市场理论 - 页 132

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Yousufkhodja Sultonov:
例如，根据昨天的交易结果，我们看一下狮子座的情绪，然后下适当的订单，并在交易日结束时直截了当地关闭它。而在第二种变体中，如果狮子座的情绪保持不变，我们就不关闭订单，但让我们朝这个方向走，一旦狮子座的情绪发生变化，就把所有东西都关闭。
所以在第一种情况下，你确定利润的点数是当天收盘价 和开盘价 之间的差额？
 
Yousufkhodja Sultonov:
例如，根据昨天的交易结果，我们看着狮子的情绪，下了适当的订单，并在交易日结束时愚蠢地关闭了它。而在第二种变体中，如果狮子座的情绪保持不变，我们不关闭订单，但我们在这个方向上买入，一旦狮子座的情绪发生变化，就全部关闭。

尤素福，你好。

请看黑体字：即在当前交易日 收盘时，我们看 "狮子"--该指标已在当日形成，不会再重新绘制。

所以，在干巴巴的残留物中，你做了一个指标，可以预测第二天的收盘方向（相对于当天的已知收盘）--在第二天Open[0]的开始（不是在中间，也不是在最后！）--有如此高的精确度，图表几乎是直线？你通过一天的策略得到了多少次盈利的交易，占总数的比例是多少？

公平地说，这是我见过的最大的圣杯。但我非常怀疑这一点。

PS：也可能是你犯了一个错误，比如在一天中看狮子，从一天的开始到结束开了一笔交易，从而看成了日内。

 
Awl Writer:

你想和什么分开？

自然而然地，谷物从糠秕中分离出来)。从所谓的噪音中获得有用的信号。也许分裂...以及它所暗示的一切。

Awl作家。

如果你想让一个有用的信号被平滑化，你需要一个低通滤波器。

过滤器有黑色、白色和红色））。开个玩笑。它应该是一个带通滤波器，筛选出你不需要的东西，突出你需要的东西。

Awl Writer:

理想的过滤器是双向的，需要过去和未来来计算它。单向滤波器不可避免地会使相位发生变化，并产生滞后、提前等视觉效果，这是不可避免的，因为在不知道未来的情况下，你无法知道目前LPF的确切数值。

天啊，那录音呢？它也不是无限的，尽管如此，还是被EQ完美地处理了。你说的单程是什么意思？这是否意味着音频记录的过滤有滞后性？既然它的武器库里有过去和未来的数据，为什么它 甚至在历史数据上也会滞后？某处有一个不一致的地方 ))

 
Yousufkhodja Sultonov:

我个人不赞成对信号进行过滤。我在 "原样 "的基础上使用所有的信息。我的算法本身就能以十分之一和百分之一的精确度来区分水平。我不想干扰对初始信号的过滤。还需要什么--没有任何过滤。


怎么说呢？你的狮子线只不过是通过一个公式--一个或多个公式--运行原始数据后得到的平滑的原始信号。不是吗？
 
khorosh:
那么，在第一个变体中，你将利润定义为当天收盘价 和开盘价 之间的差额，以点计算？
是
 
Алексей:

尤素福，你好。

请看黑体字：即在当前交易日 收盘时，我们看 "狮子"--该指标已在当日形成，不会再重新绘制。

所以，在干巴巴的残留物中，你做了一个指标，可以预测第二天的收盘方向（相对于当天的已知收盘）--在第二天Open[0]的开始（不是在中间，也不是在最后！）--有如此高的精确度，图表几乎是直线？你通过一天的策略得到了多少次盈利的交易，占总数的比例是多少？

公平地说，这是我见过的最大的圣杯。但我非常怀疑这一点。

PS：也可能是你犯了一个错误，比如在一天中看狮子，从一天的开始到结束开了一笔交易，从而看成了日内。

是的，我按你说的做，诚实地做，没有任何篡改。我自己并没有从做错的事情中受益。我在一天当中不看利奥，没有这样的机会，数据是固定的，只有Wizard和Open。
 
Daniil Stolnikov:
怎么说呢？你的狮子线只不过是通过一个公式--一个或多个公式--运行原始数据后得到的平滑的原始信号。不是吗？
这是看问题的新方法，在这方面我没有想到。也许是这样，正如你所说。但是，我通过在真实的商品和服务市场上测试了1000次的公式，它们可以1比1地转移到外汇市场。
 
Yousufkhodja Sultonov:
是
那么就有成功的机会。
 
Daniil Stolnikov:

老兄，那录音呢？它也不是无限的，然而它被EQ完美地处理了。你说的单程是什么意思？这是否意味着音频记录的过滤有滞后性？既然它的武器库里有过去和未来的数据，为什么它甚至在历史数据上也会滞后？这里有一个不一致的地方 ))

对于已经记录的数据，任何过滤器都是适用的，包括两个方向的无限量（理想的过滤器正是如此）。总之，在轨道外的信号是零，我们将不必从-∞到+∞进行积分。在现实中，过滤器是有限的，即使只有几秒钟的时间，你也不会听到有什么不同。而且不会有任何滞后。

对于实时数据，滞后是不可避免的。

模拟EQ是一个很好的例子。但是，如果低音滞后 10毫秒，现场的人一般不会听到有什么区别。请注意，这里的过滤器核心是 "单向的"。

在某些情况下，相位延迟是不可接受的（立体声画面受到干扰），那么在音频系统中使用数字处理器；它们的操作有一个小的缓冲区（如64ms），但不会扭曲相位。有了这样一个过滤器，核心被限制在-∞到+0.064秒的区间内。

- 那么，为什么muwing即使在历史数据上也会滞后--你可以在任何图表上放上偏移量为-10的SMA(20)，这里你有一个 "非延迟 "过滤器。

如果没有其他技术分析工具，只使用一个过滤器，是不可能赚钱的。
我并不是说你可以
 
Yousufkhodja Sultonov:
是的，我按你说的做，诚实地做，没有任何造假的成分。我自己做错事是不赚钱的。我在一天当中不看利奥，没有这样的机会，数据是固定的，只有Wizard和Open。

所以你是说，你能够识别一个强大的模式，导致交易获利？一般来说，如果你对未来一天的运动方向进行频率分析，结果发现，至少这个参数与最近的过去价格无关，总会有50%左右的猜测。在2010-2011年，你有多少百分比的盈利交易？

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