交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 657

[Forester]

马克西姆-德米特里耶夫斯基。

log(close[i]/close[i-15])

在哪里挤什么？

我也认为通过减法。

[Forester]

马克西姆-德米特里耶夫斯基。

log(close[i]/close[i-15])

在哪里压缩什么，为什么？

这更像是一个比率，而不是一个增量。

[Maxim Dmitrievsky]

elibrarius。
我也认为通过减法。

对数在负数参数下无法定义，为什么要减去

和SanSanych的除法，我向他表明，他用这种对数去除异常值的做法是错误的。

[Yuriy Asaulenko]

桑桑尼茨-弗门科。

这种有效市场的假说是无稽之谈。

这是一个没有意义的问题）。但我不是在谈论市场效率，我是在谈论观察者。

一个例子是，一辆车停在一个T型交叉路口。它将转向何处，我们完全不知道。而司机至少在半小时前就知道了。虽然这个过程是完全放松管制的，但对于观察者来说，这个过程是随机的 - 任何预测都是绝对不可能的。 对于其进一步的行为，我们完全可以说是通过汽车的扭动制动和其他模式。

这种方法可以称为信息性。任何信息对接收者来说都是随机的，否则就不是信息）。

[СанСаныч Фоменко]

交易员博士。

...而且你不能随意做。

那是肯定的。我花了2个多月的时间，没有任何结果。

就目前而言，我们的想法是创建几个指标并将其用于手动交易。

我相信Garch可以做很多事情，但为了了解它，我必须投入的时间太多，而我没有太多的时间。

不能同意。你必须走大路，而不是走菜园。它可能需要更长的时间，但它是在路上。

[Forester]

马克西姆-德米特里耶夫斯基。

对数在负数参数下无法定义，为什么要减去

和SanSanych的除法，我向他表明，他用这种对数去除异常值的做法是错误的。

对于负数，你可以*-1，然后对数，然后再*-1

这样，你就可以对准中心，把离群值抹平。

[Maxim Dmitrievsky]

elibrarius。

对于负数，你可以*-1，然后对数，然后再*-1

让我们把它比作减法 )

[Maxim Dmitrievsky]

马克西姆-德米特里耶夫斯基。

我把它比作减法）。

这没有任何意义。

定期

原木

[Forester]

马克西姆-德米特里耶夫斯基。

这很荒唐。

通常

原木

你做到了吗？

double delta=close[i]-close[i-15];

double log_delta=(delta>0?log(delta):log(delta*-1)*-1;

应该绕过零。

[Maxim Dmitrievsky]

elibrarius。

你这样做了吗？
double delta=close[i]-close[i-15]。

double log_delta=(delta>0log(delta):log(delta*-1)*-1;

应该绕过零。

for(int i=start;i<rates_total;i++) 
     {
      bool invert = false;
      double pr = close[i]-close[i-ReturnsPeriod];
      if(pr<0)
       {
        pr = pr*-1;
        invert = true;
       }
      double pr2 = log(pr);
      if(invert) pr2 = pr2*-1;
      ReturnsBuffer[i]=log(pr2);
     
     }