提出建设性的批评意见。不要说谜语，公开地说，批评，我不会被冒犯。如果我不明白的事情就问我--我会解释。

亲爱的优素福，我马上就会准备一份文件。类似于mt在导出报价时给出的那个。例如，几列<type DTYYYYMMDD>,<type TIME>,<OPEN>,<HIGH>,<LOW>,<CLOSE>,<type VOL>。我要求你说明，如果这些数据被提供给指标，它们会得出什么结果。这里有5000个酒吧。到4500时，水平是1.2，然后是1.3。

附加的文件：
EURUSD5model.txt  284 kb
 
Mikhael Isakov:

亲爱的优素福，我马上就会准备一份文件。类似于mt在导出报价时给出的那个。例如，几列<type DTYYYYMMDD>,<type TIME>,<OPEN>,<HIGH>,<LOW>,<CLOSE>,<type VOL>。我请你展示一下，如果这些数据被输入到指标中，它们会得出什么结果。

最好是在终端MT4的任何TF上显示任何部分历史的任何一对。让我们直接向终端提供数据。问题是什么？你需要你的数据做什么？此外，它们对我来说根本就不清楚。
 
Yousufkhodja Sultonov:
更好地在MT4终端的任何TF上显示任何配对的任何部分历史。我们将直接向终端提供数据。问题是什么？你为什么需要你的数据？
因为我作为一个物理学家告诉你：要了解现象的本质，你需要去了解限制性的情况。我已经附上了文件。我要求你对它的算法做出回应。
 
Yousufkhodja Sultonov:

看看在M1 TF上，通常平静的、虚拟的市场价格P（熊市）（红线）直到最后一点显示，在新闻发布前3小时，CD的当前价格可能下跌，并且在新闻发布后没有退缩。这意味着当前的价格应该返回，而它确实如此。在新闻发布时，熊市被交给了价格，然后被交给了公牛队，公牛队把价格往上抬。


我多么理解你，优素福。我曾经自己画过几年的类似曲线。甚至称他们为虚拟价格。并对建造完美的过滤器抱有所有这些希望。而且我可以画出比你更好的过滤器。有一个细微的差别：他们都滞后。自然而然。这就是我想给你看的--如果你是真诚的错误--关于你的过滤器的例子。
 
Mikhael Isakov:
那么，作为一个物理学家，我对你说：要理解现象的本质，你必须到极限情况去。我已经附上了一个文件。我要求你的算法对它作出回应。
该算法是动态的，所以它不会在静态数据上显示什么，或者说，它将显示完全的平静。我甚至不会去尝试。
 
Yousufkhodja Sultonov:

现在，请告诉我，亲爱的，还有什么指标能够在TP=SL时实现对市场的统计优势。

没问题。我自己可以向你展示一个手动交易，它将具有 "超越市场的优势"。在这个意义上，存款将增长。我甚至可以给你提供一场决斗，供公众取乐。一个一角钱的账户，10到50英镑，我和你。我将做一些交易，你也会。以你的理论。而且我们会看到结果。没有机器人，所以你不能说他们是哑巴，理论是真的。
 
Yousufkhodja Sultonov:
我甚至不打算尝试。

这是很可疑的。你答应过要接受建设性的建议。因为柏拉图是我的朋友，但真理更可贵。

是的，"相对于市场的优势 "的概念与TP=SL的概念没有关系。需要TP=SL这个条件，只是为了便于公众对优势的概念进行同化。但除此之外，如果该算法具有优势，那么TP与SL的比例应该是恒定的才重要。它不一定要等于1。你可以选择TP=0.1 SL。在这种情况下，SL将被触发（不考虑点差），频率降低10倍，但也会多花10倍的钱 :)然而，如果算法是合理的，存款就会增长。如果有的话，为了避免一些随机的波动（这可能会把SL拿掉，而你真的 "猜 "对了市场，但事实证明，更重要的是价格如何移动，而不是它在哪里移动：即提前稍微向后抽动），最好使SL比TP大几倍或三倍。

 
Mikhael Isakov:
我多么理解你，优素福。几年来，我自己一直在画类似的曲线。甚至称他们为虚拟价格。而我对建造一个完美的过滤器抱有所有这些希望。而且我可以画出比你更好的过滤器。有一个细微的差别：他们都滞后。自然而然。这就是我想给你看的--如果你是真诚地受骗--关于你的过滤器的例子。
看上面的截图，事件发生前3小时，市场价格显示市场可能出现动荡，随后发生了这种情况。而你说滞后。我们在用不同的语言说话。我不是在谈论任何过滤器。重新阅读该主题，看看我有多少次表明市场价格如何以其突然的运动来预测未来事件。
 
Yousufkhodja Sultonov:
看上面的截图，事件发生前3小时，市场价格显示市场可能出现动荡，随后发生了这种情况。而你说他们是滞后的。
给我看看图片的前一部分。也许，在事件发生的12小时或一天前，有一个事件--而你看到了它。因为你迟到了:-)。也许甚至是一个月前。我不知道你在过去的历史中考虑了多少数据。但你迟到了一半的金额。
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