存款加速 - 页 15

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IvanIvanov:

我对一些事情感到困惑....有一个分支叫.....:-)))

至于这个问题，当然不是，风险总是与利润率成几何比例，关于这个话题，我将用美分做下一部电影。

但结果甚至相当不错，在风险为100%，收益率为150%的情况下，原则上SL与TP的比例为2比3，没有什么不寻常的，只是这个存款的第二次机会没有了。

这里我们非常接近系统的主要参数之一，"进场质量"，不幸的是信号中没有这样的参数，但在制定策略时必须对它进行评估。

它的评估非常简单，假设SL和TP设置为1，在一系列大的交易中，..........，应该有更多的盈利交易，至少是1NA，那么继续在系统上工作就有意义了。

51%对49%的有利可图的交易，这是非常酷的，这几乎是一个圣杯....嗯，当然，考虑到其他组件的合理构建

那么，事实证明，我应该感到高兴的是，从2009年初到现在，在TF D1上以0.01的恒定手数，在欧元/美元上 "只有 "63/37%的TP=SL=300pp.，事后看N=300个交易日？

历史上的条数 2269
模拟的条数 3883
模拟质量 n/a
图表不匹配错误 0
初始存款 100。00
点差电流 (51)
净利润 11835.73
总利润 30020.45
总损失 -184.72
盈利能力 1.65
预期赢利 7.33
绝对缩水 50.35
最大缩水 2730.12 (28.88%)
相对跌幅 94.00% (778.31)
总交易量 1614
空头头寸（胜率） 813 (65.93%)
多头头寸（胜率） 801 (60.17%)
盈利交易(占所有交易的百分比) 1018 (63.07%)
亏损交易(占所有交易的百分比) 596 (36.93%)
最大的
盈利交易 29.99
亏损交易 -35.13
平均
盈利交易 29.49
亏损交易 -30.51
最大
连续胜出（盈利） 91（2686）。18）
连续亏损（亏损）79（-2556.96）
最大
连续盈利（赢的次数）2686。18 (91)
连续损失（损失次数） -2556.96 (79)
平均
连续收益 16
连续损失 9

 
chuvels:

今天发现--酒精切断了与宇宙的交流，为期3年........。

你从哪里得到的？

 
yosuf:

那么，事实证明，我应该感到高兴的是，从2009年初到现在，我在TP=SL=300pp.的欧元/美元上 "只有 "63/37%，在TF D1上保持0.1手？


信息不多，我可以说大方向是正确的，信号在较高的时间框架上要好得多，这只是再次证实了大玩家倾向于在较高的时间框架上行动的想法。

在这个例子中，我对如此适度的TP和SL有点担心，我没有搞错吧--300个五位数？嗯，它的作用是....，我能说什么呢。

唯一的一点是，我对来自测试员的信息一般都非常谨慎，但这取决于交易系统。

 
IvanIvanov:

信息不多，我可以说大方向是正确的，信号在较高的时间段质量要高得多，它只是再次证实了大玩家倾向于在较高的时间段行动的想法。

在这个例子中，我对如此适度的TP和SL有点担心，我没有搞错吧--300个五位数？嗯，它的作用是....，我能说什么呢。

唯一的一点是，我对来自测试员的信息一般都非常谨慎，但这取决于交易系统。

1.在4位数上。

2.我在Centivic上运行它来测试它。现在，你必须遵守纪律，不要在300点之前关闭盈利的头寸，不管它有多诱人。通常情况下，我在真实账户上的结果与测试者的结果相差不大。

3.我必须补充一点，分析历史（事后）的时期是T=300个交易日。显然，该指标抓住了一些经济周期。

4.在小于D1的时间段，我没有发现可靠和/或清晰的模式。结果就像伊里奇："更少的（交易）是更好的"。

 
yosuf:

1.关于4位数。

你写道，你的手数为0.1，你的平均交易额为30美元，也就是30笔四位数 或300笔五位数的交易。
 
IvanIvanov:
你写道，你的手数为0.1，你的平均交易额为30美元，也就是30笔四位数或300笔五位数的交易。
错了，是0.01。纠正了，我很抱歉。
 
yosuf:
误差，批次0.01。纠正了，很抱歉。
这真是令人印象深刻啊
 
yosuf:

然后，事实证明，我应该感到高兴的是，从2009年初至今，我在TF D1上以恒定的0.01手在欧元/美元上 "只有 "63/37%的TP=SL=300pp.，事后看N=300交易日？

在历史上有2269个酒吧
模型中的蜱虫：3883
建模质量 不适用
图表不匹配错误 0
首次存款 100.00
扩散电流 (51)
净利润 11835.73
利润总额30020.45
损失总额 -1884.72
盈利能力 1.65
预期回报率 7.33
绝对缩水 50.35
最大缩水 2730.12 (28.88%)
相对缩减 94.00% (778.31)
交易总额 1614
空头头寸（胜率） 813 (65.93%)
多头头寸（胜率） 801 (60.17%)
盈利的交易（占所有交易的百分比） 1018 (63.07%)
亏损交易（占全部的百分比） 596 (36.93%)
最大的
最大获利交易 29.99
亏损交易 -35.13
平均值
盈利的交易 29.49
亏损交易 -30.51
最大数量
连续胜出（盈利） 91 (2686.18)
连续损失（亏损） 79 (-2556.96)
最大
连续盈利（胜场数） 2686.18 (91)
连续损失（损失数量） -2556.96 (79)
平均值
连续胜出 16
连续损失 9

而且我很高兴，100/0。

总交易量:41
盈利的交易:41 (100.00%)
亏损的交易:0 (0.00%)
最佳交易：200.00 USC
最糟糕的交易：0.00 USC
总利润:475.20 USC (209 点)
总损失:0.00 USC
最大连胜纪录：41（475.20 USC）。
每个系列的最大利润：475.20 USC (41)
夏普比率:0.26
恢复系数:0.00
多头交易：31（75.61%）。
空头交易：10（24.39%）。
利润因素：不详
期望值：11.59 USC
平均利润：11.59 USC
平均损失:0.00 USC
最大连败:0 (0.00 USC)
最大连败纪录:0.00 USC(0)
 
MIG32:

而且我很高兴，100/0。

总交易量:41
盈利的交易:41 (100.00%)
亏损的交易:0 (0.00%)
最佳交易：200.00 USC
最糟糕的交易：0.00 USC
总利润:475.20 USC (209 点)
总损失:0.00 USC
最大连胜纪录：41（475.20 USC）。
每个系列的最大利润：475.20 USC (41)
夏普比率:0.26
恢复系数:0.00
多头交易：31（75.61%）。
空头交易：10（24.39%）。
利润因素：不详
期望值：11.59 USC
平均利润：11.59 USC
平均损失:0.00 USC
最大连败:0 (0.00 USC)
最大系列损失:0.00 USC (0)
这是在SL和TP为1比1的情况下吗？41个交易，即使是人工测试也非常少
 
IvanIvanov:
这是在SL和TP为1比1的情况下吗？41个交易，即使是人工测试也非常少
目前情况的SL和TP。这不是一个测试，这是一个真正的交易。要测试这个TS是不可能的。手工贸易。所有的交易都在开盘当天关闭。
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