多币种专家测试结果 - 页 2

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Yedelkin:

如果是这样，我不太理解 "从 GBPUSD 图表上测试EURUSD 工具 "这样的短语。在这种情况下，哪个符号作为一个信号源，哪个符号上有一个信号处理程序？

从现有的选项中，我们可以逻辑地假设，第一个符号可以工作，而第二个符号用于接收信号和进行交易。

[Yedelkin]

Interesting:
从现有的选项中，我们可以合理地假设第一个符号在工作，第二个符号用于接收信号和进行交易。

那么，第二个符号是信号的来源，信号处理程序在此基础上进行交易？但随后对来自不同符号的信号进行比较。我们谈论的是什么样的相同的交易结果？

[Anatoli Kazharski]

Interesting:
你必须考虑到事件处理 中可能出现的滞后，甚至可能出现事件的丢失。

当然，这也要考虑到。在一个旨在自动交易的程序中，一切都必须考虑到。至少要尽可能多。目前，有两种模式：正常和任意延迟。开发商已经宣布，他们将逐步使测试过程接近现实。这很令人鼓舞。幻想需要从根本上切断。

显示的结果是在正常模式下获得的。对于这个测试，这就是所需要的。

纸杯

从给出的代码来看，不清楚你是如何开仓的（挂单还是从市场上开仓）。在你的测试中看一下开仓和平仓的时间，分别是开仓/平仓价格。我假设它们会有所不同。这就是结果出现分歧的原因。

仓位从市场上打开。如果没有一种方法有相同的结果，你的假设是正确的。但在计时器上，结果却完全吻合。

叶德金

比如，第二个符号是信号的来源，在此基础上，信号处理程序进行交易？但随后对来自不同符号的信号进行比较。我们谈论的是什么样的相同的交易结果？

不是的。"从GBPUSD 图表测试EURUSD"这句话的意思是，我在EURUSD 上交易，但我的专家顾问是在GBPUSD 图表上。 所有的结果都是在EURUSD 上， 我只是从一个符号切换到另一个。

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数据是一样的，条件没有改变，参数是一样的，测试模式是一样的。结果应该是一样的。唯一的区别是专家顾问是在哪个工具上。我们只需要实现能够正确执行测试的方法。有一个。这是最小间隔的OnTimer()函数。但它是最长的。接下来的优先级是OnChartEvent()。但它产生了不正确的结果。也许我对这种方法的使用是不正确的。那么什么是正确的方式呢？看一下代码，一切看起来都是合乎逻辑的，但它并不工作。

[Vladimir Gomonov]

tol64:

......你 只需要实现一个能够正确运行测试的方法。有一个。它是具有最小间隔的 OnTimer()函数。但它是最长的。

在我看来，10秒的时间间隔太短了。如果 只对生成的条形图 感兴趣，则间隔时间应至少为一分钟。

一分钟 是一个合理的最小 间隔时间。

[Vladimir Gomonov]

papaklass:
当你用条形图开仓时，结果不一致，而当你用计时器开仓时，结果却一致，这反而证实了我的假设。当你通过计时器开仓时（特别是来自市场的，而不是通过固定价格的挂单），开仓的时间 是重合的，因此价格也是重合的。如果你按条形开仓，那么由于不同图表上的条形形成时间不一样，你在开仓时就会有时间上的转移。这意味着在价格上也有转变。这种转变带来了结果的分歧。比较开仓的时间和开仓的价格。你会看到这种差异。

这是有道理的。

我心中有一个想法：为什么不建议在元报价中加入"收盘价 " 测试模式？

这将解决在已形成的条形图上进行测试时（而不是在ticks上）报价同步的问题。

[Slava]

MetaDriver:

这都是可以理解的。

我有一个与这整个史诗有关的想法：我们是否应该建议在元报价中增加一个"收盘价 " 测试模式？

这将解决按条数（而不是按点数）测试时的报价同步问题。

没有。

在现实生活中（不是在测试器中），你如何确定："这里是酒吧关闭的时刻"？

[Vladimir Gomonov]

stringo:

没有。

在现实生活中（不是在测试器中），你如何确定，"这里是酒吧关闭的时刻"？

不要和我争论--你只会破坏你的因果关系。;)

通过计时器测试和 "通过收盘价"测试之间的区别只是时间的取样（以及省略周末和节假日）可以只进行一次--在生成FXT文件时，之后所有的优化将使用现成的时间点进行，在每次运行时无需在计时器中计算。
你应该这样做--如果只是为了爱美的话!

[Anatoli Kazharski]

MetaDriver:

在我看来，10秒的间隔时间太短了。如果你 只对已形成的条形图 感兴趣，间隔时间应不少于一分钟。

把它变短没有意义，只是让它变慢。

是的，我同意。但我通过从D1区间（86400秒）的选项，降到了10秒。凡是超过10秒就显示出差异，间隔越大。对我来说，我需要最大的准确性。就像专家顾问的同一个副本同时在所有符号上一样。原则上，你可以在现实生活中进行这样的交易。但在我开始交易之前，我必须充分测试一切。在此之前，在用MQL4编写系统时，我分别测试了每个符号，数据被导出到Excel。所有的计算和对所得结果的分析都是在Excel中进行的。不幸的是，现在的终端不允许全面分析获得的结果。这就是为什么我在Excel中做了这一切。

例如，这就是我需要正确估计测试结果的原因。

然后所有工具的结果都显示在另一个图表上，我可以看到总的结果。

而在这之后，资本管理制度被应用到了最后。

而且参数可以改变，结果可以更新。换句话说，资金管理系统是可定制的。而这一切都在Excel中进行。

在那之后，我开始研究MQL5，因为它都可以更快完成。))我希望终端的开发者能实现这样的测试结果表示。那么它将是一个超级的全球交易平台））。

[Slava]

MetaDriver:

不要和我争论--你只会破坏你的因果关系。;)

那么开下一个酒吧有什么问题呢？

[Anatoli Kazharski]

papaklass:
按条形图开仓时的结果与按计时器开仓时的结果不重合，相反，证实了我的假设。当你通过定时器开仓时（特别是来自市场的，而不是通过固定价格的挂单），开仓的时间 是重合的，因此价格也是重合的。如果你按条形开仓，那么由于不同的图表中条形形成的时间不一样，在你开仓时就会发生时间上的转变。这意味着在价格上也有转变。这种转变带来了结果的分歧。比较开仓的时间和开仓的价格。你会看到一个差异。

这都是事实。问题 是，我在计时器上停了下来，因为这是最准确的方法。但我发现康斯坦丁-格鲁兹德夫的方法非常令人信服。这篇文章详细地描述了这一切。而这些事件都清楚地记录在日志中。所以我对他的方法的使用是不正确的。那就听听作者的评论吧，这很有意思。