寻找一个拥有高频交易系统的合作伙伴 - 页 21

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你选择了正确的方向!

关于项目 的实施，只剩下实际问题。

你现在不需要我了。

 
投入。
AssetPr( 0 )。
左边的年份( 0 )。
MyGamma( 0 )。
MyH( 0 )。
TriggerPr( 0 )。
速率( 0 )。
Carry( 0 )。
Volty( 0 ) 。

变量。
var0( 0 )。
var1( 0 )。
var2( 0 )。
var3( 0 )。
var4( 0 )。
var5( 0 ) 。



var0 = Square( Volty ) 。
var1 = SquareRoot( YearsLeft ) 。

var2 = ( -Rate + MyGamma * Carry + .5 * MyGamma * ( MyGamma - 1 ) * var0 )
* 剩余年限。
var3 = -( Log( AssetPr / MyH ) + ( Carry + ( MyGamma - .5 ) * var0 )
* YearLeft ) / ( Volty * var1 ) 。
var4 = 2 * Carry / var0 + 2 * MyGamma - 1 ;
var5 = var3 - 2 * Log( TriggerPr / AssetPr ) / ( Volty * var1 ) 。
Value44 = ExpValue( var2 ) * Power( AssetPr, MyGamma )
* ( NormSCDensity( var3 ) - Power( TriggerPr / AssetPr, var4 )
* NormSCDensity( var5 ) ) 。
 

Or????所以。

using tsdata.trading ;
using tsdata.marketdata ;
using elsystem ;

Input: string iAccount1( "SIM587052F"),
string iSymbol1( "ESH11"),
string iSymbol2( "NQH11"),
Length( 20),NumStdDev( 2),
ProfitTarget$( 20),
StopLoss$( 20);

vars:order ES_order1(NULL),
order ES_order2(NULL),
longentrycond(false),shortentrycond(false),
close1(0),close2(0),
RelStr(0),bandup(0), banddw(0), RelStrMovAvg(0),
color(0), mp(0) ,OpenProfit(0), text_("") ;

once
begin
PSP1.Load=False;
PSP1.Interval = DataInterval.FromCurrentSymbolData( BarType, BarInterval ) ;
PSP1.Range.FirstDate = DateTime.FromELDateAndTime( Date, Time ) ;
PSP1.Load = true ;
PSP2.Load=False;
PSP2.Interval = DataInterval.FromCurrentSymbolData( BarType, BarInterval ) ;
PSP2.Range.FirstDate = DateTime.FromELDateAndTime( Date, Time ) ;
PSP2.Load = true;
end;


Once Begin
myorder1.Symbol= isymbol1;
myorder1.SymbolType = tsdata.common.SecurityType.future;
myorder1.Account = iaccount1;
myorder1.Type = tsdata.trading.OrderType.market;
myorder1.Duration = "day";
myorder1.LimitPrice = 0.000000;
myorder1.LimitPriceStyle = tsdata.trading.PriceStyle.none;
myorder1.LimitPriceOffset = 0;
myorder1.StopPrice = 0.000000;
myorder1。StopPriceStyle = tsdata.trading.PriceStyle.none;
myorder1.StopPriceOffset = 0;


myorder2.Symbol = isymbol2;
myorder2.SymbolType = tsdata.common.SecurityType.future;
myorder2.Account = iaccount1;
myorder2.Type = tsdata.trading.OrderType.market;
myorder2.Duration = "day";
myorder2.LimitPrice = 0.000000;
myorder2。LimitPriceStyle = tsdata.trading.PriceStyle.none;
myorder2.LimitPriceOffset = 0;
myorder2.StopPrice = 0.000000;
myorder2.StopPriceStyle = tsdata.trading.PriceStyle.none;
myorder2.StopPriceOffset = 0;
end;


//从 priceseriesprovider获取数据，计算相对强度和指标
close1=PSP1.close[0];
close2=PSP2.close[0];
if close2<>0 then RelStr = close1/close2;
RelStrMovAvg = average(RelStr,length);
bandUp=BollingerBand(RelStr,length, NumStddev);
bandDw=BollingerBand(RelStr,length,-NumStddev);

LongEntryCond = RelStr越过banddw以下。
ShortEntryCond = RelStr在bandup之上交叉；

mp= Getpositionquantity(iSymbol1,iAccount1);
OpenProfit = getpositionopenpl(iSymbol1,iAccount1)+Getpositionopenpl(iSymbol2,iaccount1);

If LastBarOnChart and barstatus(1) =2 then begin

if mp=0 and longentrycond then begin
myorder1.数量 = 1;
myorder2.Quantity = 1;
myOrder1.Action = tsdata.trading.OrderAction.buy;
MyOrder2.Action = tsdata.trading.OrderAction.sell;
ES_order1 = MyOrder1.Send();
ES_order2 = MyOrder2.Send();
value1=text_new（日期，时间，低点，"入多"）;
end;

if mp=0 and shortentrycond then begin
myorder1.Quantity = 1;
myorder2.Quantity = 1;
MyOrder1。Action = tsdata.trading.OrderAction.sell;
MyOrder2.Action = tsdata.trading.OrderAction.buy;
ES_order1 = MyOrder1.Send();
ES_order2 = MyOrder2.Send();
value2=text_new（date,time,high, "Entry Short"）;
end;

if mp=1 and shortentrycond then begin
myorder1.Quantity = 2;
myorder2.Quantity = 2;
MyOrder1.Action = tsdata.trading.OrderAction.sell;
MyOrder2.Action = tsdata.trading.OrderAction.buy;
ES_order1 = MyOrder1.Send();
ES_order2 = MyOrder2.Send();
value3=text_new(date,time,high, "短反");
end;

if mp=-1 and longentrycond then begin
myorder1.Quantity = 2;
myorder2.Quantity = 2;
MyOrder1。Action = tsdata.trading.OrderAction.buy;
MyOrder2.Action = tsdata.trading.OrderAction.sell;
ES_order1 = MyOrder1.Send(;
ES_order2 = MyOrder2.Send(;
value4=text_new(date,time,low, "Long Reverse");
end;

end;

//Profittarget % StopLoss any tick
if mp=1 and OpenProfit> ProfitTarget$ then begin
myorder1.数量 = 1;
myorder2.Quantity = 1;
myOrder1.Action = tsdata.trading.OrderAction.sell;
myOrder2.Action = tsdata.trading.OrderAction.buy;
ES_order1 = MyOrder1.Send(;
ES_order2 = MyOrder2.Send(;
value5=text_new（date，time，close，"TargetLong"）;
end;

if mp=-and OpenProfit> ProfitTarget$ then begin
myorder1。数量 = 1;
myorder2.Quantity = 1;
myOrder1.Action = tsdata.trading.OrderAction.buy;
myOrder2.Action = tsdata.trading.OrderAction.sell;
ES_order1 = MyOrder1.Send(;
ES_order2 = MyOrder2.Send(;
value6=text_new（date，time，close，"TargetShort"）;
end;


if mp=1 and OpenProfit<StopLoss$ then begin
myorder1.数量 = 1;
myorder2.Quantity = 1;
myOrder1.Action = tsdata.trading.OrderAction.sell;
myOrder2.Action = tsdata.trading.OrderAction.buy;
ES_order1 = MyOrder1.Send(;
ES_order2 = MyOrder2.Send(;
value5=text_new（date，time，close，"StopLong"）;
end;

if mp=- and OpenProfit<StopLoss$ then begin
myorder1。数量 = 1;
myorder2.Quantity = 1;
myOrder1.Action = tsdata.trading.OrderAction.buy;
myOrder2.Action = tsdata.trading.OrderAction.sell;
ES_order1 = MyOrder1.Send(;
ES_order2 = MyOrder2.Send(;
value6=text_new(date,time,close, "StopShort");
end;

 

没有反应。一定很喜欢它，轮组？

//----

正如你现在可能已经意识到的那样？我不会在这里发布任何超级大的秘密。但是！如果连这一点都没有的话对你来说是很了不起的!无话可说。我们可以重新开始吗？对于那些错过我的讲座的人？

还是？让我们最后完成。在这？

 

我看到很多人最近开始有点悬崖勒马了。

我想知道这跟它有什么关系。

 

//---

好问题。

这与苹果贸易有很大关系。如果我们买苹果，用香蕉来支付。那么我们自然需要进行一些计算。这正是我提出的计算方法。

 

/// 哦，你把它弄得太乱了。在一个严肃的论坛上，你会开始尝试所提出的代码， 你会提出问题。你肯定对轮子组很执着。而你将不会被感动。

 

///--------------------------------------

这都是关于我难以置信的自卑。而且我可能无法靠自己的力量在这一生中取得任何成就。

 

//---

在研究其中一个数据供应商时，我不会详细说明，也不会愚弄你，为什么，我做到了。一个月后，断开了联系。由于我没有下注，在一个练习账户上。我很生气，做了一个，在UERUSD上 。买了欧元，可能是一个星期前，4天后就卖了。卖掉是因为我赚了400英镑。我什么都没做，当时我没看汇率。如果我说，趋势已经改变。而且你不必思考，只需购买??????。请不要把我的笑话当真，否则你的脑袋就有问题了。

 

///-------

是的！我想用许多绰号来警告代理商。我不会转移到另一个主题。嗯，我对这一切都很懒惰!!!!

或者也许更简单，玛丽莲-梦露，我喜欢??????

http://www.gotovim.ru/recepts/salad/kalmary/

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