Шел 2015-й год, лето. С нашей командой сотрудничал один математик. Он пришел с комплексом контртрендовых систем. Основа — теорвер, всё в рамках случайных событий, байесовский подход и максимизация апостериорной вероятности через подгонку на прошлых данных. Всё на часовых данных. Был представлен тест системы за несколько предыдущих лет: Всё...
这就是为什么我要求提供配方...
如果你想用NS工作,就去找一个正常的专业软件,或者不要理会这些MQL的假货--它不会有任何好处。
可能是这个
可能是这个。
有一篇关于这个问题的文章,如何写一个神经元,是的,就像这样......搜索工作
不要听阿索伦科的,他在这里受够了他的模式,不清楚他为什么还要来这个论坛,今天他被禁言就不错了,这个无奈的书呆子这很有趣 :)
https://smart-lab.ru/blog/456953.php
悄悄地在石板上种下我的 悠悠地.....
我稍后会对你进行评论...现在没有时间...
哦,伙计,迈克尔......,你怎么会不明白呢,我们已经解释过了,并对你进行了嘲弄,从情感上激励你进化,但你就像一块石头一样!你怎么会不明白?如果你把某种圣杯卖给一个傻瓜,这就说得通了,但你似乎不是这样,所以这很奇怪,不合理。 你不能用40个观察值来描述整个市场,更何况是3个星期,这就像用40个像素来描述成千上万人的脸,比如说拿一张弗拉基米尔-列宁的照片,从里面抽出任何你想要的东西,使用任何数据的转换~40个点,试着在里面认出无产阶级的领袖)))。而整个市场不是只有一张照片,它的容量是数百倍的。不要这么自我陶醉和 "一厢情愿"。
你的问题是,你试图描述整个市场。根据我的理解,每个酒吧...现在让我们一起做数学题。
两周的15M TF是1920条。如果你描述的是巨大的市场,那么你需要将1920条输入到净输入中,等等。
TF 15M信号购买40件(大约)。为了用我的TS描述这两周,我只需要应用40个值进行训练,这样网络就可以学习这两周,因为我不分析整个市场,我只分析它的反转时刻。基本的TS是反趋势的。也就是说,它确定了可能出现市场逆转的领域。而分析正是在这一点上进行的。这大大减少了训练期间的样本数量,但同时也涵盖了相同的时间间隔(2周)。
正如我之前所说,我不能增加训练样本,因为我使用的数据不允许我这样做。如果输入的数据更好,我会对100和1000进行训练。BUT BUT并不那么重要,重要的是最终的结果,所以......。
这张照片显示了培训和EOC部分。
这里只是从2018年1月31日开始的培训部分 为了更容易看到
这里是2018年5月3日星期一的部分,TC是相同的...
而所有这些都是这两个婴儿的工作,它们在正确的数据上进行了训练,并在相对于输入的最大VI处进行了选择。
问题:谁对这些模型的性能不满意?
看看结果,我对自己的市场方法绝对有信心。
感谢R的帮助,它使TS的工作好了很多倍.....。
这种方法很耗时,有很多东西要记住,以免犯错,从而从根本上改变结果,但总的来说我很满意,我希望你也能做到这一点....。
现在我开始写一篇关于BW的文章+也会有一段视频,所以不要错过。当它被出版时,我一定会在这个话题中告诉你....。好运!!!!