//+------------------------------------------------------------------+//| заголовок кеша |//+------------------------------------------------------------------+struct TestCacheHeader
{
UINT version; // версия кеша
wchar_t copyright[64]; // копирайт
UINT header_size; // размер заголовка
UINT record_size; // размер кешируемой записи (TestCacheRecord с буфером параметров)//---
wchar_t expert_name[64]; // имя эксперта
wchar_t expert_path[128]; // имя эксперта с путём от MQL5
wchar_t server[64]; // источник истории (торговый сервер)
wchar_t symbol[32]; // символ тестирования
UINT16 period; // период чарта
INT64 date_from; // дата начала данных в настройках тестирования
INT64 date_to; // конечная дата в настройках тестирования
INT64 date_forward; // конечная дата соответствующего форвардаint opt_mode; // режим оптимизации (0-полная оптимизация, 1-генетика, 2 или 3-форвард)int ticks_mode; // режим генерации тиковint last_criterion; // критерий оптимизации при последнем сеансе
DWORD msc_min; // минимальное время выполнения в миллисекундах
DWORD msc_max; // максимальное время выполнения в миллисекундах
DWORD msc_avg; // среднее время выполнения в миллисекундахint common_reserve[16];
//---
wchar_t group[80]; // имя группы + hedging/netting
wchar_t trade_currency[32]; // валюта депозитаint trade_deposit; // начальный депозитint trade_condition; // режим работы торговли (0-без задержек, -1-произвольная задержка, nnn-количество миллисекунд)int trade_leverage; // плечоint trade_hedging; // 1 - netting, 2 - hedgingint trade_currency_digits;
int trade_reserve[6];
//---char hash_ex5[16]; // контрольная сумма скомпилированного эксперта
UINT parameters_size; // размер буфера параметров эксперта
UINT parameters_total; // количество параметров
UINT opt_params_size; // размер буфера оптимизируемых параметров эксперта
UINT opt_params_total; // количество оптимизируемых параметров
UINT dwords_cnt; // размер номера прохода большой генетики
UINT snapshot_size; // размер снапшота для тотальной оптимизации и для форварда после тотальной оптимизации
UINT passes_total; // общее количество проходов оптимизации (для генетической оптимизации 0)
UINT passes_passed; // количество пройденных проходов// далее следуют выставленные параметры эксперта (в т.ч. строковые) в структуре TestCacheInput//--- конец заголовка. далее следуют записи о каждом проходе
};
//+------------------------------------------------------------------+//| входные параметры тестирования |//+------------------------------------------------------------------+struct TestCacheInput
{
wchar_t name[64];
int flag; // оптимизируемый параметрint type; // тип TYPE_XXXint digits; // количество знаков после запятойint offset; // смещение в буфере параметровint size; // размер значения параметра в буфере//--- 0-start,1-step,2-stopunion { INT64 integers[3]; double numbers[3]; };
};
//--- кешируемая запись содержит номер прохода (при генетике - номер по порядку), структуру результатов тестирования (если математика, то 1 double), буфер оптимизируемых параметров и генетический проход
m_header.record_size=sizeof(INT64)+m_header.opt_params_size;
if(m_mathematics)
m_header.record_size+=sizeof(double);
else
m_header.record_size+=sizeof(ExpTradeSummary);
if(m_header.dwords_cnt>1)
m_header.record_size+=m_header.dwords_cnt*sizeof(DWORD);
else
{
if(m_genetics)
m_header.record_size+=sizeof(INT64);
}
//+------------------------------------------------------------------+//| Структура для статистики торговли |//+------------------------------------------------------------------+struct ExpTradeSummary
{
double initial_deposit; // начальный депозитdouble withdrawal; // снято средствdouble profit; // общая прибыль (+)double grossprofit; // общий плюсdouble grossloss; // общий минусdouble maxprofit; // максимально прибыльная сделкаdouble minprofit; // максимально убыточная сделкаdouble conprofitmax; // прибыль максимальной последовательности прибыльных сделокdouble maxconprofit; // максимальная прибыль среди последовательностейdouble conlossmax; // убыток максимальной последовательности убыточных сделокdouble maxconloss; // максимальный убыток среди последовательностейdouble balance_min; // минимальное значение баланса (для расчёта абсолютной просадки)double maxdrawdown; // максимальная просадка по балансуdouble drawdownpercent; // отношение максимальной просадки по балансу к её пикуdouble reldrawdown; // максимальная относительная просадка по балансу в деньгахdouble reldrawdownpercent; // максимальная относительная просадка по балансу в процентахdouble equity_min; // минимальное значение equity (для расчёта абсолютной просадки по equity)double maxdrawdown_e; // максимальная просадка по equitydouble drawdownpercent_e; // отношение максимальной просадки по equity к её пику (+)double reldrawdown_e; // максимальная относительная просадка по equity в деньгахdouble reldrawdownpercnt_e; // максимальная относительная просадка по equity в процентахdouble expected_payoff; // матожидание выигрыша (+)double profit_factor; // показатель прибыльности (+)double recovery_factor; // фактор восстановления (+)double sharpe_ratio; // коэффициент Шарпа (+)double margin_level; // минимальный уровень маржиdouble custom_fitness; // пользовательский фитнесс - результат OnTester (+)int deals; // общее количество сделокint trades; // количество сделок out/inoutint profittrades; // количество прибыльныхint losstrades; // количество убыточныхint shorttrades; // количество шортовint longtrades; // количество лонговint winshorttrades; // количество прибыльных шортовint winlongtrades; // количество прибыльных лонговint conprofitmax_trades; // максимальная последовательность прибыльных сделокint maxconprofit_trades; // последовательность максимальной прибылиint conlossmax_trades; // максимальная последовательность убыточных сделокint maxconloss_trades; // последовательность максимального убыткаint avgconwinners; // среднее количество последовательных прибыльных сделокint avgconloosers; // среднее количество последовательных убыточных сделок
};
我对录音更感兴趣。如果知道格式，阅读就可以了。
PS。格式可能会改变。该格式对应于514版本
非常感谢您!当它准备好时，我将张贴opt作业。
SZZ 每条路径长度只有64个字符的专家顾问--不够吗？没有
那么在这种情况下如何行动呢？
在源文件中有一个棘手的条件，其优化程度只能通过摸索来计算--我改变了它，在回测后我在文件中看到了结果。
我想得到很多不同条件的文件。然后再进行比较。
如果来源已经改变，如何形成另一个文件名？
没有它，我不知道如何摆脱这种情况。
关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛
虫子，虫子，问题
斯拉瓦, 2019.04.19 15:11
这一结果
是通过以下方式实现的。
除一个特工外，所有的特工都被停用了。并运行了整整5750种变化。然后所有其他本地Agent都被打开。
似乎任务分配不均。而总的优化时间将比它可能的要高。
建设2025年。
根据帮助，GlobalVariableDel()函数 的返回类型为bool。
但当你按下Ctrl+Shift+Space。
并且在装配过程中给出了一个警告信息。
我不知道如何摆脱这样的情况
也许MD5来自ex5文件？
也许储存在ex5文件中，用十六进制编辑器搜索...
我找不到文章草稿的 "发送检查 "按钮。你能给我一个提示吗？
谢谢你，Artem。