Algo-Sniffing

[GaryKa]

猎取特殊的算法

[GaryKa]

一个小小的介绍。

在任何市场中，在某个特定的时间点上总是有一个流动性的限制。对于大批量操作的市场参与者来说，非常重要的是不要让市场对自己不利，这种情况经常发生在突然下大订单的时候。

为了防止或减轻这种发展的影响，使用了进入、退出和位置校正的特殊算法，如最简单的算法。 TWAP，VWAP 等。(执行算法参考 )。这些算法实际上是适应性机制，在特定的价格和时间范围内，以一定的目标 "抹杀 "交易活动，并很好地控制了超过允许的偏差限度的风险。。

有一种观点认为，许多经常观察到的水平和上升/下降的通道实际上是粗略计算算法的 "痕迹"。

揭示这种算法的当前工作及其识别的过程 被称为 "algo-sniffing"（algo-sniffing ref）。 在这方面，这个话题不仅对那些收入完全取决于 "利用 "主要市场参与者的交易特征的效率的人（可以说是专业猎手）感兴趣，而且对那些建立自己的交易系统，考虑到金融工具的预测和那些对货币管理的不寻常方法感兴趣的人也感兴趣。

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本主题的目的是收集更多的相关信息、材料和链接。 我也想听听那些在这方面实际操作的人的经验，以及在外汇 "小交易员 "中使用阿尔戈嗅探的可能性。

P.S. 话题话题的发起人并不拥有，"我只了解自己。

[GaryKa]

为参考资料和文献保留的职位

• http://www.capis.com/resources/pdf/Algorithms.pdf（取自这里）
  

[TheXpert]

嗯，从标题来看，我以为这将是一个 "如何弄清交易的算法 "之类的东西。:)

不，不是的。让我们来看看。

[Dmitry]

我个人不相信任何一个金融机构或机构（甚至与其他机构勾结）能够创建一个全球外汇渠道。应该投入多少钱才能使趋势朝着你想要的方向发展。IMHO。

[Rustamzhan Salidzhanov]

07041982:
我个人不相信任何一个金融机构或机构（甚至与其他机构勾结）能够创建一个全球外汇渠道。应该投入多少钱才能使趋势朝着你想要的方向发展。IMHO。

好吧，也是徒劳的，至少看一下同一个CME，算一下数量。

[Mykola Demko]

顺便说一下，Renat宣布在未来将有CME认证，这是否意味着期权和期货将出现在MT中？

这个问题可以理解为是给MQ的，如果有管理员出现在这个主题中。

[---]

Urain:

顺便说一下，Renat宣布在未来将在CME上进行认证，这是否意味着期权和期货将出现在MT中？

在理论上是的。

如果主持人能够接触到该交易所的价格需求，并且他们购买这些故事。

[Mykola Demko]

sergeev:

在理论上是的。

如果MK有机会接触到这个交易所的pricefeeds并买下这些故事。

要解决这个问题比想象的要难，期权的演示格式与外汇报价不同。

期权本质上是一种保险，在某个时间点上可以有不同的价格，有不同的delta。事实上，在每个时刻都需要一个类似于市场的表格。

我不知道如何用图形表示这一切，而且那些存在的平台与MT非常不同，所以没有办法简单地复制它们。

[Olegs Kucerenko]

这必须是一个针对经纪人的问题。

不知何故，Broco提供了期货差价合约的渠道，尽管在CME上没有认证。

我知道这是一份可以进入CME的经纪商（美国）名单。

一旦MT5平台得到CME的认证，如果经纪商想使用它，他们将能够与CME合作进行期货。

http://www.cmegroup.com/tools-information/find-a-broker/broker-directory-na.html

[Rorschach]

可能偏离主题

http://www.ted.com/talks/lang/ru/kevin_slavin_how_algorithms_shape_our_world.html