寻找一个拥有高频交易系统的合作伙伴 - 页 10 1...34567891011121314151617...22 新评论 Yura3512 2015.03.25 03:23 #91 大家好。 很喜欢这个主题,让我的大脑休息一下。 很多东西混在一起,我不能说它是有趣或重要的。 我先说一个轶事或一个句子。想找一个用EasyLanguage工作的程序员? 噱头究竟是什么?也许有一个客户想让一个程序在市场上运作?欲望是好的。 一个程序员来了,我们给他一个工作,让他做一个能赚钱的系统,从哪里开始呢? 但你需要一个有交易员经验的人,而不是一个程序员。或者至少是两个人? 各种各样的系统和机器人呢......。我的看法是,这很容易做到。最简单的一种基于布林的方法是5年前开发的。(以防万一,我应该警告你,我没有经验,也没有在找工作)。 问题是?你每年需要多少百分比?如果是30%,那么以布林线为基础,就可以了。 当然要使它至少在5个外汇对上工作,并使用不同时间间隔的数据。 我的观点是,已经有现成的工作系统,可以发挥作用。 如果我们假设这个主题上的某人有一个工作系统并想出售它,这是不现实的。要花很长时间来解释原因。 partner83 2015.03.25 03:31 #92 papaklass:你说的高频交易是什么意思?而为什么是HFT?其他的交易方式是否不能接受? 可以接受。建议所有类型的交易都是有效的,都是可以赚钱的。将考虑。 Yura3512 2015.03.25 03:35 #93 很抱歉为伙伴83补充,我希望我的建议能有所帮助。 摆上十几台电脑,在有信誉的经纪商那里开几个账户。 雇佣交易员每天24小时工作,每个人都有账户的每日限额和利润的百分比。并 在你交易不好的时候改变它们,选择最好的。:-).我需要一些通过DDE通信与Microsoft Excel互动的参考材料。 partner83 2015.03.25 03:36 #94 Pulatforex: 但对合作伙伴没有要求? 一个有效的、可盈利的自动交易系统是一个要求(不是一个高频系统)。 303 191 2015.03.25 05:27 #95 Yura3512:关于各种各样的系统和机器人.我的看法是,这很容易做到.......天真是指你相信你所要做的就是在阳光下降落。♪戴着太阳镜♪以下是对安东-叶雷什科的采访片段,他有一定的权威性(在HDL上赢得的)。- 告诉我们你的团队。- 当然,每个参与者都有优先领域,但我们在很大程度上是 "全民兵"。我相信这样的团队组织有很多优势,因为总是有一个后备,一个备份计划,我们可以随时切换,如果没有足够的资源,可以一起解决某个问题。据我所知,很少有参与莫斯科交易所交易的私人团队能够如此有效地分配和集中他们的力量。我们最初的目标是尽可能广泛地传播我们的存在 - 美国、新加坡等等。我们正在努力进化,而数学方法帮助我们做到这一点。我们的战略不仅仅是一些我们发现并利用了三年的小技术低效,直到它消失。我们的团队试图在预测和计算方面尽可能做到多面手。我们有一个很好的背景:我们来自科学院。-你每天都做研究吗?- 是的,每一天。也有组织方面的问题。-你们与证券交易所有什么样的联系,这种基础设施的费用是多少?- 有服务器和直接连接。我不能说它的成本是多少,有某些细微的差别。- 你的机器人是用什么编程语言编写的?- 机器人本身是用C++编写的,而假设是用C#测试的。- 服务器上有哪些操作系统?- 窗户,但这已经是一种共性了。我们目前正在改用Linux:它是一个更快和更可靠的操作系统。我们使用Windows,因为历史上就是这样;相对而言,交易所最近才提供了一个Linux的API。然而,在期货市场上,仍有一些黑盒子(路由器),有时会否定所有寻找最佳和最快设置的工作。- 在algotrading中是否有穿孔或代码中的bug?- 有时。这是很不稳定的。测试需要很长的时间。这是一个彻底的过程,从战略的虚拟实施开始进行。只有经过反复的虚拟交易,经过压力测试,找到最佳解决方案后,才会将策略编入交易机器人,在真实市场中进行全面磨合。大家都知道技术故障,这有时是由交易所造成的。他们对每个人都是破坏性的。- 你如何评估交易策略?- 我们有很多标准。简单的是收入,收入的分散性,交易 和交易的数量,最大交易量。- 你有多少种策略?- 我们为每个市场准备了几个机器人。有几个账户,每种乐器至少有两台机器。他们实施自己的方法,并能在自己内部改变或转换。其结果是一套战略。除了高频方法之外,还有套利、配对交易。- 你在LPI上使用的策略是否会死亡?- 基于技术优势的战略在很大程度上受制于竞争,它们会失去力量。如果你做出一些通用的东西,或引入额外的参数来评估市场的技术状态,那么长期保持不变的机会就会更大。在大多数情况下,人们抓住了一些小的低效率,这很有效,因为之前没有人有目的地破坏它。随着时间的推移,这种低效率会消失。-那么你的算法现在工作了吗?- 有一些是有效的,也有一些是无效的。我们正在努力使它们变得更加多才多艺。我们在不断变化,不断适应。为了不使自己处于所有策略都停止工作、没有新意的境地,我们必须一直想出一些特别的东西。我们每天都必须为未来而努力。- 平均而言,你的策略多久会停止工作?- 基于技术优势而实施的战略最常被打破。含有评估技术部分的参数的模型较少死亡,如果实施得力,则非常少。- 您对Wealth-Lab、TSLab等分析项目有何看法?- 我认为这是一个围绕交易自动化的接近市场的行业。从客户的角度来看,这是一个没有问题的问题。从作者的角度来看,这是一个利基市场,人们为产品付费。编写代码是非常容易的,最难的部分是想出一个策略并正确评估它的可行性。其他一切--向市场编写API等等--都是常规的、简单的。任何正常的程序员都可以做到这一点。至于经典的神学分析--它当然经不起批评。我没有试过,但我认为它不起作用。有些人发明了它,并以某种方式使用它,也许它对他们有用。而且这一切都必须是定制的,再加上有一些时间框架,人们把自己放入其中。因此,我认为必须有一种自己的种子,一种谜题,一种评估市场的方法,一种评估供应和需求的指标,来预测和调整。- 告诉我们这个过程。- 我们有自己相当复杂的情结,我们称之为推理。在那里,我们对所有的假设进行编程,并在历史数据上对其进行测试。这是一个标准程序。历史是由tick数据表示的,只是有数字的流动。任何高频,乃至所有的交易都是基于信息的。高频算法对每个市场数据的更新做出反应,所以没有细分为15分钟或其他的时间间隔。那是胡说八道。有可能想出一个以分钟为单位的交易策略。但为什么不是14分钟或13分钟?这都是非常主观的。我们有一个虚拟的交易所,那里有一个虚拟的报价流和一个虚拟的匹配,我们得到了结果,无论该策略是否有利可图。这是检查历史数据的标准方案。但是有很多细微的差别:如何进行匹配,为什么以这种方式而不是其他方式执行竞标。一切都是非常相对的。每个阶段都有一个假设,用来建立一个战略。因此,除了不占空间的交易机器人,获得数据,工作关闭,仅此而已,还有一些算法,有助于测试想法。- 算法是如何工作的?- 只有在你了解了市场上发生的事情的机理,用市场提供的可理解的数据进行操作,你才能创建一个策略。例如,你必须清楚地了解什么是订单簿,什么是交易流,它的特点是什么,其分配规则是什么。接下来,你必须回答如何从一个工具的永久波动的价格中获利的问题。一个预测假说出现了。假设被正式化、参数化、编码化,然后进行虚拟交易。每一个这样的步骤都有无限多的细微差别和实施方式。如果这个方法被证明是不可取的,那么一切都会再次重复。很明显,你应该首先评估系统,然后再写一个机器人。- 你是否从投资者那里筹集资金?-我们只做自己的交易,我们没有任何投资者。我们不需要他们。现在金融界的情况是,找到钱比把钱转过来要容易得多。如果你不能 "消化 "所筹集的资金,额外的投资者就是一个不必要的负担,而且往往会带来不幸的后果。- 在您看来,非程序员和非数学家在市场上赚钱是现实的吗?- 当有真正的竞争时,没有这些技能就无事可做。算法交易在某种程度上与统计、计算、模型效率评估方法、网格的质量及其参数有关。这都是数学。然而,仅有这些知识而没有编程技术是不够的:成功的机会会大大减少。成功的algofonds寻求具有优秀数学背景的工程毕业生。-近几年来,赚钱是否变得更难了?- 是的,投资市场活动在最近几年平稳下降。它现在的特点是罕见的尖峰。你必须适应这一点。最近,许多外国人已经进入期货市场。即使在市场既不活也不死的情况下,他们也在做大的营业额,这一点可以感觉到。有的人可以赚取大笔的营业额,但却没有赚到什么。那些不是多面手,不能想出新策略的人就会离开。他们都是独行侠和小团队。- 你认为那些做算法交易的独行侠们最终会离开这个行业吗?- 当然,这是一种趋势。直到几年前,这还是有可能存在的。我的预测是,如果人们不团结和发展,这种私人交易将很快死亡。一切都会被吃光,他们会被简单地踢出场外。你必须发展,你必须大力扩展,并投入大量的精力。你必须寻找自己的同类,但不是为了在聚会上闲逛,而是为了做生意。有一场军备竞赛,这是一个事实。在俄罗斯,要进入这个市场,你只需让你的方案得到证券交易所的认证,进入门槛是30,000卢布。在美国,对想进入这个行业的人有严肃的要求,DMA的起始门槛是50万美金。-为什么在市场活动中很少看到你?- 我们是一个相当封闭的团队,我们努力把更多的时间投入到工作中。有时我们会参加由证券交易所组织的会议、活动和研讨会。但我们试图将此作为一项工作,而不是作为我们的主要生活。把所有东西都混在一堆是不专业的,它影响的结果不是更好。例如,如果你有一个交流的愿望,你不必在Facebook上写,你只需要来说你的需求。 Mr. Trillioner 2015.03.25 05:58 #96 Yura3512:当然要使它至少在5个外汇对上工作,并使用不同时间间隔的数据。 你还应该考虑到,几乎所有的货币对都是相互关联的 Mr. Trillioner 2015.03.25 06:17 #97 Going_Crazy:至于经典的神学分析--它当然经不起批评。我没有试过,但我认为它不起作用。有些人想出了它,并以某种方式使用它;也许它对他们有用。而且这一切都必须是定制的,再加上某种人们自己投入的时间框架。因此,我认为必须有某种自己的粮食,一种神秘和评估市场的方式,你可以说你自己的指标来评估供应和需求,预测和调整。 说得像个截然不同的 ,有人编造了它--也许他们有它的作用 ,虽然事实上他们是这样的! Yura3512 2015.03.25 06:52 #98 系统编程语言。 必须有很多东西。 5个以上的经纪人,使用7个以上的程序,4-5种编程语言。 数据传输程序和用户程序的几个组成部分,(如果你分发系统机器人)识别 用户 IP 和实时接收命令。 关于//所有配对都是相互关联的//。我认为这是一个错误,但如果你愿意的话,那就可以。 应根据其目前的预期收益率来选择配对。即 根据市场条件进行选择。:-).在微软提供的MSDN文档中可以找到Excel DDE命令的完整列表。 TheXpert 2015.03.25 07:06 #99 partner83:我可以赚大钱,但你不能用大钱来工作,啧啧。你为什么一开始就挑衅hft?你想在风险最小的情况下获得高额利息?它将不会起作用)。你为什么不告诉我们你的利润和缩减要求? Alexey Klenov 2015.03.25 09:20 #100 partner83: 可以接受。提供所有种类的交易,工作,有利可图。我将考虑。我已经在半自动模式下进行了两年多的新闻交易。结果是积极的,只是我经常不得不更换经纪人。"有毒的交通,你知道..." 我监测了一些信号,只是为了运动。我想进入严重的流动性,例如EBS系统,但那里的入口是50万泽勒尼 - 我还没有这样的资金。我已经试过其他类型的Kurenecks,Integral,Lmax和类似的 - 很少有清算的消息留在市场上,并严重下滑。 我们的MMvb根本就没有流动性...CME和整个美洲都不适合 - 所有的基础设施都在欧洲。 1...34567891011121314151617...22 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
大家好。
很喜欢这个主题,让我的大脑休息一下。
很多东西混在一起,我不能说它是有趣或重要的。
我先说一个轶事或一个句子。想找一个用EasyLanguage工作的程序员?
噱头究竟是什么?也许有一个客户想让一个程序在市场上运作?欲望是好的。
一个程序员来了,我们给他一个工作,让他做一个能赚钱的系统,从哪里开始呢?
但你需要一个有交易员经验的人,而不是一个程序员。或者至少是两个人?
各种各样的系统和机器人呢......。我的看法是,这很容易做到。最简单的一种基于布林的方法是5年前开发的。(以防万一,我应该警告你,我没有经验,也没有在找工作)。
问题是?你每年需要多少百分比?如果是30%,那么以布林线为基础,就可以了。
当然要使它至少在5个外汇对上工作,并使用不同时间间隔的数据。
我的观点是,已经有现成的工作系统,可以发挥作用。
如果我们假设这个主题上的某人有一个工作系统并想出售它,这是不现实的。要花很长时间来解释原因。
你说的高频交易是什么意思?
而为什么是HFT?
其他的交易方式是否不能接受?
很抱歉为伙伴83补充,我希望我的建议能有所帮助。
摆上十几台电脑,在有信誉的经纪商那里开几个账户。
雇佣交易员每天24小时工作,每个人都有账户的每日限额和利润的百分比。并 在你交易不好的时候改变它们,选择最好的。
:-).我需要一些通过DDE通信与Microsoft Excel互动的参考材料。
但对合作伙伴没有要求?
关于各种各样的系统和机器人.我的看法是,这很容易做到.......
天真是指你相信你所要做的就是在阳光下降落。
♪戴着太阳镜♪
以下是对安东-叶雷什科的采访片段,他有一定的权威性(在HDL上赢得的)。
- 告诉我们你的团队。
- 当然,每个参与者都有优先领域,但我们在很大程度上是 "全民兵"。我相信这样的团队组织有很多优势,因为总是有一个后备,一个备份计划,我们可以随时切换,如果没有足够的资源,可以一起解决某个问题。据我所知,很少有参与莫斯科交易所交易的私人团队能够如此有效地分配和集中他们的力量。我们最初的目标是尽可能广泛地传播我们的存在 - 美国、新加坡等等。我们正在努力进化,而数学方法帮助我们做到这一点。我们的战略不仅仅是一些我们发现并利用了三年的小技术低效,直到它消失。我们的团队试图在预测和计算方面尽可能做到多面手。我们有一个很好的背景:我们来自科学院。
-你每天都做研究吗?
- 是的,每一天。也有组织方面的问题。
-你们与证券交易所有什么样的联系,这种基础设施的费用是多少?
- 有服务器和直接连接。我不能说它的成本是多少,有某些细微的差别。
- 你的机器人是用什么编程语言编写的?
- 机器人本身是用C++编写的,而假设是用C#测试的。
- 服务器上有哪些操作系统?
- 窗户,但这已经是一种共性了。我们目前正在改用Linux:它是一个更快和更可靠的操作系统。我们使用Windows,因为历史上就是这样;相对而言,交易所最近才提供了一个Linux的API。然而,在期货市场上,仍有一些黑盒子(路由器),有时会否定所有寻找最佳和最快设置的工作。
- 在algotrading中是否有穿孔或代码中的bug?
- 有时。这是很不稳定的。测试需要很长的时间。这是一个彻底的过程,从战略的虚拟实施开始进行。只有经过反复的虚拟交易,经过压力测试,找到最佳解决方案后,才会将策略编入交易机器人,在真实市场中进行全面磨合。大家都知道技术故障,这有时是由交易所造成的。他们对每个人都是破坏性的。
- 你如何评估交易策略?
- 我们有很多标准。简单的是收入,收入的分散性,交易 和交易的数量,最大交易量。
- 你有多少种策略?
- 我们为每个市场准备了几个机器人。有几个账户,每种乐器至少有两台机器。他们实施自己的方法,并能在自己内部改变或转换。其结果是一套战略。除了高频方法之外,还有套利、配对交易。
- 你在LPI上使用的策略是否会死亡?
- 基于技术优势的战略在很大程度上受制于竞争,它们会失去力量。如果你做出一些通用的东西,或引入额外的参数来评估市场的技术状态,那么长期保持不变的机会就会更大。在大多数情况下,人们抓住了一些小的低效率,这很有效,因为之前没有人有目的地破坏它。随着时间的推移,这种低效率会消失。
-那么你的算法现在工作了吗?
- 有一些是有效的,也有一些是无效的。我们正在努力使它们变得更加多才多艺。我们在不断变化,不断适应。为了不使自己处于所有策略都停止工作、没有新意的境地,我们必须一直想出一些特别的东西。我们每天都必须为未来而努力。
- 平均而言,你的策略多久会停止工作?
- 基于技术优势而实施的战略最常被打破。含有评估技术部分的参数的模型较少死亡,如果实施得力,则非常少。
- 您对Wealth-Lab、TSLab等分析项目有何看法?
- 我认为这是一个围绕交易自动化的接近市场的行业。从客户的角度来看,这是一个没有问题的问题。从作者的角度来看,这是一个利基市场,人们为产品付费。编写代码是非常容易的,最难的部分是想出一个策略并正确评估它的可行性。其他一切--向市场编写API等等--都是常规的、简单的。任何正常的程序员都可以做到这一点。
至于经典的神学分析--它当然经不起批评。我没有试过,但我认为它不起作用。有些人发明了它,并以某种方式使用它,也许它对他们有用。而且这一切都必须是定制的,再加上有一些时间框架,人们把自己放入其中。因此,我认为必须有一种自己的种子,一种谜题,一种评估市场的方法,一种评估供应和需求的指标,来预测和调整。
- 告诉我们这个过程。
- 我们有自己相当复杂的情结,我们称之为推理。在那里,我们对所有的假设进行编程,并在历史数据上对其进行测试。这是一个标准程序。历史是由tick数据表示的,只是有数字的流动。任何高频,乃至所有的交易都是基于信息的。高频算法对每个市场数据的更新做出反应,所以没有细分为15分钟或其他的时间间隔。那是胡说八道。有可能想出一个以分钟为单位的交易策略。但为什么不是14分钟或13分钟?这都是非常主观的。我们有一个虚拟的交易所,那里有一个虚拟的报价流和一个虚拟的匹配,我们得到了结果,无论该策略是否有利可图。这是检查历史数据的标准方案。但是有很多细微的差别:如何进行匹配,为什么以这种方式而不是其他方式执行竞标。一切都是非常相对的。每个阶段都有一个假设,用来建立一个战略。因此,除了不占空间的交易机器人,获得数据,工作关闭,仅此而已,还有一些算法,有助于测试想法。
- 算法是如何工作的?
- 只有在你了解了市场上发生的事情的机理,用市场提供的可理解的数据进行操作,你才能创建一个策略。例如,你必须清楚地了解什么是订单簿,什么是交易流,它的特点是什么,其分配规则是什么。接下来,你必须回答如何从一个工具的永久波动的价格中获利的问题。一个预测假说出现了。假设被正式化、参数化、编码化,然后进行虚拟交易。每一个这样的步骤都有无限多的细微差别和实施方式。如果这个方法被证明是不可取的,那么一切都会再次重复。很明显,你应该首先评估系统,然后再写一个机器人。
- 你是否从投资者那里筹集资金?-我们只做自己的交易,我们没有任何投资者。我们不需要他们。现在金融界的情况是,找到钱比把钱转过来要容易得多。如果你不能 "消化 "所筹集的资金,额外的投资者就是一个不必要的负担,而且往往会带来不幸的后果。
- 在您看来,非程序员和非数学家在市场上赚钱是现实的吗?
- 当有真正的竞争时,没有这些技能就无事可做。算法交易在某种程度上与统计、计算、模型效率评估方法、网格的质量及其参数有关。这都是数学。然而,仅有这些知识而没有编程技术是不够的:成功的机会会大大减少。成功的algofonds寻求具有优秀数学背景的工程毕业生。
-近几年来,赚钱是否变得更难了?
- 是的,投资市场活动在最近几年平稳下降。它现在的特点是罕见的尖峰。你必须适应这一点。最近,许多外国人已经进入期货市场。即使在市场既不活也不死的情况下,他们也在做大的营业额,这一点可以感觉到。有的人可以赚取大笔的营业额,但却没有赚到什么。那些不是多面手,不能想出新策略的人就会离开。他们都是独行侠和小团队。
- 你认为那些做算法交易的独行侠们最终会离开这个行业吗?
- 当然,这是一种趋势。直到几年前,这还是有可能存在的。我的预测是,如果人们不团结和发展,这种私人交易将很快死亡。一切都会被吃光,他们会被简单地踢出场外。你必须发展,你必须大力扩展,并投入大量的精力。你必须寻找自己的同类,但不是为了在聚会上闲逛,而是为了做生意。有一场军备竞赛,这是一个事实。在俄罗斯,要进入这个市场,你只需让你的方案得到证券交易所的认证,进入门槛是30,000卢布。在美国,对想进入这个行业的人有严肃的要求,DMA的起始门槛是50万美金。
-为什么在市场活动中很少看到你?
- 我们是一个相当封闭的团队,我们努力把更多的时间投入到工作中。有时我们会参加由证券交易所组织的会议、活动和研讨会。但我们试图将此作为一项工作,而不是作为我们的主要生活。把所有东西都混在一堆是不专业的,它影响的结果不是更好。例如,如果你有一个交流的愿望,你不必在Facebook上写,你只需要来说你的需求。当然要使它至少在5个外汇对上工作,并使用不同时间间隔的数据。
至于经典的神学分析--它当然经不起批评。我没有试过,但我认为它不起作用。有些人想出了它,并以某种方式使用它;也许它对他们有用。而且这一切都必须是定制的,再加上某种人们自己投入的时间框架。因此,我认为必须有某种自己的粮食,一种神秘和评估市场的方式,你可以说你自己的指标来评估供应和需求,预测和调整。
系统编程语言。
必须有很多东西。
5个以上的经纪人,使用7个以上的程序,4-5种编程语言。
数据传输程序和用户程序的几个组成部分,(如果你分发系统机器人)识别 用户 IP 和实时接收命令。
关于//所有配对都是相互关联的//。我认为这是一个错误,但如果你愿意的话,那就可以。
应根据其目前的预期收益率来选择配对。即 根据市场条件进行选择。
:-).在微软提供的MSDN文档中可以找到Excel DDE命令的完整列表。
我可以赚大钱,但你不能用大钱来工作,啧啧。
你为什么一开始就挑衅hft?你想在风险最小的情况下获得高额利息?它将不会起作用)。
你为什么不告诉我们你的利润和缩减要求?
可以接受。提供所有种类的交易,工作,有利可图。我将考虑。
我已经在半自动模式下进行了两年多的新闻交易。结果是积极的,只是我经常不得不更换经纪人。"有毒的交通,你知道..."
我监测了一些信号,只是为了运动。
我想进入严重的流动性,例如EBS系统,但那里的入口是50万泽勒尼 - 我还没有这样的资金。
我已经试过其他类型的Kurenecks,Integral,Lmax和类似的 - 很少有清算的消息留在市场上,并严重下滑。
我们的MMvb根本就没有流动性...
CME和整个美洲都不适合 - 所有的基础设施都在欧洲。