Есть интересные способы реализации HFT - это когда место будущей неэффективности предсказывается. Тогда имеется возможность заранее (хотя бы за секунду) отправить на соответствующий ценовой уровень лимитник. Но там свои нюансы тоже, однако, вопросы latency не стоят так остро, как в классической схеме.
Любой трейдер отдал бы многое за возможность безошибочного определения тренда в любой момент времени, и, пожалуй, это и есть тот самый Грааль, который все ищут. В данной статье мы рассмотрим несколько способов определения тренда, а точнее, как средствами языка MQL5 запрограммировать несколько классических способов определения тренда.
但尽管如此，还是有这样一个概念。而且在你引用的链接中也出现了这种情况。所以你不能忘记它。）））。
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他们将是不同的。这是因为对于这个策略来说，只有两个价格是非常重要的--高出价 和低要价。测试者在高价竞标 上的数据将从历史上看是准确的。但低价卖出- 不行，因为它将被模拟为=低价买入+价差。
我将尝试在某个时候测试它。谢谢。
你认为有多大比例的交易者了解窄价差不是有利交易条件的指标（所有其他条件都相同）？
说实话，我不知道。但我知道，这个比例是由那些在这个领域做了足够研究的交易者的数量形成的。)))
就我自己而言，或者更准确地说，就我目前的策略而言，我倾向于认为窄价差并不是一个有利可图的交易策略的指标。交易条件的获利能力，以及交易策略的获利能力取决于点差大小，越小的TF越明显。但交易策略（算法）必须是盈利的。)))我还没有为小于H1的TF制定一个策略。但我对它感兴趣。
而在其他终端，你目前无法实现你的想法？
目前，其他终端是否未能实施你的想法？
什么样的想法？
更具体地说，是否有可能在其他终端中更准确地测试你的任何策略？我认为真正的问题出现在那些建立在小TF上的策略中，这样的假设是否正确？很简单，如果对Ask/Bid 价格位置有如此大的依赖性，那么我认为应该放弃这种策略。可能有很多交易策略因为这种依赖性而在现实条件下根本不起作用。你需要一个长期的蜱虫病史，这不太可能发生。例如，如果我们得到的是一小段时期的tick历史，我们将不知道在交易中启动专家顾问的那一刻，Ask 和Bid 之间的差异会有多大。条件的变化可能对我们不利。所以，在这里我们已经会有同样的歌曲，比如。在浮动价差的情况下，"市场已经发生了变化"，但已经达到了卖出/买入 差价的水平。如果价差或多或少是稳定的，那么为什么在测试中会有这样的差异？而如果将挂单设置 得更近，会强烈地改变结果，那么同样值得考虑这样的TS是否值得使用。
实际上也许有很多选择，只是我目前没有看到。我只是没有看到你看到的东西。:)
我对剥头皮的前景很感兴趣，但只是作为我策略组合中的另一种策略，而且是有疑问的，因为我还没有做任何认真的测试。好运。
有自己的计算器（测试器），其他终端（包括Metatrader）只作为交易API使用。有一个单独的分支，用于正确理解编写自己的计算器的微妙之处。
你对基于 "噪音 "的策略的总流动性的了解非常少。据粗略估计，在外汇市场，你可以从一个FI的 "噪音 "中每月获得超过100万美元的利润。而这不是理论，而是实践。
对于许多噪音策略来说，不需要tick历史，M1 OHLC Bid + OHLC Ask 就足够了。同样，这也是来自实践。
一般来说，评估一个TS的风险性主要取决于交易的数量和质量。工作越 "浅"，使用的模式就越稳定--市场无效率。
根据风险的增加，TS可以（大致和有条件地）分为以下几类（FOREX）。
P.S.一个 关于套利者和嘈杂的TS的帖子。
Есть интересные способы реализации HFT - это когда место будущей неэффективности предсказывается. Тогда имеется возможность заранее (хотя бы за секунду) отправить на соответствующий ценовой уровень лимитник. Но там свои нюансы тоже, однако, вопросы latency не стоят так остро, как в классической схеме.
也就是说，你可以用你自己的实现来测试它。那么问题出在哪里呢？如果你有许多有效的变体，就使用那些有效的变体。也许我遗漏了你所遗漏的东西......
你对基于 "噪音 "的策略的总流动性知之甚少。
更准确地说，你根本就没有。还没有研究过 "噪音 "这个话题。
据粗略估计，在外汇市场，你可以从一个FI的 "噪音 "中获得超过100万美元的利润。这不是理论，而是实践。
你在哪里可以看到实践的结果？谁的实践？这百万元有什么风险？10万中的1百万？从100万到100万？从1000万到100万的1百万？习惯上是以每年的百分比来给出数字的，根本不需要。
关于风险增加的TC可以（大致和有条件地）分为以下几类（FOREX）。
那么，到目前为止，我还停留在第三类。)))
也就是说，你可以用你自己的实现进行测试。那么问题出在哪里呢？如果你有许多有效的选择，那么就使用那些有效的选择。也许我遗漏了你所遗漏的东西......
我使用并没有问题，对Metaquotes也没有任何抱怨。提出了改进当前MT5测试器的话题，总的来说，对TS创建的许多阶段有一些背离过时的想法。我想提高所有市场参与者的素养，从交易者、经纪人到交易平台开发者。现在有这样一个机会。
你在哪里可以看到实践的结果？谁的实践？这一百万有什么风险呢？10万中的1百万？从100万到100万？从1000万到100万的1百万？习惯上是以每年的百分比来给出数字的，根本不需要。
有一个关于市场无效率的上限的概念被使用。利润不可能以指数 形式增长，从某一阶段开始，利润是线性增长的，一个战略的盈利能力是以相关上限的绝对值来衡量。
这种做法只能是个人行为。
......基本上最大的价差会给出高升，而平均数则根本不清楚。那么，你如何与水平合作？毕竟，当你卖出时，止损点会被asc触发。而要了解过去登高的位置，我们需要最大的差价。
最大的差价可以是在酒吧的任何地方。而 无论如何，再想想。
对于5分钟的条形图，我们应该从分钟中指定最大的一条？
而对于1小时的条形图来说，这种逻辑不会是疯狂的？
最大的差价可以是在酒吧的任何地方。而 在一般情况下，再想想。
对于5分钟的条形图，我们是否应该指定分钟条形图的最大值？
而对于小时酒吧来说，这种逻辑岂不是很疯狂吗？