市场模式 - 页 4

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这条线可能是一个很好的例子，说明为什么会出现这种情况。

Алготрейдеры - засранцы: шифруются.

在这种情况下，做一个混蛋要正确得多。

 
223231:
我同意。外汇受到太多信息的影响，而且非常零散，所以看起来非常像随机移动。到目前为止，在我看来，不可能确定未来10小时的方向，你只能确定这种运动的大致特征。虽然我很想听到有人不这么认为（而不仅仅是IMHO，以及我想看到的方法）。
注意，我没有说过一个关于方向的字。知道一般情况下一个运动 持续的概率和能够预测特定时间点上的未来价格方向--是不同的事情。
 
C-4:
注意，我没有说过一个关于方向的字。知道整体运动延续的概率和能够预测特定时间点的未来价格方向是不同的。

我想指出的是，我同意你的观点。

你不必为此使用复杂的模型（一旦你开始在市场上应用这些模型，它们就不再起作用了）。

任何数学模型都可以设计得非常漂亮--但在真实情况下却没有任何用处。

它应该比这更简单。

 
C-4:

我指的又是赫斯特的价值（只是每当我们谈论趋势延续/逆转的概率时，我们实际上是指价格决定论）。这就是为什么我认为在这个问题上再次提到这个价值是合适的（但只是顺便一提）。

至于方法本身，它是一种基于Zig-zag指标的自定义非参数数字方法。数学本身是具体的，我认为不值得在这里讨论。唯一重要的是，计算结果与测试数据系列相吻合，并具有相当的准确性。因此，对已知值H=0.30的系列计算出的系数为0.34，对弧度0.50计算出的系数为0.51，对弧度0.70计算出的系数为0.70（即趋势越大，误差越小）。然而，据我所知，在R语言中，特别是在 "pracma "包中，有一些函数，其工作精度不低，但使用的计算资源要少几十倍。因此，方法本身是次要的，唯一重要的是在测试样本上得到的数值接近于预期的数值，因此我们可以假设市场上得到的数值也接近于真实数值。

对不同的市场进行了测试。在这方面，它们表现出彼此相似的特点：所有的 趋势性数值都在0.5-0.54的范围内，但还有一些其他的统计数据，它们的差异非常大。在H的复杂计算中，我还得到了一些其他的数值，这些数值在不同的市场上非常不同，但它们意味着什么我还不知道。我现在正在努力。然而，有了初步的猜测。因此，我认为我已经接近诺亚/约瑟夫效应的数字定义，以及显示市场嘈杂程度的系数（如果这是真的，外汇是最嘈杂的市场之一）。

伊姆哈，这是一个假设的错误。即记忆在波动性、集群等方面的后果。只是否则这个测试，实际上是在任何市场上的一个有利可图的TS，而且没有过滤器。太棒了。无论如何，更详细地讨论这个测试是很有趣的，但显然这在这里是一个非主题的问题
 
Avals:
imha，这是一个假设的错误。即内存在波动性、集群等方面的后果。只要不进行这个测试，就能有效地在任何市场上，在没有过滤器的情况下，成为有利可图的TS。太棒了。总而言之，更详细地讨论这个测试是很有趣的，但显然这在这里是偏离主题的。
如果你指的是所有市场的理想TS，这里无法描述，它并不存在。更具体地说，在某些区间，你可以考虑这样，有一定的误差范围。
 
pantural:

用来阅读对角线。

"你也是斜着看稳健的策略线，否则你会找到问题的答案。

St.Vitaliy2012.10.12 08:57

对一个简单问题的出色表述--为什么？

我越来越多地看到简单网站上的广告，通过短信发送信号。有些人试图写关于市场的书，以及交易如何酷和有利可图......但如果他们已经达到了这样的专业水平，难道就不能用他们的系统为自己、未来的客户和家人持续带来利润吗）我有时无法理解，怎么会这样呢？ 交易已经离钱很近了，你只要拿着它，学习和赚钱。而机会和上限是无限的，你可以赚到数百万卢布。但是没有。他们开始在各种琐碎的事情上赚钱，比如书籍、通过短信和网络赚钱的交易信号、机器人...... ，我理解 为设计师、网站管理员、创意人士......他们甚至在成年后也是穷困潦 倒。他们的大脑定位于创意、缪斯和对过程的热情，而不是赚钱。他们没有意愿去了解整个金融世界。 但这是交易，是金融，是期货，是股票，是期权!为什么要写这些书？ 短信，可怜的excel机器人。 为什么？ 在这些废话上赚30戈比？为什么这些聪明人更专注于此？ 他们不专注于自己的交易系统，不努力向基本面和技术面因素、心理类型和心理学发展？而如果这些信号真的是正确的，为什么要以三卢布的价格出售，为什么要写书，因为你可以靠这些书赚取数万的收入？

请解释一下，这样我就不必为自己回到这个问题 上了。

 
iModify:
如果你指的是所有市场的理想TS，你肯定不会在这里找到它的描述，没有这种东西。更具体地说，在某些区间，你可以考虑这样，有一定的误差范围。
这就是我的意思--不存在这样的TS，因此也就不存在区分 "随机性"/随机性和非随机性的测试。更确切地说，这样的测试是利润系统的公平。但没有永恒的、普遍的制度，它们会对市场进行过滤）。
 
Avals:
这就是我的意思--没有这样的TC，因此没有测试来区分 "随机性"/CB和非随机性。
错了，不是一个，而是整个家庭。你可以在同一系列的数据之间的广泛关系上测试潜在的非随机序列，也可以测试一个大群体，这是专业方法的基础。原则上，提问者问的是正确的问题，但矛盾的是，正确的问题根本没有明确的答案，即使有，不合理的人公开说出来的答案也会立即否定其潜力，所以不可能回答，任何公开的答案都会因此而错误。
 
C-4:
每个模式都是基于趋势延续或趋势逆转的原则。无论有多少种模式，它们都会使用相同的效果。为了说明这一点，请采取任何两个基于不同原则的趋势机器人。在同一个符号上运行它们--它们的关联性会很高。原因是，尽管它们都使用不同的模式，但由于共同的名义H值，它们还是赚了。 就这么简单。

我明白你的意思。但这是一个非常严重的简化，作为一项规则，这种残酷的模式 已经 "在我们面前被偷走了"，或者在假设它们是如此明显的情况下，从食物链的更高层次的演员那里建立了陷阱。

这就像在谈论音乐时，比如说，把它概括为响亮的沉默的和没有的。但是有古典音乐，有流行音乐，有重金属音乐，有技术音乐，等等。市场上也有许多结构、形态、图案，每一组都以更精确的信号表明某些进一步行为的概率，而不是以 "趋势 "为名的所有FI组的MO组。这就是为什么一般的 "趋势 "是如此的不明显（3%）。 如果我们能在相应的FI（指数等）上认识到这种阵型的主要微观群体，知道每组阵型或特定元素的概率，我们将有相当的统计优势。嗯，当然，这样的阵型应该被发现，而且是自动发现。我正在努力。这是一个多阶段的技术，还不是很优雅，是统计处理、神经网络和人类分析的混合体，但其本质已经可以看到。而且很明显，公开已知的阵地已经被蚕食了，几乎没有盈利潜力。

Sabjmaker正在寻找正确的方向，但我想说的是，这在技术上都是非常困难的。马坦，统计学，功能分析，专家系统，神经网络，等等等等。它是人工智能，怎么说呢，是地球上最复杂的东西。

 
你不需要先开发自己的平台，有现成的平台，具有广泛的功能，包括进入2级等。
我对建议更感兴趣，你怎么能分析外汇中的二级市场，这是一个分散的市场，每个流动性提供者都有自己的数据，每个人都是不同的。即使我们采取交易所交易的外汇期货，这种信息也不太充分，因为它是工具的衍生品，决定因素是基础工具将走向何处。我对这个问题想了很多，但我还是不明白它可能会有什么影响。在股票市场，我明白2列弗如何影响价格，但在外汇市场？随着它的分散？我想知道你对这件事的看法。
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